Майнинговые компании
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | Financial Services | 33.33% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинговые компании и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2020 г., начальной даты BTBT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Майнинговые компании | -20.44% | 25.63% | -36.14% | -12.80% | 54.10% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -14.79% | 35.84% | -26.00% | -28.87% | 74.15% | -16.94% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -17.34% | 29.05% | -31.88% | -18.45% | 35.60% | 8.08% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -29.01% | 12.43% | -49.76% | -4.15% | 6.50% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Майнинговые компании , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11.07% | -22.62% | -19.60% | 4.50% | 10.17% | -20.44% | |||||||
2024 | -30.52% | 26.33% | -6.72% | -25.34% | 12.86% | 9.92% | 9.93% | -19.01% | 1.78% | 12.16% | 39.77% | -31.08% | -25.75% |
2023 | 112.48% | -5.47% | 33.73% | 21.19% | 23.99% | 21.28% | 30.99% | -37.28% | -21.32% | 2.21% | 29.14% | 62.32% | 577.97% |
2022 | -31.64% | 6.69% | 9.10% | -46.65% | -25.00% | -37.06% | 74.96% | -3.46% | -8.95% | 2.95% | -34.59% | -35.57% | -86.63% |
2021 | 29.11% | 43.47% | 33.89% | -19.09% | -34.63% | 14.57% | 2.32% | 35.33% | -33.33% | 54.50% | -4.08% | -37.88% | 27.73% |
2020 | 19.42% | 82.02% | 7.29% | 20.80% | 93.26% | 40.08% | -19.98% | 7.34% | 156.76% | 112.92% | 3,481.12% |
Комиссия
Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Майнинговые компании составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.30 | 0.14 | 1.01 | -0.36 | -0.88 |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -0.21 | 0.26 | 1.03 | -0.24 | -0.69 |
BTBT Bit Digital, Inc. | -0.04 | 0.71 | 1.08 | -0.10 | -0.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Активы портфеля: | |||||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Майнинговые компании показал максимальную просадку в 94.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Майнинговые компании составляет 78.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-94.94% | 18 февр. 2021 г. | 470 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-47.41% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 39 | 17 нояб. 2020 г. | 72 |
-33.71% | 11 янв. 2021 г. | 12 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 20 |
-31.75% | 20 апр. 2020 г. | 10 | 1 мая 2020 г. | 23 | 4 июн. 2020 г. | 33 |
-27.51% | 11 июн. 2020 г. | 13 | 29 июн. 2020 г. | 19 | 27 июл. 2020 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Майнинговые компании составляет 22.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BTBT | MARA | RIOT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
BTBT | 0.43 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.86 |
MARA | 0.47 | 0.67 | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
RIOT | 0.48 | 0.68 | 0.85 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.49 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |