Vanguard Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Vanguard Funds на 13 мая 2025 г. показал доходность в 3.57% с начала года и доходность в 7.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| Vanguard Funds | 3.57% | 7.76% | 1.22% | 10.83% | 11.64% | 7.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.96% | 9.56% | 1.23% | 12.23% | 14.81% | 8.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.86% | 0.74% | 1.04% | 5.17% | -0.94% | 1.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | 0.09% | -2.81% | 0.53% | 3.26% | 3.57% | |||||||
| 2024 | -0.03% | 3.32% | 2.74% | -3.35% | 4.01% | 1.45% | 2.05% | 2.16% | 2.02% | -2.24% | 3.53% | -2.69% | 13.37% |
| 2023 | 6.78% | -3.08% | 2.81% | 1.26% | -1.20% | 4.62% | 2.96% | -2.42% | -3.91% | -2.64% | 8.10% | 4.84% | 18.63% |
| 2022 | -4.08% | -2.44% | 0.93% | -7.26% | 0.56% | -6.79% | 6.05% | -3.81% | -8.48% | 4.86% | 7.41% | -3.77% | -16.91% |
| 2021 | -0.35% | 1.83% | 2.05% | 3.48% | 1.30% | 1.13% | 0.73% | 1.77% | -3.50% | 4.13% | -2.07% | 2.96% | 14.03% |
| 2020 | -0.85% | -5.40% | -11.83% | 8.84% | 4.35% | 2.62% | 4.53% | 4.66% | -2.42% | -1.75% | 10.12% | 4.02% | 15.81% |
| 2019 | 6.62% | 2.27% | 1.22% | 2.78% | -4.46% | 5.31% | 0.03% | -1.13% | 1.68% | 2.30% | 2.05% | 2.77% | 23.13% |
| 2018 | 4.13% | -3.80% | -0.89% | 0.17% | 0.59% | -0.49% | 2.30% | 0.82% | -0.04% | -6.42% | 1.50% | -5.31% | -7.69% |
| 2017 | 2.44% | 2.28% | 1.19% | 1.46% | 1.70% | 0.52% | 2.20% | 0.50% | 1.60% | 1.68% | 1.50% | 1.39% | 20.09% |
| 2016 | -4.44% | -0.69% | 6.43% | 0.89% | 0.52% | 0.26% | 3.45% | 0.22% | 0.64% | -1.77% | 0.44% | 1.53% | 7.34% |
| 2015 | -0.82% | 4.44% | -0.87% | 1.97% | 0.17% | -2.00% | 0.58% | -5.35% | -2.73% | 5.85% | -0.14% | -1.80% | -1.20% |
| 2014 | -3.25% | 4.22% | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 1.79% | -1.46% | 2.34% | -2.78% | 0.90% | 1.18% | -1.58% | 4.12% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Funds составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 1.15 | 1.17 | 0.79 | 3.48 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.41 | 2.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.24% | 2.30% | 2.28% | 2.28% | 1.85% | 1.77% | 2.40% | 2.59% | 2.19% | 2.41% | 2.48% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Funds показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Funds составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.52% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 450 |
| -27.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -24.39% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -18.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.95 | 0.94 |
| BND | -0.14 | 1.00 | -0.11 | -0.05 |
| VT | 0.95 | -0.11 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.94 | -0.05 | 1.00 | 1.00 |