PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


FXNAX 7%FBIIX 2.7%FZROX 53.9%FZILX 36.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market7%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
Global Bonds2.7%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities53.9%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities36.4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.19%
3.40%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-6.34%3.14%10.16%14.98%9.56%N/A
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023-6.04%-0.17%6.70%14.33%6.94%N/A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
-6.57%3.65%10.71%15.72%10.74%N/A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
-5.96%-4.45%2.96%16.17%3.35%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-3.87%-6.57%-2.42%-1.79%-2.69%N/A
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
-1.78%-1.27%1.41%0.97%-2.16%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.70%1.26%-1.02%5.37%3.29%-2.68%-4.06%

Коэффициент Шарпа

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.10

Коэффициент Шарпа VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.77
0.70
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 20231.98%2.04%1.83%1.58%2.16%0.90%0.21%0.21%0.24%0.23%0.22%0.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.42%1.57%1.26%1.30%1.57%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.63%2.71%2.68%1.73%3.04%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
2.98%2.48%2.15%3.28%2.94%3.10%3.00%3.03%3.36%3.26%3.09%4.29%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
1.78%1.03%0.63%0.76%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.00%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.07
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
1.16
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-0.28
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
0.38

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFBIIXFZROXFZILX
FXNAX1.000.680.000.02
FBIIX0.681.000.050.04
FZROX0.000.051.000.81
FZILX0.020.040.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.42%
-11.82%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.129
-25.39%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.
-6.87%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-4.9%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-4.49%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33

График волатильности

Текущая волатильность VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.85%
3.35%
VTTSX Fidelity Zero Equivalent 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля