PortfoliosLab logo
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXNAX 7%FBIIX 2.7%FZROX 53.9%FZILX 36.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
72.83%
92.77%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты FBIIX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 20232.06%13.50%-0.53%10.25%12.21%N/A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
-3.63%14.26%-5.11%10.04%15.30%N/A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
10.86%16.40%5.51%11.04%10.76%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
1.37%-0.19%0.69%4.73%-1.21%1.31%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
0.32%0.54%1.69%5.06%0.42%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-0.06%-3.11%0.80%1.39%2.06%
20240.06%3.96%3.01%-3.45%4.15%1.50%2.16%2.22%2.07%-2.29%3.65%-2.65%14.92%
20237.16%-2.97%2.70%1.26%-1.02%5.37%3.29%-2.68%-4.06%-2.84%8.60%5.05%20.55%
2022-4.32%-2.68%1.40%-7.56%0.52%-7.77%6.66%-3.78%-9.02%5.75%8.09%-4.12%-17.20%
2021-0.30%2.27%2.40%3.86%1.37%1.27%0.59%2.24%-3.77%4.59%-2.32%3.40%16.38%
2020-1.14%-6.73%-12.99%10.05%4.65%2.86%4.52%5.46%-2.77%-2.06%11.45%4.50%16.19%
20193.46%2.39%3.06%9.18%

Комиссия

Комиссия VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
0.510.801.120.491.87
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.681.001.140.782.40
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.891.271.150.332.07
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
1.802.751.350.788.17

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.48
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.94%2.05%2.10%2.03%1.69%1.52%2.00%0.77%0.18%0.18%0.19%0.18%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.20%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.71%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.17%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
3.16%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.20%
-7.82%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.129
-25.47%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.32629 янв. 2024 г.563
-14.71%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-7.17%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.87%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 8.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.39%
11.21%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCFXNAXFBIIXFZILXFZROXPortfolio
^GSPC1.000.040.070.770.990.96
FXNAX0.041.000.700.070.040.08
FBIIX0.070.701.000.060.070.09
FZILX0.770.070.061.000.790.91
FZROX0.990.040.070.791.000.97
Portfolio0.960.080.090.910.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.