Vicky Usa Volatile 6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 10% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 50% |
XRP-USD Ripple | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2013 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
Vicky Usa Volatile 6 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 6.49% с начала года и доходность в 44.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa Volatile 6 | 7.58% | 3.51% | -3.71% | 67.05% | 51.30% | 45.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
XRP-USD Ripple | 5.65% | 0.43% | -19.02% | 328.01% | 60.92% | 75.44% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -14.37% | -0.83% | -43.97% | -26.43% | 73.25% | -15.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa Volatile 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.97% | -9.98% | -2.76% | 3.36% | 4.19% | 1.02% | 7.58% | ||||||
| 2024 | -5.37% | 9.95% | 3.98% | -7.67% | 4.53% | 1.27% | 7.30% | -1.87% | 3.99% | -2.02% | 48.75% | -4.08% | 61.88% |
| 2023 | 18.46% | -2.94% | 14.61% | 0.98% | 2.23% | 4.77% | 14.47% | -9.15% | -6.58% | 3.71% | 8.57% | 11.72% | 74.16% |
| 2022 | -11.44% | 6.30% | 4.89% | -14.87% | -10.99% | -14.00% | 18.55% | -4.99% | 3.53% | 4.27% | -4.98% | -9.87% | -33.00% |
| 2021 | 35.10% | 3.23% | 14.92% | 35.54% | -7.30% | -4.95% | 2.21% | 18.18% | -8.54% | 12.29% | -1.32% | -4.86% | 122.94% |
| 2020 | 7.40% | -6.65% | -14.02% | 10.27% | 9.27% | 2.49% | 26.01% | 11.70% | -7.13% | -0.38% | 48.23% | -7.51% | 90.02% |
| 2019 | 1.61% | 9.99% | -1.74% | 6.15% | 4.18% | 4.39% | -5.14% | -5.91% | 0.66% | 1.83% | -4.13% | -4.28% | 6.43% |
| 2018 | -8.87% | -8.45% | -16.94% | 19.27% | -7.19% | -9.40% | 1.87% | -3.35% | 13.98% | -9.43% | -2.35% | -8.21% | -36.69% |
| 2017 | 0.58% | -1.31% | 36.41% | 20.35% | 46.65% | 11.99% | -8.00% | 16.23% | -4.81% | 0.87% | 34.79% | 86.88% | 592.17% |
| 2016 | 0.81% | 10.41% | 0.24% | -1.73% | 1.40% | 5.22% | 0.76% | -0.27% | 8.62% | -4.87% | -4.93% | -0.28% | 15.16% |
| 2015 | -10.90% | -0.26% | -11.81% | 0.20% | 0.71% | 1.45% | -5.73% | -5.40% | -9.78% | 0.63% | -2.79% | 10.23% | -30.39% |
| 2014 | -6.37% | -3.23% | -7.89% | -7.77% | 0.10% | 2.57% | 8.54% | 0.16% | 0.78% | 0.10% | 28.29% | 20.22% | 33.67% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa Volatile 6 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa Volatile 6 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
XRP-USD Ripple | 3.33 | 4.27 | 1.47 | 5.10 | 25.05 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.28 | 0.51 | 1.06 | -0.31 | -0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa Volatile 6 показал максимальную просадку в 53.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa Volatile 6 составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.17% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 21 нояб. 2020 г. | 1049 |
| -45.02% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 551 | 21 дек. 2023 г. | 773 |
| -41% | 19 дек. 2014 г. | 332 | 15 нояб. 2015 г. | 502 | 31 мар. 2017 г. | 834 |
| -34.67% | 5 дек. 2013 г. | 170 | 23 мая 2014 г. | 188 | 27 нояб. 2014 г. | 358 |
| -23.72% | 3 апр. 2017 г. | 18 | 20 апр. 2017 г. | 15 | 5 мая 2017 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | SXR8.DE | MARA | XRP-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | 0.53 | 0.33 | 0.16 | 0.39 |
| IGLN.L | -0.03 | 1.00 | -0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| SXR8.DE | 0.53 | -0.08 | 1.00 | 0.16 | 0.07 | 0.39 |
| MARA | 0.33 | 0.03 | 0.16 | 1.00 | 0.21 | 0.54 |
| XRP-USD | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.39 | 0.11 | 0.39 | 0.54 | 0.80 | 1.00 |