Simple Two-Fund Portfolio
VT, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Two-Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Simple Two-Fund Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.34% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Simple Two-Fund Portfolio | 12.34% | -0.69% | 5.92% | 19.40% | 7.45% | 6.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | -0.30% | 7.86% | 26.74% | 11.17% | 9.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.55% | -1.44% | 2.37% | 6.53% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Two-Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 2.44% | 2.40% | -3.17% | 3.57% | 1.34% | 2.11% | 2.02% | 1.89% | -2.28% | 12.34% | ||
| 2023 | 6.13% | -3.00% | 2.79% | 1.13% | -1.19% | 3.71% | 2.38% | -2.10% | -3.64% | -2.43% | 7.43% | 4.61% | 16.12% |
| 2022 | -3.70% | -2.19% | 0.22% | -6.64% | 0.62% | -5.80% | 5.36% | -3.62% | -7.69% | 3.73% | 6.73% | -3.25% | -16.13% |
| 2021 | -0.45% | 1.20% | 1.45% | 2.99% | 1.09% | 1.09% | 0.81% | 1.40% | -3.04% | 3.36% | -1.66% | 2.33% | 10.91% |
| 2020 | -0.32% | -4.05% | -9.72% | 7.70% | 3.69% | 2.28% | 3.95% | 3.64% | -2.02% | -1.53% | 8.44% | 3.31% | 14.86% |
| 2019 | 5.59% | 1.84% | 1.34% | 2.25% | -3.31% | 4.53% | 0.05% | -0.40% | 1.25% | 1.93% | 1.67% | 2.25% | 20.40% |
| 2018 | 3.12% | -3.30% | -0.60% | -0.02% | 0.61% | -0.41% | 1.86% | 0.80% | -0.13% | -5.38% | 1.33% | -3.90% | -6.19% |
| 2017 | 2.01% | 1.98% | 0.97% | 1.33% | 1.51% | 0.43% | 1.87% | 0.57% | 1.21% | 1.36% | 1.21% | 1.24% | 16.85% |
| 2016 | -3.38% | -0.38% | 5.32% | 0.80% | 0.42% | 0.59% | 2.92% | 0.12% | 0.54% | -1.61% | -0.13% | 1.31% | 6.45% |
| 2015 | -0.21% | 3.33% | -0.60% | 1.54% | 0.05% | -1.84% | 0.64% | -4.40% | -2.02% | 4.77% | -0.19% | -1.50% | -0.76% |
| 2014 | -2.35% | 3.49% | 0.26% | 0.76% | 1.70% | 1.47% | -1.24% | 2.12% | -2.37% | 0.87% | 1.11% | -1.27% | 4.45% |
| 2013 | 2.38% | -0.03% | 1.58% | 2.10% | -1.03% | -2.32% | 3.48% | -1.91% | 4.06% | 2.71% | 0.91% | 1.22% | 13.71% |
Комиссия
Комиссия Simple Two-Fund Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple Two-Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.52 | 3.45 | 1.46 | 3.65 | 16.54 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 0.51 | 4.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Two-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 2.43% | 2.34% | 1.87% | 1.85% | 2.46% | 2.63% | 2.26% | 2.43% | 2.50% | 2.56% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Two-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Two-Fund Portfolio составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.38% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 210 | 6 янв. 2010 г. | 383 |
| -22.89% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -22.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 109 |
| -14.21% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Two-Fund Portfolio составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VT | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.12 |
| VT | -0.12 | 1.00 |