2 dividends

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2 dividends на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 19.84% с начала года и доходность в 12.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +53.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2 dividends закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.

2 dividends has an annualized alpha of 9.69%, beta of 0.78, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2006.

• This portfolio captured 114.14% of S&P 500 Index gains but only 91.30% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.28 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 2 dividends составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2 dividends имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 2 dividends на 13 июн. 2026 г. составляет 1.27 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2 dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2 dividends показал максимальную просадку в 66.95%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1557 торговых сессий.

Текущая просадка 2 dividends составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.