Simple Two-Fund Portfolio
VT, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Two-Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Simple Two-Fund Portfolio на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -3.77% с начала года и доходность в 5.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Simple Two-Fund Portfolio | -4.94% | -5.75% | -6.14% | 6.25% | 8.80% | 6.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -6.52% | -6.92% | -7.76% | 6.35% | 12.77% | 7.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Two-Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 0.09% | -2.82% | -4.72% | -4.94% | ||||||||
| 2024 | -0.04% | 3.19% | 2.69% | -3.34% | 3.99% | 1.44% | 2.06% | 2.15% | 2.02% | -2.24% | 3.52% | -2.69% | 13.14% |
| 2023 | 6.57% | -3.06% | 2.81% | 1.22% | -1.20% | 4.37% | 2.84% | -2.36% | -3.85% | -2.60% | 7.97% | 4.80% | 17.98% |
| 2022 | -3.98% | -2.38% | 0.75% | -7.12% | 0.58% | -6.55% | 5.80% | -3.74% | -8.18% | 4.40% | 7.13% | -3.56% | -16.85% |
| 2021 | -0.40% | 1.53% | 1.77% | 3.30% | 1.22% | 1.11% | 0.75% | 1.66% | -3.36% | 3.88% | -1.94% | 2.76% | 12.74% |
| 2020 | -0.53% | -4.59% | -10.55% | 7.72% | 3.70% | 2.30% | 4.08% | 3.86% | -2.10% | -1.60% | 8.98% | 3.54% | 13.97% |
| 2019 | 5.78% | 1.92% | 1.33% | 2.41% | -3.66% | 4.77% | 0.05% | -0.63% | 1.38% | 2.03% | 1.78% | 2.41% | 21.04% |
| 2018 | 3.47% | -3.47% | -0.70% | 0.04% | 0.60% | -0.43% | 2.01% | 0.81% | -0.10% | -5.81% | 1.40% | -4.49% | -6.87% |
| 2017 | 2.04% | 2.00% | 0.98% | 1.36% | 1.55% | 0.45% | 1.93% | 0.56% | 1.29% | 1.44% | 1.28% | 1.28% | 17.39% |
| 2016 | -3.37% | -0.38% | 5.32% | 0.79% | 0.42% | 0.60% | 2.87% | 0.11% | 0.55% | -1.61% | -0.13% | 1.31% | 6.39% |
| 2015 | -0.23% | 3.37% | -0.62% | 1.56% | 0.05% | -1.85% | 0.63% | -4.47% | -2.11% | 4.64% | -0.19% | -1.49% | -1.02% |
| 2014 | -2.39% | 3.53% | 0.26% | 0.76% | 1.70% | 1.48% | -1.25% | 2.14% | -2.40% | 0.87% | 1.11% | -1.28% | 4.41% |
Комиссия
Комиссия Simple Two-Fund Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Simple Two-Fund Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.33 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.62 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Two-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.65% | 2.55% | 2.43% | 2.34% | 1.87% | 1.85% | 2.46% | 2.63% | 2.26% | 2.43% | 2.50% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Two-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Simple Two-Fund Portfolio составляет 7.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.5% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 447 |
| -24.72% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -24.02% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -14.22% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.16% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Two-Fund Portfolio составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VT | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 |
| VT | -0.11 | 1.00 |