Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | Global Equities | 14.29% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | Consumer Staples Equities | 14.29% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | Derivative Income | 14.29% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | Derivative Income, Canada Equities | 14.29% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (TFSA) income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.26% | 23.31% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель (TFSA) income | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 1.29% | -1.91% | 4.15% | 1.55% | 27.35% | — | — | — |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 4.69% | -36.29% | -21.75% | -36.21% | -71.25% | — | — | — |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | -1.42% | 0.76% | 10.98% | 13.32% | 23.71% | — | — | — |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | -1.60% | 1.87% | 1.40% | 2.28% | 7.83% | 44.46% | 26.92% | 17.66% |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия (TFSA) income составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для (TFSA) income и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | — | — | — | — | — | — |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 31 | 1.14 | 1.60 | 1.21 | 1.13 | 3.01 |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 2 | -0.92 | -1.71 | 0.81 | -0.89 | -1.30 |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 78 | 2.29 | 3.19 | 1.40 | 3.89 | 12.42 |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 18 | 0.48 | 0.78 | 1.10 | 0.73 | 1.64 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (TFSA) income за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 27.88% | 23.32% | 0.99% | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.23% | 0.26% | 0.15% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.46% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 149.64% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.41% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.67% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.