Vanguard Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Vanguard Funds на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 2.63% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.12% | -1.08% | 15.73% | 22.34% | 11.82% | 10.53% |
| Vanguard Funds | 2.63% | -1.42% | 12.70% | 13.33% | 7.88% | 7.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.02% | -1.42% | 14.66% | 16.86% | 9.58% | 8.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.99% | -1.49% | 4.85% | -0.24% | -0.07% | 1.21% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 3.32% | 2.74% | |||||||||
| 2023 | -3.91% | -2.64% | 8.10% | 4.84% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45 | 2.12 | 1.25 | 1.12 | 4.92 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.18 | -0.21 | 0.98 | -0.07 | -0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Funds | 2.38% | 2.28% | 2.28% | 1.85% | 1.77% | 2.40% | 2.59% | 2.19% | 2.41% | 2.48% | 2.51% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.14% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Funds показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Funds составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.52% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 450 |
| -27.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -24.39% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -18.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Funds составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VT | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.13 |
| VT | -0.13 | 1.00 |