пробный
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в пробный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| пробный | 1.31% | -3.64% | 15.06% | 12.72% | 7.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.35% | -3.70% | 17.37% | 16.45% | 9.45% | 8.37% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -9.10% | -6.34% | 11.93% | 1.03% | 3.63% | N/A |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | -2.01% | -1.51% | 5.20% | 1.91% | 0.04% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 3.50% | 2.74% | |||||||||
| 2023 | -4.22% | -2.60% | 8.58% | 5.29% |
Комиссия
Комиссия пробный составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.43 | 2.10 | 1.25 | 1.11 | 4.80 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.05 | 0.20 | 1.02 | 0.03 | 0.14 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.34 | 0.54 | 1.06 | 0.12 | 0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность пробный за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пробный | 2.58% | 2.45% | 2.32% | 2.01% | 1.79% | 2.50% | 2.53% | 1.90% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.15% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.69% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.98% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
пробный показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка пробный составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.1% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 541 |
| -14.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -6.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.89% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность пробный составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VT | XLRE | |
|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.06 | 0.23 |
| VT | 0.06 | 1.00 | 0.63 |
| XLRE | 0.23 | 0.63 | 1.00 |