PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%VT 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities
80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.36%
15.83%
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Vanguard Funds на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 14.22% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Vanguard Funds14.22%-0.75%11.36%29.95%9.32%7.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
17.37%-0.30%12.90%35.20%11.47%9.34%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.03%3.32%2.74%-3.35%4.01%1.45%2.05%2.16%2.02%14.22%
20236.78%-3.08%2.81%1.26%-1.20%4.62%2.96%-2.42%-3.91%-2.64%8.10%4.84%18.63%
2022-4.08%-2.44%0.93%-7.26%0.56%-6.79%6.05%-3.81%-8.48%4.86%7.41%-3.77%-16.91%
2021-0.35%1.83%2.05%3.48%1.30%1.13%0.73%1.77%-3.50%4.13%-2.07%2.96%14.03%
2020-0.85%-5.40%-11.83%8.84%4.35%2.62%4.53%4.66%-2.42%-1.75%10.12%4.02%15.81%
20196.62%2.27%1.22%2.78%-4.46%5.31%0.03%-1.13%1.68%2.30%2.05%2.77%23.13%
20184.13%-3.80%-0.89%0.17%0.59%-0.49%2.30%0.82%-0.04%-6.42%1.50%-5.31%-7.69%
20172.44%2.28%1.19%1.46%1.70%0.52%2.20%0.50%1.60%1.68%1.50%1.39%20.09%
2016-4.44%-0.69%6.43%0.89%0.52%0.26%3.45%0.22%0.64%-1.77%0.44%1.53%7.34%
2015-0.82%4.44%-0.87%1.97%0.17%-2.00%0.58%-5.35%-2.73%5.85%-0.14%-1.80%-1.20%
2014-3.25%4.22%0.36%0.75%1.85%1.79%-1.46%2.34%-2.78%0.90%1.18%-1.58%4.12%
20133.08%-0.15%1.91%2.35%-0.83%-2.47%4.20%-2.15%4.72%3.14%1.18%1.64%17.60%

Комиссия

Комиссия Vanguard Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard Funds, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard Funds, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard Funds, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard Funds, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard Funds, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard Funds, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Vanguard Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard Funds, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard Funds, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard Funds, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard Funds, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard Funds, с текущим значением в 21.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
3.114.231.572.6420.89
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74

Коэффициент Шарпа

Vanguard Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.15
3.43
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard Funds2.19%2.28%2.28%1.85%1.77%2.40%2.59%2.19%2.41%2.48%2.51%2.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.86%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.13%
-0.54%
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Funds показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Funds составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.52%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.450
-27.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-24.39%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Funds составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.98%
2.71%
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVT
BND1.00-0.12
VT-0.121.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.