WB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2019 г., начальной даты TRSG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| WB | 24.04% | 2.89% | 13.68% | 33.94% | 13.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 27.16% | 3.31% | 15.14% | 37.86% | 15.55% | 13.38% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A | -1.73% | -1.01% | 0.94% | 2.16% | -2.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 4.60% | 2.92% | -3.86% | 4.71% | 3.20% | 1.27% | 2.26% | 1.87% | -1.01% | 24.04% | ||
| 2023 | 5.84% | -2.57% | 3.58% | 1.54% | 0.34% | 5.64% | 2.90% | -1.50% | -4.59% | -2.04% | 8.51% | 4.33% | 23.30% |
| 2022 | -4.94% | -2.75% | 3.03% | -8.18% | 0.19% | -7.49% | 8.43% | -3.93% | -8.70% | 7.10% | 5.34% | -5.33% | -17.66% |
| 2021 | -1.03% | 2.27% | 4.01% | 4.82% | 0.63% | 2.09% | 2.31% | 2.66% | -4.37% | 6.34% | -0.62% | 4.11% | 25.25% |
| 2020 | 0.15% | -6.81% | -10.86% | 11.50% | 4.28% | 1.61% | 5.35% | 6.24% | -3.45% | -2.33% | 9.81% | 3.33% | 17.72% |
| 2019 | 1.60% | 2.98% | 1.80% | 3.65% | -5.56% | 6.27% | 1.32% | -1.16% | 1.62% | 2.01% | 3.23% | 2.60% | 21.83% |
Комиссия
Комиссия WB составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WB среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.88 | 3.83 | 1.55 | 4.12 | 18.67 |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A | 0.02 | 0.40 | 1.15 | 0.03 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.26% | 1.49% | 1.08% | 1.37% | 1.57% | 1.84% | 1.62% | 1.83% | 1.86% | 1.68% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WB показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.49% | 4 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 18 дек. 2023 г. | 505 |
| -8.73% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 52 |
| -7.32% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -5.73% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WB составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | TRSG.L | |
|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.07 |
| TRSG.L | 0.07 | 1.00 |