PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

VGT VITAX

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

YEAH

Распределение активов


VGT 50%VITAX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities50%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Technology Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VGT VITAX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,039.44%
307.06%
VGT VITAX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT

Доходность по периодам

VGT VITAX на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 47.22% с начала года и доходность в 19.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VGT VITAX47.22%4.89%11.16%40.53%22.81%19.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
47.21%7.01%11.14%39.69%23.11%19.70%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
47.23%6.99%11.18%39.67%23.10%19.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.45%6.27%2.83%-2.19%-6.54%-1.69%13.27%

Коэффициент Шарпа

VGT VITAX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.12

Коэффициент Шарпа VGT VITAX находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12
1.25
VGT VITAX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VGT VITAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VGT VITAX0.69%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%1.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.68%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%1.21%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.69%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%1.23%

Комиссия

Комиссия VGT VITAX составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.12
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
2.11

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVITAX
VGT1.000.98
VITAX0.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
VGT VITAX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VGT VITAX показал максимальную просадку в 54.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 535 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.72%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.802
-35.09%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-31.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-23.66%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-21.07%12 февр. 2004 г.12612 авг. 2004 г.32117 нояб. 2005 г.447

График волатильности

Текущая волатильность VGT VITAX составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.41%
2.77%
VGT VITAX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев