Майнинговые компании
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | Technology | 33.33% |
BTBT Bit Digital, Inc. | Financial Services | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинговые компании и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Майнинговые компании на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 246.10% с начала года и доходность в 21.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.18% |
| Майнинговые компании | -7.46% | 35.91% | 246.10% | 53.76% | 27.65% | 21.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -15.16% | 9.81% | 171.64% | -14.38% | 23.23% | 10.52% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -5.02% | 5.81% | 195.58% | 57.30% | 20.29% | 4.13% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.79% | 59.44% | 280.00% | 83.87% | -22.01% | -12.06% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BTBT | MARA | RIOT | |
|---|---|---|---|
| BTBT | 1.00 | 0.45 | 0.45 |
| MARA | 0.45 | 1.00 | 0.77 |
| RIOT | 0.45 | 0.77 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майнинговые компании | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
| Активы портфеля: | |||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.12 | ||||
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 0.50 | ||||
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.77 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Майнинговые компании с января 2010 показал максимальную просадку в 94.95%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.95% | 18 февр. 2021 г. | 470 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -89.55% | 25 июл. 2018 г. | 415 | 18 мар. 2020 г. | 98 | 6 авг. 2020 г. | 513 |
| -47.41% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 39 | 17 нояб. 2020 г. | 72 |
| -33.71% | 11 янв. 2021 г. | 12 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 20 |
| -29.45% | 18 мая 2018 г. | 37 | 11 июл. 2018 г. | 9 | 24 июл. 2018 г. | 46 |
График волатильности
Текущая волатильность Майнинговые компании составляет 27.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.