TQQQ main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
TQQQ main на 15 февр. 2025 г. показал доходность в 6.00% с начала года и доходность в 20.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.96% | 2.77% | 10.09% | 21.57% | 12.62% | 11.30% |
| TQQQ main | 11.66% | 11.28% | 26.13% | 49.38% | 23.62% | 26.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 13.52% | 13.38% | 31.73% | 58.67% | 26.67% | 35.57% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.56% | 2.29% | 4.94% | 16.87% | 13.30% | 12.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.24% | 11.66% | |||||||||||
| 2024 | 3.22% | 12.18% | 2.55% | -12.11% | 15.13% | 15.19% | -5.63% | 0.99% | 5.08% | -3.61% | 12.74% | -1.45% | 48.45% |
| 2023 | 19.68% | -2.95% | 18.54% | 0.61% | 14.88% | 15.01% | 8.39% | -5.17% | -12.97% | -6.11% | 26.04% | 13.15% | 119.23% |
| 2022 | -22.31% | -12.81% | 9.22% | -30.68% | -6.79% | -21.26% | 27.58% | -12.74% | -23.28% | 9.46% | 9.92% | -17.95% | -68.26% |
| 2021 | -0.72% | -0.85% | 3.24% | 14.64% | -3.47% | 15.62% | 7.39% | 10.81% | -14.93% | 21.37% | 4.47% | 2.46% | 71.01% |
| 2020 | 5.08% | -14.99% | -29.13% | 31.90% | 13.61% | 12.88% | 17.20% | 27.91% | -15.28% | -8.61% | 28.27% | 12.33% | 79.08% |
| 2019 | 17.42% | 6.79% | 7.29% | 11.38% | -18.07% | 16.50% | 4.69% | -5.36% | 2.26% | 8.44% | 9.21% | 8.22% | 85.72% |
| 2018 | 18.27% | -5.43% | -9.45% | -0.48% | 11.23% | 1.30% | 6.42% | 12.31% | -0.65% | -19.73% | -0.84% | -19.62% | -13.73% |
| 2017 | 8.00% | 8.81% | 3.11% | 4.81% | 6.82% | -4.00% | 7.03% | 3.16% | 0.50% | 8.78% | 5.14% | 1.34% | 67.48% |
| 2016 | -11.98% | -1.54% | 12.30% | -4.18% | 5.66% | -2.74% | 11.17% | 0.92% | 2.43% | -3.24% | 2.95% | 1.88% | 11.78% |
| 2015 | -4.86% | 12.92% | -4.15% | 2.54% | 3.32% | -4.51% | 6.21% | -13.03% | -4.56% | 20.14% | 0.73% | -3.85% | 6.86% |
| 2014 | -5.24% | 7.91% | -1.95% | 0.09% | 5.54% | 4.06% | 0.24% | 8.16% | -1.72% | 4.28% | 8.11% | -3.22% | 28.13% |
Комиссия
Комиссия TQQQ main составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ main составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.11 | 1.61 | 1.21 | 1.42 | 4.60 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.66 | 2.33 | 1.30 | 2.87 | 7.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.48% | 1.62% | 1.76% | 1.34% | 1.43% | 1.66% | 1.84% | 1.30% | 1.60% | 1.64% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.12% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.49% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ main показал максимальную просадку в 70.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 381 торговую сессию.
Текущая просадка TQQQ main составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.98% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 381 | 8 июл. 2024 г. | 658 |
| -59.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -44.5% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 292 |
| -31.69% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 83 | 4 дек. 2024 г. | 103 |
| -29.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ main составляет 12.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRW | TQQQ | |
|---|---|---|
| DGRW | 1.00 | 0.82 |
| TQQQ | 0.82 | 1.00 |