VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты FBIIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 | 15.87% | -0.57% | 12.01% | 32.70% | 10.52% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 22.38% | 1.80% | 16.23% | 42.01% | 15.08% | N/A |
Fidelity ZERO International Index Fund | 10.12% | -3.71% | 7.78% | 25.73% | 6.33% | N/A |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.02% | -2.64% | 5.07% | 10.52% | -0.51% | 1.31% |
Fidelity International Bond Index Fund | 3.45% | -0.20% | 4.23% | 9.21% | 0.18% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.06% | 3.96% | 3.01% | -3.45% | 4.15% | 1.50% | 2.16% | 2.22% | 2.07% | 15.87% | |||
2023 | 7.16% | -2.97% | 2.70% | 1.26% | -1.02% | 5.37% | 3.29% | -2.68% | -4.06% | -2.84% | 8.60% | 5.05% | 20.55% |
2022 | -4.32% | -2.68% | 1.40% | -7.56% | 0.52% | -7.77% | 6.66% | -3.78% | -9.02% | 5.75% | 8.09% | -4.13% | -17.20% |
2021 | -0.30% | 2.27% | 2.40% | 3.86% | 1.37% | 1.27% | 0.59% | 2.24% | -3.77% | 4.59% | -2.32% | 3.49% | 16.50% |
2020 | -1.14% | -6.73% | -12.99% | 10.05% | 4.65% | 2.86% | 4.52% | 5.46% | -2.77% | -2.06% | 11.45% | 4.50% | 16.19% |
2019 | 3.46% | 2.39% | 3.10% | 9.22% |
Комиссия
Комиссия VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 3.01 | 3.99 | 1.56 | 4.17 | 19.07 |
Fidelity ZERO International Index Fund | 1.65 | 2.37 | 1.31 | 1.55 | 9.97 |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.47 | 2.21 | 1.26 | 0.52 | 5.41 |
Fidelity International Bond Index Fund | 2.73 | 4.39 | 1.54 | 0.83 | 13.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 | 1.90% | 2.10% | 2.03% | 1.77% | 1.45% | 2.04% | 0.83% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.18% | 0.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.11% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity ZERO International Index Fund | 2.71% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.27% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Fidelity International Bond Index Fund | 3.15% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
-25.39% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
-7.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
-4.9% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FXNAX | FBIIX | FZROX | FZILX | |
---|---|---|---|---|
FXNAX | 1.00 | 0.71 | 0.04 | 0.07 |
FBIIX | 0.71 | 1.00 | 0.07 | 0.07 |
FZROX | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 0.80 |
FZILX | 0.07 | 0.07 | 0.80 | 1.00 |