Simple Two-Fund Portfolio
VT, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Simple Two-Fund Portfolio на 21 мая 2025 г. показал доходность в 4.46% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Simple Two-Fund Portfolio | 4.46% | 7.26% | 3.63% | 9.57% | 8.86% | 6.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.75% | 11.38% | 4.71% | 12.17% | 14.23% | 9.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87% | -0.12% | 1.43% | 4.65% | -1.06% | 1.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Two-Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 0.47% | -2.28% | 0.50% | 3.59% | 4.46% | |||||||
| 2024 | -0.06% | 2.44% | 2.40% | -3.17% | 3.57% | 1.34% | 2.11% | 2.02% | 1.89% | -2.28% | 3.07% | -2.51% | 11.06% |
| 2023 | 6.13% | -3.00% | 2.79% | 1.13% | -1.19% | 3.71% | 2.38% | -2.10% | -3.64% | -2.43% | 7.43% | 4.61% | 16.12% |
| 2022 | -3.70% | -2.19% | 0.22% | -6.64% | 0.62% | -5.80% | 5.36% | -3.62% | -7.69% | 3.73% | 6.73% | -3.25% | -16.13% |
| 2021 | -0.45% | 1.20% | 1.45% | 2.99% | 1.09% | 1.09% | 0.81% | 1.40% | -3.04% | 3.36% | -1.66% | 2.33% | 10.91% |
| 2020 | -0.32% | -4.05% | -9.72% | 7.70% | 3.69% | 2.28% | 3.95% | 3.64% | -2.02% | -1.53% | 8.44% | 3.31% | 14.86% |
| 2019 | 5.59% | 1.84% | 1.34% | 2.25% | -3.31% | 4.53% | 0.05% | -0.40% | 1.25% | 1.93% | 1.67% | 2.25% | 20.40% |
| 2018 | 3.12% | -3.30% | -0.60% | -0.02% | 0.61% | -0.41% | 1.86% | 0.80% | -0.13% | -5.38% | 1.33% | -3.90% | -6.19% |
| 2017 | 2.01% | 1.98% | 0.97% | 1.33% | 1.52% | 0.43% | 1.87% | 0.57% | 1.21% | 1.36% | 1.21% | 1.24% | 16.86% |
| 2016 | -3.38% | -0.38% | 5.32% | 0.80% | 0.42% | 0.59% | 2.92% | 0.12% | 0.54% | -1.61% | -0.13% | 1.31% | 6.45% |
| 2015 | -0.21% | 3.33% | -0.60% | 1.54% | 0.05% | -1.84% | 0.64% | -4.40% | -2.02% | 4.77% | -0.19% | -1.50% | -0.76% |
| 2014 | -2.35% | 3.49% | 0.26% | 0.76% | 1.70% | 1.47% | -1.24% | 2.12% | -2.37% | 0.87% | 1.11% | -1.27% | 4.45% |
Комиссия
Комиссия Simple Two-Fund Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Simple Two-Fund Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 1.11 | 1.16 | 0.76 | 3.33 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.89 | 1.19 | 1.14 | 0.34 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Two-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.55% | 2.43% | 2.34% | 1.87% | 1.85% | 2.46% | 2.63% | 2.26% | 2.43% | 2.50% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Simple Two-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Two-Fund Portfolio составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.38% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 210 | 6 янв. 2010 г. | 383 |
| -22.89% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -22.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 109 |
| -14.21% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.95 | 0.93 |
| BND | -0.13 | 1.00 | -0.11 | 0.02 |
| VT | 0.95 | -0.11 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.93 | 0.02 | 0.99 | 1.00 |