utilies

График показывает рост $10,000 инвестированных в utilies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

utilies на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 10.20% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении utilies закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

utilies: годовая альфа составляет 5.01%, бета — 0.59, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 23.12.1998.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.81%) было выше, чем в снижении (39.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия utilies составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

utilies имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

utilies имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.36
• За 5 лет: 0.70
• За 10 лет: 0.54
• За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность utilies за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

utilies показал максимальную просадку в 45.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 791 торговую сессию.

Текущая просадка utilies составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.