ACWI.BND.GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | Global Equities | 90% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | Global Bonds | 8% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2019 г., начальной даты VAGP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| ACWI.BND.GLD | -1.89% | 4.69% | -2.57% | 8.03% | 10.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 17.18% | -1.56% | 16.46% | 32.50% | 11.54% | 11.90% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | -2.64% | 5.31% | -3.30% | 7.65% | 11.47% | 10.67% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1.73% | -0.38% | 0.85% | 5.90% | -0.92% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI.BND.GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.37% | -3.09% | -5.47% | -1.98% | 4.69% | -1.89% | |||||||
| 2024 | 0.97% | 3.62% | 3.19% | -1.72% | 0.89% | 4.11% | -0.33% | -0.31% | 0.73% | 2.27% | 4.53% | -0.69% | 18.42% |
| 2023 | 4.22% | -0.82% | 0.61% | -0.09% | 0.16% | 3.11% | 2.20% | -1.08% | -0.51% | -2.75% | 4.56% | 4.45% | 14.62% |
| 2022 | -4.91% | -1.36% | 4.27% | -2.99% | -1.73% | -4.44% | 5.66% | 1.18% | -4.17% | 1.11% | 1.79% | -2.71% | -8.61% |
| 2021 | -0.38% | 0.07% | 3.47% | 3.57% | -0.65% | 3.48% | 0.26% | 2.79% | -1.37% | 2.40% | 1.41% | 1.72% | 17.90% |
| 2020 | -0.79% | -5.37% | -8.04% | 7.30% | 5.25% | 3.29% | -0.75% | 4.26% | 0.41% | -2.90% | 7.69% | 2.28% | 11.90% |
| 2019 | -0.08% | 4.75% | -2.55% | 1.35% | -2.46% | 2.59% | 1.01% | 4.48% |
Комиссия
Комиссия ACWI.BND.GLD составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACWI.BND.GLD составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.01 | 2.82 | 1.38 | 5.23 | 14.72 |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.51 | 0.83 | 1.12 | 0.45 | 1.59 |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1.30 | 1.78 | 1.23 | 0.49 | 4.72 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACWI.BND.GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.27% | 0.25% | 0.19% | 0.12% | 0.07% | 0.10% | 0.05% |
| Активы портфеля: | |||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.32% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ACWI.BND.GLD показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка ACWI.BND.GLD составляет 6.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 129 |
| -16.17% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.23% | 10 дек. 2021 г. | 127 | 16 июн. 2022 г. | 360 | 17 нояб. 2023 г. | 487 |
| -5.74% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 19 |
| -5.71% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 41 | 2 окт. 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VAGP.L | SGLN.L | ACWI.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.04 | 0.44 | 0.44 |
| VAGP.L | 0.00 | 1.00 | 0.21 | -0.04 | -0.01 |
| SGLN.L | -0.04 | 0.21 | 1.00 | 0.02 | 0.05 |
| ACWI.L | 0.44 | -0.04 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.44 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |