VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | Global Bonds | 2.70% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 7% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 36.40% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 53.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты FBIIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 | 2.06% | 13.50% | -0.53% | 10.25% | 12.21% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.63% | 14.26% | -5.11% | 10.04% | 15.30% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 10.86% | 16.40% | 5.51% | 11.04% | 10.76% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -0.19% | 0.69% | 4.73% | -1.21% | 1.31% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.32% | 0.54% | 1.69% | 5.06% | 0.42% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.13% | -0.06% | -3.11% | 0.80% | 1.39% | 2.06% | |||||||
2024 | 0.06% | 3.96% | 3.01% | -3.45% | 4.15% | 1.50% | 2.16% | 2.22% | 2.07% | -2.29% | 3.65% | -2.65% | 14.92% |
2023 | 7.16% | -2.97% | 2.70% | 1.26% | -1.02% | 5.37% | 3.29% | -2.68% | -4.06% | -2.84% | 8.60% | 5.05% | 20.55% |
2022 | -4.32% | -2.68% | 1.40% | -7.56% | 0.52% | -7.77% | 6.66% | -3.78% | -9.02% | 5.75% | 8.09% | -4.12% | -17.20% |
2021 | -0.30% | 2.27% | 2.40% | 3.86% | 1.37% | 1.27% | 0.59% | 2.24% | -3.77% | 4.59% | -2.32% | 3.40% | 16.38% |
2020 | -1.14% | -6.73% | -12.99% | 10.05% | 4.65% | 2.86% | 4.52% | 5.46% | -2.77% | -2.06% | 11.45% | 4.50% | 16.19% |
2019 | 3.46% | 2.39% | 3.06% | 9.18% |
Комиссия
Комиссия VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.51 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.87 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.68 | 1.00 | 1.14 | 0.78 | 2.40 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.89 | 1.27 | 1.15 | 0.33 | 2.07 |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 1.80 | 2.75 | 1.35 | 0.78 | 8.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.94% | 2.05% | 2.10% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 2.00% | 0.77% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.71% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.17% | 3.40% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 3.16% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
-25.47% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
-14.71% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-7.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 8.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | FXNAX | FBIIX | FZILX | FZROX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.77 | 0.99 | 0.96 |
FXNAX | 0.04 | 1.00 | 0.70 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
FBIIX | 0.07 | 0.70 | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
FZILX | 0.77 | 0.07 | 0.06 | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
FZROX | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 0.79 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.96 | 0.08 | 0.09 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |