PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2017 btc+eth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50%ETH-USD 50%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
50%
ETH-USD
Ethereum
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2017 btc+eth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.31%
9.66%
2017 btc+eth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
2017 btc+eth86.04%-1.44%28.31%84.84%84.10%N/A
BTC-USD
Bitcoin
124.03%-3.16%57.08%120.12%67.07%76.22%
ETH-USD
Ethereum
49.72%0.58%1.96%50.76%93.34%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2017 btc+eth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%45.05%12.88%-16.22%18.02%-7.93%-1.36%-15.14%5.85%3.71%42.02%86.04%
202336.20%0.61%18.34%2.89%-3.57%7.45%-4.04%-11.31%2.75%18.62%10.71%11.62%121.63%
2022-21.97%10.52%8.66%-16.99%-22.30%-41.17%37.62%-10.40%-9.80%11.96%-16.96%-5.73%-65.34%
202145.82%19.03%33.00%21.74%-15.23%-14.20%15.01%24.41%-10.12%41.44%0.56%-19.73%200.10%
202034.47%7.43%-33.38%44.96%10.34%-2.65%38.28%15.70%-13.47%17.56%50.03%34.09%390.71%
2019-13.62%18.97%5.00%22.48%62.62%17.77%-15.79%-11.95%-6.43%6.53%-17.41%-9.92%39.20%
20189.32%-15.04%-45.31%50.68%-16.04%-18.42%8.32%-20.72%-10.16%-9.94%-39.36%4.17%-76.99%
201717.43%36.22%136.12%41.15%135.10%21.45%-7.45%72.64%-13.33%25.37%53.36%49.90%5,975.37%
201666.91%135.03%72.90%-7.17%35.23%7.78%-6.00%-4.85%9.67%-0.98%-5.53%15.90%875.90%
2015-34.36%-12.61%28.34%7.41%10.96%-12.27%

Комиссия

Комиссия 2017 btc+eth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2017 btc+eth составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2017 btc+eth, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2017 btc+eth, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2017 btc+eth, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2017 btc+eth, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2017 btc+eth, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2017 btc+eth, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2017 btc+eth, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.862.07
Коэффициент Сортино 2017 btc+eth, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.562.76
Коэффициент Омега 2017 btc+eth, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.151.39
Коэффициент Кальмара 2017 btc+eth, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.483.05
Коэффициент Мартина 2017 btc+eth, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.8913.27
2017 btc+eth
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.562.301.231.377.28
ETH-USD
Ethereum
0.230.851.080.070.64

2017 btc+eth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
2.07
2017 btc+eth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


2017 btc+eth не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.45%
-1.91%
2017 btc+eth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2017 btc+eth показал максимальную просадку в 87.90%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка 2017 btc+eth составляет 10.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.9%14 янв. 2018 г.33615 дек. 2018 г.74327 дек. 2020 г.1079
-76.38%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.74321 нояб. 2024 г.1109
-54.19%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9220 окт. 2021 г.162
-51.28%8 авг. 2015 г.7420 окт. 2015 г.8917 янв. 2016 г.163
-48.51%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.2712 авг. 2017 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2017 btc+eth составляет 15.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.71%
3.82%
2017 btc+eth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USD
BTC-USD1.000.64
ETH-USD0.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab