Vanguard Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Vanguard Funds на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -3.66% с начала года и доходность в 6.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Vanguard Funds | -4.33% | -5.15% | -6.07% | 7.85% | 10.77% | 7.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.95% | 8.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80% | -0.15% | -3.15% | -3.76% | -4.33% | ||||||||
| 2024 | -0.02% | 3.81% | 2.93% | -3.46% | 4.28% | 1.51% | 2.02% | 2.24% | 2.10% | -2.21% | 3.82% | -2.81% | 14.73% |
| 2023 | 7.07% | -3.11% | 2.83% | 1.32% | -1.20% | 5.05% | 3.26% | -2.59% | -4.04% | -2.75% | 8.46% | 4.97% | 19.86% |
| 2022 | -4.26% | -2.56% | 1.28% | -7.58% | 0.54% | -7.28% | 6.34% | -3.88% | -8.81% | 5.31% | 7.67% | -3.97% | -17.39% |
| 2021 | -0.32% | 2.05% | 2.26% | 3.68% | 1.39% | 1.14% | 0.69% | 1.94% | -3.71% | 4.47% | -2.26% | 3.25% | 15.26% |
| 2020 | -0.99% | -5.77% | -12.41% | 8.86% | 4.36% | 2.64% | 4.61% | 4.81% | -2.47% | -1.80% | 10.49% | 4.17% | 15.15% |
| 2019 | 6.75% | 2.32% | 1.21% | 2.88% | -4.70% | 5.48% | 0.03% | -1.29% | 1.78% | 2.37% | 2.13% | 2.88% | 23.57% |
| 2018 | 4.37% | -3.91% | -0.96% | 0.21% | 0.59% | -0.51% | 2.40% | 0.83% | -0.02% | -6.72% | 1.55% | -5.72% | -8.16% |
| 2017 | 2.46% | 2.30% | 1.20% | 1.47% | 1.72% | 0.53% | 2.25% | 0.50% | 1.65% | 1.74% | 1.56% | 1.42% | 20.46% |
| 2016 | -4.44% | -0.69% | 6.43% | 0.88% | 0.52% | 0.26% | 3.41% | 0.21% | 0.65% | -1.77% | 0.43% | 1.52% | 7.29% |
| 2015 | -0.83% | 4.47% | -0.87% | 1.99% | 0.17% | -2.01% | 0.58% | -5.40% | -2.79% | 5.76% | -0.15% | -1.79% | -1.38% |
| 2014 | -3.28% | 4.25% | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 1.79% | -1.47% | 2.36% | -2.81% | 0.90% | 1.18% | -1.58% | 4.10% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Funds составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.30% | 2.28% | 2.28% | 1.85% | 1.77% | 2.40% | 2.59% | 2.19% | 2.41% | 2.48% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Funds показал максимальную просадку в 39.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Funds составляет 7.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.52% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 577 |
| -29.02% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.12% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -17.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -16.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Funds составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VT | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 |
| VT | -0.11 | 1.00 |