PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Майнинговые компании

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


MARA 33.33%RIOT 33.33%BTBT 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Financial Services33.33%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
Technology33.33%
BTBT
Bit Digital, Inc.
Financial Services33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинговые компании и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
45.05%
10.86%
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Майнинговые компании на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 246.10% с начала года и доходность в 21.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.18%
Майнинговые компании -7.46%35.91%246.10%53.76%27.65%21.64%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-15.16%9.81%171.64%-14.38%23.23%10.52%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-5.02%5.81%195.58%57.30%20.29%4.13%
BTBT
Bit Digital, Inc.
-5.79%59.44%280.00%83.87%-22.01%-12.06%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTBTMARARIOT
BTBT1.000.450.45
MARA0.451.000.77
RIOT0.450.771.00

Коэффициент Шарпа

Майнинговые компании на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.49

Коэффициент Шарпа Майнинговые компании находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.49
0.74
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM202220212020201920182017
Майнинговые компании 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.17%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-0.12
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.50
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.77

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-81.23%
-8.22%
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Майнинговые компании с января 2010 показал максимальную просадку в 94.95%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.95%18 февр. 2021 г.47028 дек. 2022 г.
-89.55%25 июл. 2018 г.41518 мар. 2020 г.986 авг. 2020 г.513
-47.41%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.3917 нояб. 2020 г.72
-33.71%11 янв. 2021 г.1227 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.20
-29.45%18 мая 2018 г.3711 июл. 2018 г.924 июл. 2018 г.46

График волатильности

Текущая волатильность Майнинговые компании составляет 27.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
27.50%
3.47%
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля