PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Carbon Credits

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


KRBN 50%GRN 50%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
Commodities50%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
Commodities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carbon Credits и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.51%
41.54%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты KRBN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Carbon Credits-3.98%-5.92%-1.72%-11.16%N/AN/A
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
0.74%-2.00%3.17%-2.45%N/AN/A
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-8.84%-7.98%-6.71%-15.50%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-6.84%10.36%-0.14%-1.12%-5.22%-0.97%-7.13%

Коэффициент Шарпа

Carbon Credits на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.32

Коэффициент Шарпа Carbon Credits находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
0.91
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Carbon Credits за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.20%.


TTM20222021
Carbon Credits14.20%11.45%0.24%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
28.39%22.91%0.49%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Carbon Credits составляет 0.77%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.79%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-0.05
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-0.49

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GRNKRBN
GRN1.000.90
KRBN0.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.28%
-4.21%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Carbon Credits показал максимальную просадку в 46.53%, зарегистрированную 22 июл. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.53%17 мая 2021 г.4722 июл. 2021 г.
-20.75%15 сент. 2020 г.3228 окт. 2020 г.264 дек. 2020 г.58
-8.69%8 янв. 2021 г.615 янв. 2021 г.123 февр. 2021 г.18
-7.77%31 авг. 2020 г.68 сент. 2020 г.414 сент. 2020 г.10
-6.7%16 февр. 2021 г.101 мар. 2021 г.69 мар. 2021 г.16

График волатильности

Текущая волатильность Carbon Credits составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.99%
2.79%
Carbon Credits
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев