PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TQQQ main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DGRW 75%TQQQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

75%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
764.94%
209.51%
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

TQQQ main на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 7.83% с начала года и доходность в 21.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
TQQQ main7.83%-1.75%26.31%41.06%21.51%21.42%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
16.24%-1.70%58.22%116.92%31.07%38.12%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
5.01%-1.83%15.93%19.36%13.13%12.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.92%6.71%3.01%
2023-7.86%-3.10%14.07%7.94%

Комиссия

Комиссия TQQQ main составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TQQQ main
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ main, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ main, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ main, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ main, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ main, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.663.051.381.8012.09
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.892.801.332.036.71

Коэффициент Шарпа

TQQQ main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.22

Коэффициент Шарпа TQQQ main находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.22
2.15
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TQQQ main1.55%1.62%1.76%1.34%1.43%1.66%1.85%1.30%1.60%1.64%1.35%0.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.20%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.23%
-2.49%
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ main показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка TQQQ main составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-36.79%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.492
-28.18%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
-19.86%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.174
-19.3%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ main составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.23%
3.24%
TQQQ main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DGRWTQQQ
DGRW1.000.82
TQQQ0.821.00