PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXAIX 50%FFLDX 50%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
Target Retirement Date

50%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
135.14%
136.27%
Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2015 г., начальной даты FFLDX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Fidelity3.11%-4.75%17.17%17.53%10.66%N/A
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
1.62%-4.48%15.85%13.10%8.31%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.58%-5.02%18.48%22.05%13.00%12.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.81%4.61%3.10%
2023-4.54%-2.53%8.92%4.92%

Комиссия

Комиссия Fidelity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fidelity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
1.211.801.210.843.66
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.832.661.321.577.66

Коэффициент Шарпа

Fidelity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.55

Коэффициент Шарпа Fidelity находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.55
1.66
Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity1.67%1.71%2.37%1.60%1.75%6.45%2.58%1.97%2.47%2.57%1.32%0.92%
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
1.93%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.44%1.97%2.42%2.32%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.40%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.17%
-5.46%
Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity составляет 5.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.03%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-17.91%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-14.05%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-9.47%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.79%
3.15%
Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FFLDXFXAIX
FFLDX1.000.96
FXAIX0.961.00