VGT VITAX
YEAH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VGT VITAX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
VGT VITAX на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.81% с начала года и доходность в 20.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| VGT VITAX | 28.81% | 2.03% | 16.00% | 37.51% | 22.68% | 20.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.70% | 20.89% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 28.75% | 1.99% | 15.94% | 37.45% | 22.66% | 20.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGT VITAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.04% | 4.90% | 1.46% | -5.66% | 7.99% | 8.05% | -1.47% | 1.04% | 2.37% | -0.73% | 28.81% | ||
| 2023 | 9.70% | 0.50% | 9.70% | -0.29% | 8.45% | 6.27% | 2.83% | -2.19% | -6.54% | -1.69% | 13.27% | 4.94% | 52.67% |
| 2022 | -7.77% | -4.39% | 3.21% | -11.76% | -1.69% | -9.40% | 13.35% | -5.64% | -11.81% | 7.46% | 5.40% | -8.00% | -29.68% |
| 2021 | -0.68% | 1.46% | 0.69% | 5.15% | -1.22% | 7.29% | 3.36% | 3.50% | -5.71% | 8.17% | 3.05% | 2.56% | 30.41% |
| 2020 | 3.78% | -7.31% | -9.69% | 14.17% | 7.85% | 7.04% | 5.96% | 11.19% | -4.91% | -4.38% | 12.51% | 5.78% | 45.98% |
| 2019 | 7.99% | 7.30% | 4.11% | 6.38% | -8.87% | 8.76% | 3.52% | -2.17% | 1.29% | 3.75% | 5.62% | 4.00% | 48.67% |
| 2018 | 7.54% | 0.12% | -3.35% | -0.06% | 7.04% | -0.59% | 2.63% | 8.95% | 0.19% | -8.47% | -1.42% | -8.38% | 2.49% |
| 2017 | 4.34% | 4.93% | 2.22% | 2.36% | 4.41% | -2.53% | 4.12% | 3.11% | 0.83% | 7.37% | 1.13% | 0.03% | 37.08% |
| 2016 | -5.80% | -0.99% | 8.87% | -4.68% | 5.39% | -2.38% | 7.63% | 2.28% | 2.49% | -0.55% | 0.49% | 1.33% | 13.76% |
| 2015 | -3.52% | 8.31% | -2.60% | 1.46% | 2.45% | -3.90% | 2.25% | -5.77% | -1.28% | 10.37% | 1.15% | -2.71% | 5.03% |
| 2014 | -2.31% | 4.87% | -0.24% | -0.86% | 3.46% | 3.11% | 0.50% | 4.28% | -1.33% | 1.94% | 4.94% | -1.27% | 18.05% |
| 2013 | 2.21% | 0.52% | 2.62% | 0.56% | 4.23% | -3.12% | 5.35% | -0.39% | 3.90% | 3.67% | 3.56% | 4.49% | 30.95% |
Комиссия
Комиссия VGT VITAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VGT VITAX среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 1.93 | 2.49 | 1.34 | 2.67 | 9.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VGT VITAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VGT VITAX показал максимальную просадку в 54.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка VGT VITAX составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.72% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 802 |
| -35.09% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -23.66% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -21.07% | 12 февр. 2004 г. | 126 | 12 авг. 2004 г. | 321 | 17 нояб. 2005 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VGT VITAX составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VITAX | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.98 |
| VITAX | 0.98 | 1.00 |