TQQQ main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
TQQQ main на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 33.43% с начала года и доходность в 21.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| TQQQ main | 33.43% | 4.39% | 20.79% | 50.09% | 24.25% | 21.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.96% | 11.37% | 39.92% | 106.04% | 36.05% | 35.83% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 23.38% | 2.02% | 14.33% | 32.97% | 15.04% | 13.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 6.71% | 3.01% | -6.65% | 7.39% | 7.00% | -0.16% | 2.35% | 2.67% | -2.07% | 33.43% | ||
| 2023 | 10.69% | -2.57% | 9.90% | 1.41% | 4.89% | 9.95% | 4.61% | -2.97% | -7.86% | -3.10% | 14.07% | 7.94% | 54.68% |
| 2022 | -8.71% | -5.05% | 4.08% | -11.92% | -1.20% | -10.13% | 14.15% | -7.15% | -14.05% | 10.44% | 7.51% | -9.76% | -31.14% |
| 2021 | -1.36% | 0.57% | 5.86% | 6.46% | -0.10% | 5.80% | 4.21% | 4.63% | -8.54% | 10.65% | 1.08% | 5.40% | 38.90% |
| 2020 | 0.95% | -11.03% | -17.36% | 19.76% | 8.49% | 6.72% | 9.12% | 14.90% | -7.74% | -5.22% | 16.14% | 6.26% | 39.25% |
| 2019 | 11.53% | 5.53% | 4.46% | 6.50% | -12.02% | 10.79% | 3.15% | -2.82% | 2.66% | 4.63% | 6.15% | 4.77% | 52.82% |
| 2018 | 10.82% | -4.76% | -5.89% | -0.53% | 6.45% | 0.50% | 5.25% | 6.66% | 0.46% | -11.39% | 1.25% | -12.58% | -6.51% |
| 2017 | 5.20% | 6.99% | 2.05% | 3.09% | 4.27% | -1.59% | 3.82% | 1.97% | 1.48% | 5.45% | 4.89% | 1.51% | 46.54% |
| 2016 | -8.65% | -0.13% | 9.72% | -2.69% | 3.81% | -1.29% | 8.57% | 0.39% | 1.48% | -2.73% | 3.63% | 1.62% | 13.10% |
| 2015 | -4.29% | 10.32% | -3.15% | 1.77% | 2.39% | -3.52% | 4.03% | -10.29% | -3.38% | 16.24% | 0.57% | -3.19% | 4.91% |
| 2014 | -5.11% | 7.04% | -1.14% | 0.32% | 4.66% | 3.38% | -0.25% | 6.84% | -1.53% | 3.73% | 6.61% | -2.06% | 23.89% |
| 2013 | -1.38% | -3.18% | 8.44% | -2.20% | 6.38% | 7.28% | 5.30% | 3.94% | 26.50% |
Комиссия
Комиссия TQQQ main составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TQQQ main среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.20 | 2.54 | 1.34 | 2.04 | 9.24 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.16 | 4.37 | 1.60 | 5.40 | 20.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.62% | 1.76% | 1.34% | 1.43% | 1.66% | 1.84% | 1.30% | 1.60% | 1.64% | 1.35% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.48% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ main показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -36.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -28.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -19.86% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
| -19.3% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ main составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRW | TQQQ | |
|---|---|---|
| DGRW | 1.00 | 0.82 |
| TQQQ | 0.82 | 1.00 |