#AfterTaxMSTR

График показывает рост $10,000 инвестированных в #AfterTaxMSTR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

#AfterTaxMSTR на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 21.80% с начала года и доходность в 31.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении #AfterTaxMSTR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.9%.

#AfterTaxMSTR has an annualized alpha of 3.36%, beta of 2.50, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2010.

• This portfolio captured 367.89% of S&P 500 Index gains and 202.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.50 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия #AfterTaxMSTR составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

#AfterTaxMSTR имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для #AfterTaxMSTR и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#AfterTaxMSTR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.17
• За 5 лет: 0.55
• За 10 лет: 0.69
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность #AfterTaxMSTR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

#AfterTaxMSTR показал максимальную просадку в 67.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка #AfterTaxMSTR составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.