vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40)

График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.37% с начала года и доходность в 8.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40): годовая альфа составляет 1.26%, бета — 0.54, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 25.01.2016.

• Портфель участвовал в 66.54% снижения S&P 500 Index, но только в 59.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.54 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.27
• За 5 лет: 0.58
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) показал максимальную просадку в 22.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка vanguard lifestrategy moderate growth VSMGX (60/40) составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.