PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

пробный

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


BNDW 15%VT 75%XLRE 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market15%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities75%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в пробный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.25%
59.64%
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
пробный13.91%6.58%5.20%9.02%7.69%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
17.05%8.88%5.98%11.60%9.27%7.98%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
5.51%14.25%5.10%0.63%5.81%N/A
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.11%3.65%1.13%1.57%0.73%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.44%4.90%2.90%-2.48%-4.22%-2.60%8.58%

Коэффициент Шарпа

пробный на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.79

Коэффициент Шарпа пробный находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
0.91
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность пробный за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
пробный2.23%2.32%2.01%1.79%2.50%2.53%1.90%2.21%1.95%1.83%1.54%1.73%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%2.30%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.49%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
2.61%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия пробный составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.13%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.90
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.02
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDWVTXLRE
BNDW1.000.050.22
VT0.051.000.63
XLRE0.220.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.86%
-4.21%
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

пробный показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.1%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-14.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-6.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.89%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность пробный составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.06%
2.79%
пробный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев