2025 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 10% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 19% | |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS
Доходность по периодам
2025 3 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -3.85% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 2025 3 | -3.85% | -5.06% | -4.94% | 10.79% | 13.95% | 9.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 13.85% | 10.34% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.10% | 5.80% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.25% | -10.08% | 7.08% | 15.77% | 15.49% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -10.40% | -6.63% | -9.34% | 7.50% | 14.23% | 11.18% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 9.07% | -1.96% | 2.70% | 16.91% | 12.34% | 4.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.72% | -1.31% | -2.89% | -3.27% | -3.85% | ||||||||
| 2024 | 1.00% | 2.74% | 3.83% | -1.95% | 3.18% | 3.23% | 1.70% | 1.65% | 2.00% | -1.05% | 3.80% | -2.35% | 19.00% |
| 2023 | 5.69% | -1.85% | 2.68% | 2.63% | -0.60% | 5.22% | 3.38% | -1.85% | -3.54% | -3.26% | 7.95% | 5.24% | 22.99% |
| 2022 | -4.34% | -1.15% | 3.02% | -6.58% | -1.06% | -8.10% | 6.14% | -3.37% | -7.80% | 5.22% | 6.14% | -2.75% | -15.03% |
| 2021 | -0.05% | 2.64% | 3.59% | 4.42% | 1.89% | 0.69% | 1.67% | 2.34% | -3.27% | 4.77% | -1.03% | 4.57% | 24.23% |
| 2020 | -0.95% | -9.36% | -11.04% | 9.05% | 2.85% | 2.99% | 4.13% | 6.71% | -3.64% | -3.27% | 11.51% | 4.73% | 11.61% |
| 2019 | 7.05% | 3.24% | 1.81% | 3.29% | -5.36% | 5.58% | 1.03% | -3.01% | 2.82% | 2.55% | 3.01% | 3.58% | 28.03% |
| 2018 | 4.57% | -3.47% | -3.04% | 2.36% | 0.78% | 0.25% | 2.37% | 0.80% | 0.94% | -6.58% | 0.18% | -6.41% | -7.67% |
| 2017 | 1.45% | 3.21% | 1.35% | 1.11% | 2.07% | 0.12% | 2.53% | 0.21% | 1.73% | 2.13% | 1.95% | 2.76% | 22.63% |
| 2016 | -5.79% | 0.93% | 5.68% | 0.51% | 0.98% | -0.81% | 4.01% | 0.66% | 0.31% | -1.83% | 1.90% | 2.53% | 8.98% |
| 2015 | -2.15% | 4.99% | -2.51% | 3.00% | 0.19% | -2.48% | 1.97% | -6.05% | -3.79% | 8.55% | -0.57% | -2.00% | -1.74% |
| 2014 | -3.38% | 5.32% | -0.46% | 1.39% | 2.02% | 2.19% | -0.86% | 2.31% | -2.09% | 0.35% | 2.59% | -0.87% | 8.51% |
Комиссия
Комиссия 2025 3 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 3 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.67 | 3.46 | 1.46 | 5.33 | 14.50 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.65 | 3.03 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.40 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.58 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.81 | 1.13 | 1.17 | 0.97 | 3.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 62.78% | 52.29% | 61.09% | 69.94% | 49.39% | 70.74% | 88.35% | 86.00% | 118.63% | 75.08% | 84.60% | 71.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 124.38% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2025 3 показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 3 составляет 8.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.64% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 115 | 2 сент. 2020 г. | 140 |
| -24.08% | 6 янв. 2022 г. | 197 | 11 окт. 2022 г. | 204 | 28 июл. 2023 г. | 401 |
| -16.68% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 133 | 18 авг. 2016 г. | 321 |
| -15.63% | 30 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 302 |
| -15.36% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2025 3 составляет 10.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | CNX1.L | CUKX.L | VHYL.AS | SPX5.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
| CNX1.L | 0.02 | 1.00 | 0.56 | 0.63 | 0.91 |
| CUKX.L | 0.15 | 0.56 | 1.00 | 0.83 | 0.69 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.63 | 0.83 | 1.00 | 0.78 |
| SPX5.L | 0.04 | 0.91 | 0.69 | 0.78 | 1.00 |