PortfoliosLab logo

Carbon Credits

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Комиссия

0.77%

Дивидендный доход

11.08%

Распределение активов


KRBN 50%GRN 50%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
Commodities50%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
Commodities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carbon Credits в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,612 при доходности около 66.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
26.38%
6.48%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Carbon Credits на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 5.99% с начала года и доходность в 21.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.41%7.41%
Carbon Credits-2.76%5.99%16.43%4.92%21.31%21.31%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-2.46%3.37%12.57%-0.81%37.23%37.23%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-3.24%8.40%20.12%10.48%-14.00%-14.00%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Carbon Credits на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.13
-0.43
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Carbon Credits за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%.


ПериодTTM20222021

Дивидендный доход

11.08%11.45%0.30%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.53%
-18.34%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Carbon Credits с января 2010 показал максимальную просадку в 46.53%, зарегистрированную 22 июл. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.53%17 мая 2021 г.4722 июл. 2021 г.
-20.75%15 сент. 2020 г.3228 окт. 2020 г.264 дек. 2020 г.58
-8.69%8 янв. 2021 г.615 янв. 2021 г.123 февр. 2021 г.18
-7.77%31 авг. 2020 г.68 сент. 2020 г.414 сент. 2020 г.10
-6.7%16 февр. 2021 г.101 мар. 2021 г.69 мар. 2021 г.16
-6.64%18 мар. 2021 г.625 мар. 2021 г.76 апр. 2021 г.13
-4.03%6 авг. 2020 г.613 авг. 2020 г.724 авг. 2020 г.13
-3.53%16 дек. 2020 г.421 дек. 2020 г.324 дек. 2020 г.7
-3.07%29 дек. 2020 г.331 дек. 2020 г.14 янв. 2021 г.4
-2.59%11 февр. 2021 г.111 февр. 2021 г.112 февр. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент Carbon Credits показывает волатильность на уровне 45.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
38.49%
21.17%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля