Vicky Usa Volatile 6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 10% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 50% |
XRP-USD Ripple | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vicky Usa Volatile 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Vicky Usa Volatile 6 | -1.52% | -3.54% | 35.80% | 57.91% | 54.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.21% | -9.37% | 7.16% | 15.57% | 10.63% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.26% | 9.26% | 21.29% | 37.74% | 14.31% | 10.47% |
XRP-USD Ripple | 0.35% | -12.27% | 281.14% | 294.36% | 62.52% | N/A |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -24.51% | 2.26% | -32.94% | -23.27% | 97.70% | -18.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa Volatile 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.97% | -9.99% | -2.76% | -0.40% | -1.52% | ||||||||
| 2024 | -5.30% | 9.88% | 3.97% | -7.66% | 4.51% | 1.30% | 7.30% | -1.87% | 3.98% | -2.01% | 48.74% | -4.07% | 61.90% |
| 2023 | 18.46% | -2.94% | 14.60% | 1.00% | 2.19% | 4.79% | 14.45% | -9.14% | -6.59% | 3.71% | 8.55% | 11.74% | 74.12% |
| 2022 | -11.43% | 6.30% | 4.83% | -14.86% | -10.97% | -13.98% | 18.48% | -4.86% | 3.42% | 4.27% | -5.04% | -9.79% | -33.00% |
| 2021 | 35.14% | 3.23% | 14.93% | 35.53% | -7.17% | -5.07% | 2.21% | 18.18% | -8.50% | 12.27% | -1.31% | -4.88% | 123.03% |
| 2020 | 7.63% | -6.78% | -14.21% | 10.71% | 8.99% | 2.32% | 25.68% | 12.27% | -7.30% | -0.44% | 48.21% | -7.39% | 89.95% |
| 2019 | 1.38% | 10.15% | -1.75% | 6.37% | 4.21% | 4.20% | -5.47% | -5.89% | 0.80% | 2.02% | -4.10% | -4.23% | 6.46% |
| 2018 | -9.00% | -8.63% | -16.87% | 19.11% | -6.91% | -9.00% | 1.26% | -3.58% | 14.13% | -9.47% | -2.56% | -7.86% | -36.83% |
| 2017 | 34.23% | 86.86% | 150.83% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa Volatile 6 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa Volatile 6 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.03 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.78 | 4.85 | 1.66 | 2.82 | 18.89 |
XRP-USD Ripple | 4.90 | 4.15 | 1.46 | 4.59 | 27.31 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.35 | 0.06 | 1.01 | -0.14 | -1.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vicky Usa Volatile 6 показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa Volatile 6 составляет 13.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.36% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 21 нояб. 2020 г. | 1049 |
| -45.01% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 551 | 21 дек. 2023 г. | 773 |
| -20.66% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 25 | 14 авг. 2021 г. | 123 |
| -20.43% | 26 янв. 2025 г. | 72 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.32% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 35 | 2 нояб. 2021 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vicky Usa Volatile 6 составляет 8.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLN.L | SXR8.DE | XRP-USD | MARA | |
|---|---|---|---|---|
| IGLN.L | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| SXR8.DE | 0.06 | 1.00 | 0.12 | 0.22 |
| XRP-USD | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.31 |
| MARA | 0.07 | 0.22 | 0.31 | 1.00 |