PortfoliosLab logo

пробный

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.07%

Дивидендный доход

2.58%

Распределение активов


BNDW 15%VT 75%XLRE 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в пробный в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,704 при доходности около 27.04%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.35%
7.43%
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

пробный на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 2.45% с начала года и доходность в 5.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.26%7.26%
пробный-3.58%2.45%2.94%-10.36%5.43%5.43%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-3.96%2.83%4.66%-10.04%6.02%6.02%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-8.20%-1.54%-8.04%-20.35%5.05%5.05%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
1.56%3.09%1.56%-5.84%0.54%0.54%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

пробный на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.51
-0.45
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность пробный за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.58%2.33%2.07%1.88%2.68%2.78%2.15%2.56%2.30%2.19%1.90%2.17%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.23%
-17.62%
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

пробный с января 2010 показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.1%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-14.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-6.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.89%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.92%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-4.66%5 июл. 2019 г.2914 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.49
-4.49%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-4.37%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.32
-4.21%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.917 мар. 2021 г.22

График волатильности

На текущий момент пробный показывает волатильность на уровне 10.65%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.26%
20.82%
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля