PortfoliosLab logo
Carbon Credits
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


KRBN 50%GRN 50%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GRN
iPath Series B Carbon ETN
Commodities
50%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
Commodities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carbon Credits и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.76%
75.18%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты KRBN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Carbon Credits-3.69%3.34%1.76%-6.09%N/AN/A
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-2.59%2.85%-2.65%-8.83%N/AN/A
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-4.78%3.84%6.18%-3.42%-6.79%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Carbon Credits, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.21%-12.60%-1.26%-1.95%3.28%-3.69%
2024-16.24%-9.08%6.99%9.11%6.95%-7.73%1.06%2.40%-5.51%-1.05%3.11%2.44%-10.35%
202311.03%4.89%-4.84%-3.44%-6.84%10.36%-0.14%-1.12%-5.22%-0.97%-7.13%8.27%2.52%
20226.76%-7.18%-5.80%5.35%2.01%3.35%-11.17%0.96%-16.51%19.18%6.19%-4.81%-6.47%
20211.72%10.87%9.65%14.59%5.63%-35.27%-5.33%12.88%2.28%-2.69%22.94%6.56%35.02%
20202.05%8.41%-5.61%-9.61%19.40%10.14%24.12%

Комиссия

Комиссия Carbon Credits составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии GRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRN: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Carbon Credits составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Carbon Credits, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Carbon Credits, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Carbon Credits, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Carbon Credits, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Carbon Credits, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Carbon Credits, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.11
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.03
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.00
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.08
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -0.27
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-0.25-0.210.98-0.16-0.47
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-0.010.221.02-0.00-0.03

Carbon Credits на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11
0.67
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Carbon Credits за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%.


TTM2024202320222021
Портфель3.65%3.55%3.80%11.45%0.24%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.29%7.10%7.60%22.91%0.49%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.12%
-7.45%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Carbon Credits показал максимальную просадку в 46.53%, зарегистрированную 22 июл. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carbon Credits составляет 31.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.53%17 мая 2021 г.4722 июл. 2021 г.
-20.75%15 сент. 2020 г.3228 окт. 2020 г.264 дек. 2020 г.58
-8.69%8 янв. 2021 г.615 янв. 2021 г.123 февр. 2021 г.18
-7.77%31 авг. 2020 г.68 сент. 2020 г.414 сент. 2020 г.10
-6.7%16 февр. 2021 г.101 мар. 2021 г.69 мар. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carbon Credits составляет 8.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.98%
14.17%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.00
Эффективные активы: 2.00

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGRNKRBNPortfolio
^GSPC1.000.140.210.17
GRN0.141.000.900.98
KRBN0.210.901.000.96
Portfolio0.170.980.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2020 г.