PortfoliosLab logo
TQQQ main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DGRW 75%TQQQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend
75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
839.20%
242.16%
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

TQQQ main на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.80% с начала года и доходность в 19.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
TQQQ main-7.80%18.75%-11.86%7.23%21.63%19.04%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.08%51.95%-27.94%2.48%26.97%29.75%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-2.43%10.41%-7.04%6.73%14.95%11.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-2.27%-8.42%-3.03%2.81%-7.80%
20241.92%6.71%3.01%-6.65%7.39%7.00%-0.16%2.35%2.67%-2.07%6.81%-3.69%27.01%
202310.69%-2.57%9.90%1.41%4.89%9.95%4.61%-2.97%-7.86%-3.10%14.07%7.94%54.68%
2022-8.71%-5.05%4.08%-11.92%-1.20%-10.13%14.15%-7.15%-14.05%10.44%7.51%-9.76%-31.14%
2021-1.36%0.57%5.86%6.46%-0.10%5.80%4.21%4.63%-8.54%10.65%1.08%5.40%38.90%
20200.96%-11.03%-17.36%19.76%8.49%6.72%9.12%14.90%-7.74%-5.22%16.14%6.26%39.25%
201911.53%5.53%4.46%6.50%-12.02%10.79%3.15%-2.82%2.66%4.63%6.15%4.77%52.82%
201810.82%-4.76%-5.89%-0.53%6.45%0.50%5.25%6.66%0.46%-11.39%1.24%-12.58%-6.51%
20175.20%6.99%2.03%3.09%4.27%-1.59%3.82%1.97%1.48%5.45%4.89%1.51%46.51%
2016-8.65%-0.13%9.72%-2.69%3.81%-1.29%8.57%0.39%1.48%-2.73%3.63%1.62%13.10%
2015-4.29%10.32%-3.15%1.77%2.39%-3.52%4.04%-10.29%-3.38%16.24%0.57%-3.19%4.91%
2014-5.11%7.04%-1.14%0.33%4.66%3.38%-0.25%6.84%-1.52%3.73%6.61%-2.06%23.89%

Комиссия

Комиссия TQQQ main составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TQQQ main составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ main, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ main, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ main, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ main, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ main, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ main, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.030.571.080.040.11
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
0.420.721.100.431.63

TQQQ main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.48
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.65%1.48%1.62%1.76%1.34%1.43%1.66%1.84%1.30%1.60%1.64%1.35%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.64%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.72%
-7.82%
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ main показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка TQQQ main составляет 13.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-36.79%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.492
-28.18%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
-27.34%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-19.86%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.174

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ main составляет 15.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.71%
11.21%
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTQQQDGRWPortfolio
^GSPC1.000.900.950.96
TQQQ0.901.000.820.97
DGRW0.950.821.000.93
Portfolio0.960.970.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2013 г.