PortfoliosLab logo
Vanguard Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%VT 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities
80%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Vanguard Funds на 13 мая 2025 г. показал доходность в 3.57% с начала года и доходность в 7.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
Vanguard Funds3.57%7.76%1.22%10.83%11.64%7.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
3.96%9.56%1.23%12.23%14.81%8.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.86%0.74%1.04%5.17%-0.94%1.42%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%0.09%-2.81%0.53%3.26%3.57%
2024-0.03%3.32%2.74%-3.35%4.01%1.45%2.05%2.16%2.02%-2.24%3.53%-2.69%13.37%
20236.78%-3.08%2.81%1.26%-1.20%4.62%2.96%-2.42%-3.91%-2.64%8.10%4.84%18.63%
2022-4.08%-2.44%0.93%-7.26%0.56%-6.79%6.05%-3.81%-8.48%4.86%7.41%-3.77%-16.91%
2021-0.35%1.83%2.05%3.48%1.30%1.13%0.73%1.77%-3.50%4.13%-2.07%2.96%14.03%
2020-0.85%-5.40%-11.83%8.84%4.35%2.62%4.53%4.66%-2.42%-1.75%10.12%4.02%15.81%
20196.62%2.27%1.22%2.78%-4.46%5.31%0.03%-1.13%1.68%2.30%2.05%2.77%23.13%
20184.13%-3.80%-0.89%0.17%0.59%-0.49%2.30%0.82%-0.04%-6.42%1.50%-5.31%-7.69%
20172.44%2.28%1.19%1.46%1.70%0.52%2.20%0.50%1.60%1.68%1.50%1.39%20.09%
2016-4.44%-0.69%6.43%0.89%0.52%0.26%3.45%0.22%0.64%-1.77%0.44%1.53%7.34%
2015-0.82%4.44%-0.87%1.97%0.17%-2.00%0.58%-5.35%-2.73%5.85%-0.14%-1.80%-1.20%
2014-3.25%4.22%0.36%0.75%1.85%1.79%-1.46%2.34%-2.78%0.90%1.18%-1.58%4.12%

Комиссия

Комиссия Vanguard Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Vanguard Funds составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard Funds, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard Funds, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard Funds, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard Funds, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard Funds, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard Funds, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.691.151.170.793.48
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.981.411.170.412.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.24%2.30%2.28%2.28%1.85%1.77%2.40%2.59%2.19%2.41%2.48%2.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Funds показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Funds составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.52%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.450
-27.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-24.39%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVTPortfolio
^GSPC1.00-0.140.950.94
BND-0.141.00-0.11-0.05
VT0.95-0.111.001.00
Portfolio0.94-0.051.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.