Microstrategy x2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Leveraged Equities | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Microstrategy x2 | -0.79% | 9.12% | -63.96% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -0.79% | 9.12% | -63.96% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Microstrategy x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.92% | -46.14% | 10.30% | 51.65% | -8.94% | -0.79% | |||||||
| 2024 | 57.15% | 91.25% | 106.82% | -52.08% | 197.84% |
Комиссия
Комиссия Microstrategy x2 составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Microstrategy x2 показал максимальную просадку в 86.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Microstrategy x2 составляет 65.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.19% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.25% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 3 | 7 нояб. 2024 г. | 7 |
| -17.82% | 14 окт. 2024 г. | 4 | 17 окт. 2024 г. | 1 | 18 окт. 2024 г. | 5 |
| -16.33% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 4 |
| -15.12% | 30 сент. 2024 г. | 2 | 1 окт. 2024 г. | 4 | 7 окт. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MSTU | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.46 |
| MSTU | 0.46 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.46 | 1.00 | 1.00 |