Carbon Credits
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | Commodities | 50% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | Commodities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carbon Credits и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты KRBN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Carbon Credits | -5.93% | -0.05% | -1.22% | 4.07% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -5.29% | 0.65% | -2.82% | 1.30% | N/A | N/A |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -8.30% | -2.66% | 5.42% | 16.25% | -6.15% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Carbon Credits, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.63% | -11.13% | 0.14% | -1.79% | -5.93% | ||||||||
| 2024 | -14.38% | -7.80% | 5.35% | 6.97% | 7.10% | -7.03% | -0.40% | 2.87% | -4.86% | -0.47% | 0.64% | 1.39% | -12.31% |
| 2023 | 9.58% | 3.58% | -3.40% | -2.52% | -7.10% | 9.94% | 1.32% | -1.49% | -5.29% | -0.33% | -4.94% | 8.02% | 5.60% |
| 2022 | 4.11% | -6.47% | -5.19% | 3.11% | 3.02% | 1.43% | -10.82% | 0.08% | -15.67% | 17.74% | 5.16% | -3.20% | -10.27% |
| 2021 | 1.72% | 10.89% | 9.69% | 14.71% | 5.59% | -38.61% | -4.56% | 12.51% | 2.81% | -1.38% | 19.29% | 6.80% | 27.59% |
| 2020 | 2.05% | 8.41% | -5.61% | -9.63% | 19.42% | 10.15% | 24.13% |
Комиссия
Комиссия Carbon Credits составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Carbon Credits составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 0.00 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.40 | 0.86 | 1.09 | 0.17 | 1.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Carbon Credits за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.75% | 3.55% | 3.80% | 11.45% | 0.24% |
| Активы портфеля: | |||||
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 7.50% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carbon Credits показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 4 июн. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carbon Credits составляет 33.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.85% | 17 мая 2021 г. | 14 | 4 июн. 2021 г. | — | — | — |
| -20.76% | 15 сент. 2020 г. | 32 | 28 окт. 2020 г. | 26 | 4 дек. 2020 г. | 58 |
| -8.69% | 8 янв. 2021 г. | 6 | 15 янв. 2021 г. | 12 | 3 февр. 2021 г. | 18 |
| -7.77% | 31 авг. 2020 г. | 6 | 8 сент. 2020 г. | 4 | 14 сент. 2020 г. | 10 |
| -6.72% | 16 февр. 2021 г. | 10 | 1 мар. 2021 г. | 6 | 9 мар. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carbon Credits составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GRN | KRBN | |
|---|---|---|
| GRN | 1.00 | 0.91 |
| KRBN | 0.91 | 1.00 |