MoneyWeek ETF portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MoneyWeek ETF portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	Emerging Markets Equities	10%
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	Energy Equities	10%
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	Government Bonds	10%
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	Inflation-Protected Bonds	10%
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP	REIT	10%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	Precious Metals, Commodities	10%
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist	Short-Term Bond	10%
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing	Europe Equities	10%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	Japan Equities	10%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	Large Cap Blend Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты ENGW.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
MoneyWeek ETF portfolio	8.23%	2.22%	4.12%	10.98%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist	9.66%	1.46%	8.23%	11.06%	2.05%	N/A
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	-0.98%	-3.61%	-5.92%	0.10%	-9.48%	-0.85%
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	3.41%	-0.94%	1.26%	5.41%	-0.54%	3.57%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	26.44%	-0.31%	23.43%	40.52%	11.54%	11.90%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.21%	7.32%	-1.93%	13.74%	13.76%	13.91%
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing	19.55%	4.85%	16.22%	13.30%	11.32%	8.31%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	10.45%	3.79%	7.16%	10.87%	6.42%	7.21%
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	9.09%	6.03%	7.03%	10.96%	6.36%	5.40%
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP	3.63%	1.81%	-5.03%	9.00%	0.43%	0.76%
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0.84%	1.93%	-7.99%	-5.21%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MoneyWeek ETF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.83%	1.15%	1.30%	0.49%	2.22%								8.23%
2024	-0.78%	0.82%	3.73%	-1.90%	1.95%	1.11%	2.72%	1.91%	1.68%	-2.14%	0.99%	-3.80%	6.18%
2023	5.28%	-4.08%	2.89%	1.80%	-2.70%	2.78%	2.76%	-2.10%	-3.25%	-2.10%	5.82%	4.65%	11.62%
2022				-4.91%	-0.16%	-6.48%	3.50%	-3.12%	-7.72%	2.48%	7.31%	-0.92%	-10.51%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия MoneyWeek ETF portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWDP.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

ENGW.L

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

EMIM.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

VJPN.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

ITPS.L

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

TIGB.L

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

VEUR.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

IDTL.L

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MoneyWeek ETF portfolio составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist	1.46	2.13	1.26	1.34	3.27
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	0.01	0.04	1.00	-0.03	-0.09
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0.81	1.14	1.14	0.85	2.82
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	2.22	2.96	1.40	5.31	14.72
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.80	1.24	1.18	0.79	3.04
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing	0.79	1.11	1.15	0.85	2.48
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	0.55	0.81	1.11	0.64	1.97
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.62	1.06	1.14	0.73	2.09
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP	0.60	0.80	1.11	0.27	1.12
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-0.25	-0.25	0.97	-0.33	-0.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MoneyWeek ETF portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.07
За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MoneyWeek ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.65%	1.73%	1.81%	1.53%	1.01%	1.14%	1.27%	1.44%	1.22%	1.23%	1.19%	1.04%
Активы портфеля:
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist	4.78%	4.93%	4.53%	1.46%	0.06%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	4.70%	4.65%	3.79%	3.01%	1.74%	1.76%	2.49%	2.79%	2.60%	2.63%	2.14%	0.00%
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1.10%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%	1.50%
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing	1.72%	2.30%	2.96%	3.22%	2.73%	2.29%	3.34%	3.54%	3.05%	3.05%	3.06%	3.93%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	1.03%	1.23%	2.40%	2.62%	2.33%	2.14%	2.36%	2.55%	1.94%	2.04%	2.08%	2.31%
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP	3.14%	3.18%	3.14%	3.55%	2.17%	3.11%	3.03%	3.81%	3.05%	2.96%	2.92%	2.64%
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MoneyWeek ETF portfolio показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка MoneyWeek ETF portfolio составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.27%	5 апр. 2022 г.	119	27 сент. 2022 г.	315	27 дек. 2023 г.	434
-8.49%	20 мар. 2025 г.	15	9 апр. 2025 г.	15	2 мая 2025 г.	30
-6.26%	27 сент. 2024 г.	73	10 янв. 2025 г.	46	17 мар. 2025 г.	119
-3.97%	18 июл. 2024 г.	14	6 авг. 2024 г.	8	16 авг. 2024 г.	22
-3.09%	10 апр. 2024 г.	8	19 апр. 2024 г.	17	15 мая 2024 г.	25

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IDTL.L	ITPS.L	SGLN.L	ENGW.L	TIGB.L	VUSA.L	IWDP.L	VJPN.L	EMIM.L	VEUR.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.22	0.14	0.27	0.32	0.67	0.45	0.47	0.50	0.53	0.54
IDTL.L	0.07	1.00	0.58	0.22	-0.13	0.19	0.06	0.28	0.17	0.06	0.13	0.30
ITPS.L	0.22	0.58	1.00	0.43	0.11	0.41	0.18	0.34	0.28	0.22	0.22	0.46
SGLN.L	0.14	0.22	0.43	1.00	0.20	0.49	0.17	0.28	0.34	0.36	0.32	0.53
ENGW.L	0.27	-0.13	0.11	0.20	1.00	0.26	0.41	0.38	0.38	0.44	0.45	0.59
TIGB.L	0.32	0.19	0.41	0.49	0.26	1.00	0.38	0.45	0.50	0.51	0.60	0.67
VUSA.L	0.67	0.06	0.18	0.17	0.41	0.38	1.00	0.65	0.60	0.63	0.72	0.73
IWDP.L	0.45	0.28	0.34	0.28	0.38	0.45	0.65	1.00	0.56	0.54	0.68	0.77
VJPN.L	0.47	0.17	0.28	0.34	0.38	0.50	0.60	0.56	1.00	0.62	0.68	0.78
EMIM.L	0.50	0.06	0.22	0.36	0.44	0.51	0.63	0.54	0.62	1.00	0.72	0.79
VEUR.L	0.53	0.13	0.22	0.32	0.45	0.60	0.72	0.68	0.68	0.72	1.00	0.84
Portfolio	0.54	0.30	0.46	0.53	0.59	0.67	0.73	0.77	0.78	0.79	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MoneyWeek ETF portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество