PortfoliosLab logo

Vanguard Funds

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.06%

Дивидендный доход

2.58%

Распределение активов


BND 20%VT 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Funds в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,227 при доходности около 132.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.10%
7.43%
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Vanguard Funds на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 2.82% с начала года и доходность в 6.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Vanguard Funds-2.91%2.82%4.14%-9.08%4.98%6.78%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-3.96%2.83%4.66%-10.04%5.60%7.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.42%2.65%1.72%-6.03%0.90%1.28%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.46
-0.45
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Vanguard Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.58%2.29%1.90%1.85%2.56%2.84%2.46%2.77%2.92%3.02%2.72%3.16%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.32%
-17.62%
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.52%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.450
-27.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-24.39%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-18.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-15.51%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-12.75%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.845 окт. 2010 г.121
-7.76%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5511 сент. 2013 г.78
-7.23%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.8213 февр. 2015 г.113
-6.15%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

График волатильности

На текущий момент Vanguard Funds показывает волатильность на уровне 11.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.66%
20.82%
Vanguard Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля