Carbon Credits
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | Commodities | 50% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | Commodities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carbon Credits и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты KRBN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
Carbon Credits | -3.69% | 3.34% | 1.76% | -6.09% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -2.59% | 2.85% | -2.65% | -8.83% | N/A | N/A |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -4.78% | 3.84% | 6.18% | -3.42% | -6.79% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Carbon Credits, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.21% | -12.60% | -1.26% | -1.95% | 3.28% | -3.69% | |||||||
2024 | -16.24% | -9.08% | 6.99% | 9.11% | 6.95% | -7.73% | 1.06% | 2.40% | -5.51% | -1.05% | 3.11% | 2.44% | -10.35% |
2023 | 11.03% | 4.89% | -4.84% | -3.44% | -6.84% | 10.36% | -0.14% | -1.12% | -5.22% | -0.97% | -7.13% | 8.27% | 2.52% |
2022 | 6.76% | -7.18% | -5.80% | 5.35% | 2.01% | 3.35% | -11.17% | 0.96% | -16.51% | 19.18% | 6.19% | -4.81% | -6.47% |
2021 | 1.72% | 10.87% | 9.65% | 14.59% | 5.63% | -35.27% | -5.33% | 12.88% | 2.28% | -2.69% | 22.94% | 6.56% | 35.02% |
2020 | 2.05% | 8.41% | -5.61% | -9.61% | 19.40% | 10.14% | 24.12% |
Комиссия
Комиссия Carbon Credits составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Carbon Credits составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -0.25 | -0.21 | 0.98 | -0.16 | -0.47 |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -0.01 | 0.22 | 1.02 | -0.00 | -0.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Carbon Credits за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.65% | 3.55% | 3.80% | 11.45% | 0.24% |
Активы портфеля: | |||||
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 7.29% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carbon Credits показал максимальную просадку в 46.53%, зарегистрированную 22 июл. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carbon Credits составляет 31.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.53% | 17 мая 2021 г. | 47 | 22 июл. 2021 г. | — | — | — |
-20.75% | 15 сент. 2020 г. | 32 | 28 окт. 2020 г. | 26 | 4 дек. 2020 г. | 58 |
-8.69% | 8 янв. 2021 г. | 6 | 15 янв. 2021 г. | 12 | 3 февр. 2021 г. | 18 |
-7.77% | 31 авг. 2020 г. | 6 | 8 сент. 2020 г. | 4 | 14 сент. 2020 г. | 10 |
-6.7% | 16 февр. 2021 г. | 10 | 1 мар. 2021 г. | 6 | 9 мар. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carbon Credits составляет 8.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GRN | KRBN | Portfolio | |
---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.17 |
GRN | 0.14 | 1.00 | 0.90 | 0.98 |
KRBN | 0.21 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.17 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |