TQQQ main
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
TQQQ main на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.80% с начала года и доходность в 19.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
TQQQ main | -7.80% | 18.75% | -11.86% | 7.23% | 21.63% | 19.04% |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.08% | 51.95% | -27.94% | 2.48% | 26.97% | 29.75% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -2.43% | 10.41% | -7.04% | 6.73% | 14.95% | 11.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.33% | -2.27% | -8.42% | -3.03% | 2.81% | -7.80% | |||||||
2024 | 1.92% | 6.71% | 3.01% | -6.65% | 7.39% | 7.00% | -0.16% | 2.35% | 2.67% | -2.07% | 6.81% | -3.69% | 27.01% |
2023 | 10.69% | -2.57% | 9.90% | 1.41% | 4.89% | 9.95% | 4.61% | -2.97% | -7.86% | -3.10% | 14.07% | 7.94% | 54.68% |
2022 | -8.71% | -5.05% | 4.08% | -11.92% | -1.20% | -10.13% | 14.15% | -7.15% | -14.05% | 10.44% | 7.51% | -9.76% | -31.14% |
2021 | -1.36% | 0.57% | 5.86% | 6.46% | -0.10% | 5.80% | 4.21% | 4.63% | -8.54% | 10.65% | 1.08% | 5.40% | 38.90% |
2020 | 0.96% | -11.03% | -17.36% | 19.76% | 8.49% | 6.72% | 9.12% | 14.90% | -7.74% | -5.22% | 16.14% | 6.26% | 39.25% |
2019 | 11.53% | 5.53% | 4.46% | 6.50% | -12.02% | 10.79% | 3.15% | -2.82% | 2.66% | 4.63% | 6.15% | 4.77% | 52.82% |
2018 | 10.82% | -4.76% | -5.89% | -0.53% | 6.45% | 0.50% | 5.25% | 6.66% | 0.46% | -11.39% | 1.24% | -12.58% | -6.51% |
2017 | 5.20% | 6.99% | 2.03% | 3.09% | 4.27% | -1.59% | 3.82% | 1.97% | 1.48% | 5.45% | 4.89% | 1.51% | 46.51% |
2016 | -8.65% | -0.13% | 9.72% | -2.69% | 3.81% | -1.29% | 8.57% | 0.39% | 1.48% | -2.73% | 3.63% | 1.62% | 13.10% |
2015 | -4.29% | 10.32% | -3.15% | 1.77% | 2.39% | -3.52% | 4.04% | -10.29% | -3.38% | 16.24% | 0.57% | -3.19% | 4.91% |
2014 | -5.11% | 7.04% | -1.14% | 0.33% | 4.66% | 3.38% | -0.25% | 6.84% | -1.52% | 3.73% | 6.61% | -2.06% | 23.89% |
Комиссия
Комиссия TQQQ main составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ main составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.03 | 0.57 | 1.08 | 0.04 | 0.11 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.42 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 1.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.65% | 1.48% | 1.62% | 1.76% | 1.34% | 1.43% | 1.66% | 1.84% | 1.30% | 1.60% | 1.64% | 1.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.64% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ main показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка TQQQ main составляет 13.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-36.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
-28.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
-27.34% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-19.86% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ main составляет 15.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TQQQ | DGRW | Portfolio | |
---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.96 |
TQQQ | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 0.97 |
DGRW | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
Portfolio | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 1.00 |