PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
(TFSA) income
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (TFSA) income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2025 г., начальной даты CANY.TO

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
(TFSA) income
-0.85%-3.58%-6.77%-19.40%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
-0.30%-2.82%-0.19%3.42%23.98%20.87%12.79%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
0.27%-2.43%1.76%9.82%17.63%11.82%11.36%9.05%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
-0.45%-1.85%9.15%10.29%26.25%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
-1.13%-2.72%-11.97%-13.22%28.85%
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF
0.19%-3.23%0.83%7.22%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
-3.40%-8.89%-20.64%-69.72%-65.00%
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF
-1.14%-7.15%-29.48%-59.38%-21.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -2.39%.

Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -0.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении (TFSA) income закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-2.13%-1.34%-2.94%-0.53%-6.77%
2025-0.90%-0.77%-7.14%-3.37%-11.76%

Метрики бенчмарка

(TFSA) income : годовая альфа составляет -27.01%, бета — 1.48, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 19.09.2025.

  • Портфель участвовал в 122.91% снижения S&P 500 Index, но только в -281.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Портфель показал отрицательную годовую альфу -27.01% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
-27.01%
Бета
1.48
0.56
Участие в росте
-281.66%
Участие в снижении
122.91%

Комиссия

Комиссия (TFSA) income составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
751.412.061.302.159.83
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
541.001.521.182.325.69
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
892.122.831.402.9314.40
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
430.871.501.201.313.73
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
1-0.79-1.290.86-0.80-1.38
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF
9-0.260.191.02-0.24-0.46

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для (TFSA) income . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (TFSA) income за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.72%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель45.72%31.36%1.45%1.23%1.15%0.17%0.31%0.14%0.12%0.13%0.07%0.09%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
0.67%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
17.27%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
30.73%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF
11.22%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
170.38%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF
88.00%48.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

(TFSA) income показал максимальную просадку в 24.35%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка (TFSA) income составляет 20.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.35%7 окт. 2025 г.845 февр. 2026 г.
-4.47%22 сент. 2025 г.425 сент. 2025 г.52 окт. 2025 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkUTES.TOXST.TOMSTE.TOCANY.TOCNYE.TOHEQT.TOHHIS.TOPortfolio
Benchmark1.00-0.100.040.470.740.620.920.840.72
UTES.TO-0.101.000.41-0.100.10-0.090.02-0.180.04
XST.TO0.040.411.00-0.130.20-0.040.14-0.030.12
MSTE.TO0.47-0.10-0.131.000.420.790.460.670.86
CANY.TO0.740.100.200.421.000.490.830.660.67
CNYE.TO0.62-0.09-0.040.790.491.000.590.750.91
HEQT.TO0.920.020.140.460.830.591.000.800.74
HHIS.TO0.84-0.18-0.030.670.660.750.801.000.83
Portfolio0.720.040.120.860.670.910.740.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2025 г.