пробный
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в пробный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| пробный | 15.22% | 0.17% | 7.99% | 23.43% | 9.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | 0.74% | 8.20% | 26.49% | 11.17% | 9.42% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 10.75% | -2.17% | 13.69% | 24.48% | 5.89% | N/A |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.18% | -1.12% | 2.89% | 7.37% | -0.13% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью пробный, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 3.50% | 2.74% | -3.82% | 4.10% | 1.51% | 2.54% | 2.50% | 2.18% | -2.22% | 15.22% | ||
| 2023 | 7.15% | -3.30% | 2.39% | 1.23% | -1.44% | 4.90% | 2.90% | -2.48% | -4.22% | -2.60% | 8.58% | 5.29% | 18.83% |
| 2022 | -4.56% | -2.72% | 1.76% | -6.95% | -0.15% | -6.99% | 6.50% | -4.10% | -9.01% | 4.90% | 7.42% | -4.10% | -18.01% |
| 2021 | -0.23% | 1.91% | 2.78% | 3.96% | 1.33% | 1.32% | 1.11% | 1.92% | -3.87% | 4.57% | -1.97% | 3.83% | 17.61% |
| 2020 | -0.73% | -5.83% | -12.67% | 8.98% | 4.26% | 2.56% | 4.56% | 4.41% | -2.40% | -1.88% | 10.08% | 3.96% | 13.82% |
| 2019 | 7.23% | 2.25% | 1.57% | 2.55% | -4.18% | 5.12% | 0.28% | -0.72% | 1.70% | 2.08% | 1.74% | 2.71% | 24.25% |
| 2018 | 0.87% | -6.06% | 1.94% | -5.87% | -9.08% |
Комиссия
Комиссия пробный составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг пробный среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.52 | 3.45 | 1.46 | 3.65 | 16.54 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.85 | 2.64 | 1.33 | 1.19 | 7.56 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.65 | 2.47 | 1.29 | 0.62 | 6.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность пробный за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.45% | 2.32% | 2.01% | 1.79% | 2.50% | 2.53% | 1.91% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.19% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.17% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
пробный показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка пробный составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.1% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 541 |
| -14.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -6.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.89% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность пробный составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VT | XLRE | |
|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.08 | 0.26 |
| VT | 0.08 | 1.00 | 0.61 |
| XLRE | 0.26 | 0.61 | 1.00 |