PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WB

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VAGS.L 10%LGGG.L 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
90%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		Global Bonds
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.59%
9.01%
WB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2019 г., начальной даты VAGS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
WB16.30%1.82%6.59%26.06%11.60%N/A
Активы портфеля:
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		7.74%2.41%8.14%16.73%0.67%N/A
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		17.23%1.75%6.42%27.08%12.77%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%3.06%3.26%-2.83%2.50%3.52%1.38%1.94%16.30%
20235.91%-2.68%3.39%2.14%-0.41%5.49%2.87%-1.88%-4.42%-2.86%8.70%5.55%22.93%
2022-5.90%-1.60%2.53%-7.51%-1.66%-7.84%6.66%-3.72%-7.69%4.64%6.02%-2.50%-18.40%
2021-0.57%2.19%2.83%4.07%1.90%0.96%1.76%2.04%-3.43%4.49%-1.37%3.32%19.44%
2020-0.05%-7.43%-11.44%8.65%3.58%3.28%4.43%6.77%-2.96%-3.05%11.34%4.33%16.04%
2019-0.10%0.53%-3.10%3.41%3.01%2.44%2.43%8.77%

Комиссия

Комиссия WB составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
График комиссии VAGS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WB среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WB, с текущим значением в 7474
WB
Ранг коэф-та Шарпа WB, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WB, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WB, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WB, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WB, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		1.842.821.340.658.31
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.313.221.412.3512.91

Коэффициент Шарпа

WB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37
2.23
WB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

WB не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
WB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

WB показал максимальную просадку в 31.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.47%17 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.124
-26.83%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.30527 дек. 2023 г.500
-7.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.54%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.88%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WB составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.17%
4.31%
WB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LGGG.LVAGS.L
LGGG.L1.000.39
VAGS.L0.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 июн. 2019 г.