Warren Buffet
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | Corporate Bonds | 10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Warren Buffet и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2013 г., начальной даты ERNU.L
Доходность по периодам
Warren Buffet на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -8.79% с начала года и доходность в 10.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Warren Buffet | -9.53% | -6.39% | -9.00% | 7.59% | 14.07% | 10.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 14.65% | 11.27% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.64% | 0.33% | 2.30% | 5.80% | 3.05% | 2.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Warren Buffet , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -1.21% | -5.38% | -5.68% | -9.53% | ||||||||
| 2024 | 1.54% | 5.04% | 3.16% | -3.88% | 4.91% | 3.41% | 1.19% | 2.27% | 2.04% | -0.84% | 5.78% | -2.33% | 24.14% |
| 2023 | 6.00% | -2.43% | 3.57% | 1.56% | 0.48% | 6.20% | 3.15% | -1.53% | -4.54% | -2.05% | 8.75% | 4.41% | 25.20% |
| 2022 | -5.08% | -2.85% | 3.60% | -8.43% | 0.21% | -7.90% | 8.78% | -3.90% | -8.82% | 7.72% | 5.39% | -5.51% | -17.44% |
| 2021 | -0.98% | 2.66% | 4.33% | 5.06% | 0.63% | 2.15% | 2.34% | 2.86% | -4.49% | 6.74% | -0.76% | 4.44% | 27.39% |
| 2020 | -0.05% | -7.46% | -11.96% | 12.07% | 4.51% | 1.69% | 5.54% | 6.62% | -3.56% | -2.36% | 10.29% | 3.54% | 17.37% |
| 2019 | 7.48% | 3.05% | 1.73% | 3.85% | -5.98% | 6.52% | 1.41% | -1.54% | 1.85% | 2.10% | 3.42% | 2.78% | 29.34% |
| 2018 | 5.28% | -3.42% | -2.55% | 0.51% | 2.29% | 0.55% | 3.49% | 3.00% | 0.57% | -6.48% | 1.74% | -8.24% | -4.15% |
| 2017 | 1.65% | 3.61% | 0.17% | 0.92% | 1.31% | 0.63% | 1.92% | 0.29% | 1.84% | 2.22% | 2.86% | 1.13% | 20.13% |
| 2016 | -4.46% | -0.13% | 6.14% | 0.39% | 1.53% | 0.38% | 3.32% | 0.16% | -0.03% | -1.54% | 3.38% | 1.88% | 11.17% |
| 2015 | -2.67% | 5.09% | -1.45% | 0.92% | 1.20% | -1.88% | 2.08% | -5.57% | -2.34% | 7.74% | 0.36% | -1.64% | 1.13% |
| 2014 | -3.21% | 4.11% | 0.75% | 0.63% | 2.11% | 1.89% | -1.22% | 3.60% | -1.27% | 2.16% | 2.52% | -0.26% | 12.19% |
Комиссия
Комиссия Warren Buffet составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Warren Buffet составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.09 | 0.31 | 1.40 |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.40 | 2.08 | 1.26 | 5.27 | 20.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffet за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.63% | 1.76% | 1.64% | 1.13% | 1.53% | 1.85% | 2.05% | 1.76% | 1.92% | 1.93% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Warren Buffet показал максимальную просадку в 32.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Warren Buffet составляет 12.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 121 |
| -23.58% | 4 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 12 дек. 2023 г. | 501 |
| -18.16% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 12 апр. 2019 г. | 144 |
| -18.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.92% | 21 июл. 2015 г. | 146 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 18 апр. 2016 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Warren Buffet составляет 14.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ERNU.L | SPY | |
|---|---|---|
| ERNU.L | 1.00 | 0.13 |
| SPY | 0.13 | 1.00 |