Carbon Credits
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | Commodities | 50% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | Commodities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carbon Credits и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты KRBN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| Carbon Credits | -14.31% | 5.69% | -14.49% | -19.88% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -13.07% | 3.09% | -9.67% | -13.51% | N/A | N/A |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -15.66% | 8.38% | -19.39% | -26.10% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -16.24% | -9.08% | 6.99% | |||||||||
| 2023 | -5.22% | -0.97% | -7.13% | 8.27% |
Комиссия
Комиссия Carbon Credits составляет 0.77%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -0.64 | -0.82 | 0.91 | -0.43 | -1.18 |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -0.77 | -1.04 | 0.89 | -0.33 | -1.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Carbon Credits за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Credits | 4.37% | 3.80% | 11.45% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 8.74% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carbon Credits показал максимальную просадку в 46.53%, зарегистрированную 22 июл. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carbon Credits составляет 31.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.53% | 17 мая 2021 г. | 47 | 22 июл. 2021 г. | — | — | — |
| -20.75% | 15 сент. 2020 г. | 32 | 28 окт. 2020 г. | 26 | 4 дек. 2020 г. | 58 |
| -8.69% | 8 янв. 2021 г. | 6 | 15 янв. 2021 г. | 12 | 3 февр. 2021 г. | 18 |
| -7.77% | 31 авг. 2020 г. | 6 | 8 сент. 2020 г. | 4 | 14 сент. 2020 г. | 10 |
| -6.7% | 16 февр. 2021 г. | 10 | 1 мар. 2021 г. | 6 | 9 мар. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carbon Credits составляет 14.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GRN | KRBN | |
|---|---|---|
| GRN | 1.00 | 0.91 |
| KRBN | 0.91 | 1.00 |