PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

FXNAX 7%FBIIX 2.7%FZROX 53.9%FZILX 36.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		Global Bonds
2.70%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		Total Bond Market
7%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
36.40%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
53.90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.01%
15.83%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты FBIIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 202315.87%-0.57%12.01%32.70%10.52%N/A
Активы портфеля:
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		22.38%1.80%16.23%42.01%15.08%N/A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		10.12%-3.71%7.78%25.73%6.33%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		2.02%-2.64%5.07%10.52%-0.51%1.31%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		3.45%-0.20%4.23%9.21%0.18%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%3.96%3.01%-3.45%4.15%1.50%2.16%2.22%2.07%15.87%
20237.16%-2.97%2.70%1.26%-1.02%5.37%3.29%-2.68%-4.06%-2.84%8.60%5.05%20.55%
2022-4.32%-2.68%1.40%-7.56%0.52%-7.77%6.66%-3.78%-9.02%5.75%8.09%-4.13%-17.20%
2021-0.30%2.27%2.40%3.86%1.37%1.27%0.59%2.24%-3.77%4.59%-2.32%3.49%16.50%
2020-1.14%-6.73%-12.99%10.05%4.65%2.86%4.52%5.46%-2.77%-2.06%11.45%4.50%16.19%
20193.46%2.39%3.10%9.22%

Комиссия

Комиссия VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
График комиссии FBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с текущим значением в 17.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		3.013.991.564.1719.07
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		1.652.371.311.559.97
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		1.472.211.260.525.41
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		2.734.391.540.8313.91

Коэффициент Шарпа

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.61
3.43
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 20231.90%2.10%2.03%1.77%1.45%2.04%0.83%0.18%0.18%0.19%0.18%0.17%
Активы портфеля:
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.11%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.71%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.27%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		3.15%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.13%
-0.54%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.129
-25.39%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.32629 янв. 2024 г.563
-7.17%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.87%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-4.9%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21%
2.71%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FXNAXFBIIXFZROXFZILX
FXNAX1.000.710.040.07
FBIIX0.711.000.070.07
FZROX0.040.071.000.80
FZILX0.070.070.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.