VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 7% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | Global Bonds | 2.7% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 53.9% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 36.4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 9.56% | N/A |
| VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 | -6.04% | -0.17% | 6.70% | 14.33% | 6.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -6.57% | 3.65% | 10.71% | 15.72% | 10.74% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | -5.96% | -4.45% | 2.96% | 16.17% | 3.35% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -3.87% | -6.57% | -2.42% | -1.79% | -2.69% | N/A |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | -1.78% | -1.27% | 1.41% | 0.97% | -2.16% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.70% | 1.26% | -1.02% | 5.37% | 3.29% | -2.68% | -4.06% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 | 1.98% | 2.04% | 1.83% | 1.58% | 2.16% | 0.90% | 0.21% | 0.21% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.42% | 1.57% | 1.26% | 1.30% | 1.57% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.63% | 2.71% | 2.68% | 1.73% | 3.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.98% | 2.48% | 2.15% | 3.28% | 2.94% | 3.10% | 3.00% | 3.03% | 3.36% | 3.26% | 3.09% | 4.29% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 1.78% | 1.03% | 0.63% | 0.76% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07 | ||||
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.16 | ||||
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.28 | ||||
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.38 |
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FBIIX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | 0.68 | 0.00 | 0.02 |
| FBIIX | 0.68 | 1.00 | 0.05 | 0.04 |
| FZROX | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.81 |
| FZILX | 0.02 | 0.04 | 0.81 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
| -25.39% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -4.9% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -4.49% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
График волатильности
Текущая волатильность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.