Fidelity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | Target Retirement Date | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2015 г., начальной даты FFLDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Fidelity | 20.80% | 1.07% | 9.82% | 28.76% | 12.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 15.52% | -0.27% | 6.63% | 23.64% | 9.88% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.20% | 2.39% | 13.03% | 33.96% | 15.63% | 13.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | 4.61% | 3.10% | -3.85% | 4.23% | 2.93% | 1.69% | 2.34% | 2.15% | -1.69% | 20.80% | ||
| 2023 | 6.81% | -2.77% | 3.26% | 1.38% | -0.39% | 5.96% | 3.17% | -2.20% | -4.54% | -2.53% | 8.92% | 4.92% | 23.09% |
| 2022 | -4.81% | -2.84% | 2.49% | -8.24% | 0.28% | -7.95% | 7.90% | -4.00% | -9.19% | 6.71% | 6.92% | -4.47% | -17.70% |
| 2021 | -0.68% | 2.48% | 3.27% | 4.61% | 1.06% | 1.81% | 1.47% | 2.58% | -4.25% | 5.84% | -1.44% | 3.91% | 22.20% |
| 2020 | -0.43% | -7.39% | -12.54% | 11.37% | 4.57% | 2.41% | 5.22% | 6.21% | -3.29% | -2.37% | 11.16% | 4.13% | 17.48% |
| 2019 | 7.76% | 2.93% | 1.67% | 3.59% | -5.82% | 6.60% | 0.91% | -1.51% | 1.79% | 2.25% | 3.00% | 2.96% | 28.65% |
| 2018 | 5.21% | -3.74% | -1.96% | 0.37% | 1.83% | 0.21% | 3.24% | 2.43% | 0.32% | -6.91% | 1.86% | -8.17% | -6.05% |
| 2017 | 2.08% | 3.32% | 0.46% | 1.07% | 1.45% | 0.67% | 2.14% | 0.33% | 2.01% | 2.09% | 2.54% | 1.18% | 21.09% |
| 2016 | -4.90% | -0.37% | 6.71% | 0.76% | 1.27% | 0.21% | 3.64% | 0.26% | 0.29% | -1.84% | 2.80% | 1.63% | 10.46% |
| 2015 | -1.84% | 1.44% | -5.90% | -2.73% | 7.55% | 0.03% | -1.91% | -3.82% |
Комиссия
Комиссия Fidelity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 2.28 | 3.19 | 1.41 | 2.89 | 14.64 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.81 | 3.75 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.71% | 1.84% | 1.41% | 1.50% | 1.83% | 2.14% | 1.77% | 2.14% | 2.43% | 1.32% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.61% | 1.39% | 1.71% | 2.20% | 1.73% | 2.26% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.03% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -18.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -14.17% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 224 |
| -9.47% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FFLDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FFLDX | 1.00 | 0.95 |
| FXAIX | 0.95 | 1.00 |