Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | Derivative Income, Canada Equities | 14.29% |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | Global Equities | 14.29% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | Derivative Income | 14.29% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | Consumer Staples Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (TFSA) income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2025 г., начальной даты CANY.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель (TFSA) income | -0.85% | -3.58% | -6.77% | -19.40% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | -0.30% | -2.82% | -0.19% | 3.42% | 23.98% | 20.87% | 12.79% | — |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.27% | -2.43% | 1.76% | 9.82% | 17.63% | 11.82% | 11.36% | 9.05% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | -0.45% | -1.85% | 9.15% | 10.29% | 26.25% | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | -1.13% | -2.72% | -11.97% | -13.22% | 28.85% | — | — | — |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 0.19% | -3.23% | 0.83% | 7.22% | — | — | — | — |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -3.40% | -8.89% | -20.64% | -69.72% | -65.00% | — | — | — |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | -1.14% | -7.15% | -29.48% | -59.38% | -21.30% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -2.39%.
Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -0.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении (TFSA) income закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.13% | -1.34% | -2.94% | -0.53% | -6.77% | ||||||||
| 2025 | -0.90% | -0.77% | -7.14% | -3.37% | -11.76% |
Метрики бенчмарка
(TFSA) income : годовая альфа составляет -27.01%, бета — 1.48, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 19.09.2025.
- Портфель участвовал в 122.91% снижения S&P 500 Index, но только в -281.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -27.01% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -27.01%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- -281.66%
- Участие в снижении
- 122.91%
Комиссия
Комиссия (TFSA) income составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 75 | 1.41 | 2.06 | 1.30 | 2.15 | 9.83 |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 54 | 1.00 | 1.52 | 1.18 | 2.32 | 5.69 |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 89 | 2.12 | 2.83 | 1.40 | 2.93 | 14.40 |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 43 | 0.87 | 1.50 | 1.20 | 1.31 | 3.73 |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 1 | -0.79 | -1.29 | 0.86 | -0.80 | -1.38 |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 9 | -0.26 | 0.19 | 1.02 | -0.24 | -0.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (TFSA) income за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 45.72% | 31.36% | 1.45% | 1.23% | 1.15% | 0.17% | 0.31% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.07% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.76% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.67% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.27% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 30.73% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 11.22% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 170.38% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 88.00% | 48.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
(TFSA) income показал максимальную просадку в 24.35%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка (TFSA) income составляет 20.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.35% | 7 окт. 2025 г. | 84 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -4.47% | 22 сент. 2025 г. | 4 | 25 сент. 2025 г. | 5 | 2 окт. 2025 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | UTES.TO | XST.TO | MSTE.TO | CANY.TO | CNYE.TO | HEQT.TO | HHIS.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.10 | 0.04 | 0.47 | 0.74 | 0.62 | 0.92 | 0.84 | 0.72 |
| UTES.TO | -0.10 | 1.00 | 0.41 | -0.10 | 0.10 | -0.09 | 0.02 | -0.18 | 0.04 |
| XST.TO | 0.04 | 0.41 | 1.00 | -0.13 | 0.20 | -0.04 | 0.14 | -0.03 | 0.12 |
| MSTE.TO | 0.47 | -0.10 | -0.13 | 1.00 | 0.42 | 0.79 | 0.46 | 0.67 | 0.86 |
| CANY.TO | 0.74 | 0.10 | 0.20 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.83 | 0.66 | 0.67 |
| CNYE.TO | 0.62 | -0.09 | -0.04 | 0.79 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.75 | 0.91 |
| HEQT.TO | 0.92 | 0.02 | 0.14 | 0.46 | 0.83 | 0.59 | 1.00 | 0.80 | 0.74 |
| HHIS.TO | 0.84 | -0.18 | -0.03 | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.72 | 0.04 | 0.12 | 0.86 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |