TQQQ main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
TQQQ main на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 5.64% с начала года и доходность в 21.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
| TQQQ main | 5.64% | -5.34% | 29.84% | 42.02% | 20.48% | 21.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 6.32% | -13.36% | 65.22% | 116.28% | 26.87% | 36.87% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 5.10% | -2.63% | 18.42% | 20.48% | 13.09% | 12.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 6.71% | 3.01% | |||||||||
| 2023 | -7.86% | -3.10% | 14.07% | 7.95% |
Комиссия
Комиссия TQQQ main составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.13 | 2.60 | 1.32 | 1.46 | 9.52 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.77 | 2.63 | 1.31 | 1.91 | 6.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ main | 1.60% | 1.62% | 1.76% | 1.34% | 1.43% | 1.66% | 1.85% | 1.30% | 1.60% | 1.64% | 1.35% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.31% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.70% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ main показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка TQQQ main составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -36.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -28.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -19.86% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
| -19.3% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ main составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRW | TQQQ | |
|---|---|---|
| DGRW | 1.00 | 0.82 |
| TQQQ | 0.82 | 1.00 |