Large Cap Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мар. 1995 г., начальной даты PRCOX
Доходность по периодам
Large Cap Funds на 31 мая 2025 г. показал доходность в 0.58% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Large Cap Funds | 0.58% | 8.23% | 0.05% | 14.86% | 17.52% | 14.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -3.61% | 10.21% | -2.33% | 11.83% | 18.42% | 16.86% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.71% | 8.28% | 3.75% | 18.76% | 17.66% | 15.30% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.48% | 6.20% | -1.59% | 13.51% | 15.88% | 10.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.49% | -2.79% | -7.88% | 0.29% | 8.23% | 0.58% | |||||||
| 2024 | 3.35% | 8.14% | 3.13% | -4.16% | 6.54% | 4.68% | -1.32% | 2.61% | 2.18% | -0.18% | 5.94% | -0.53% | 34.07% |
| 2023 | 8.91% | -1.67% | 5.59% | 1.83% | 3.84% | 6.71% | 4.27% | -1.32% | -4.61% | -1.78% | 9.71% | 4.79% | 41.40% |
| 2022 | -7.84% | -3.85% | 2.99% | -11.64% | -2.01% | -9.21% | 10.90% | -4.09% | -9.14% | 5.34% | 5.28% | -7.13% | -28.59% |
| 2021 | -0.53% | 2.27% | 1.97% | 6.15% | -0.19% | 4.29% | 1.67% | 3.96% | -5.00% | 7.16% | -0.19% | 0.59% | 23.83% |
| 2020 | 1.80% | -6.53% | -11.44% | 14.74% | 6.91% | 4.71% | 7.06% | 10.00% | -4.33% | -2.89% | 11.24% | 4.32% | 37.42% |
| 2019 | 9.30% | 2.94% | 2.34% | 4.64% | -6.72% | 6.91% | 1.44% | -1.87% | -0.69% | 3.05% | 4.60% | 2.96% | 31.83% |
| 2018 | 7.96% | -2.68% | -2.97% | 1.03% | 3.76% | 1.46% | 2.18% | 4.43% | 0.18% | -9.00% | 0.80% | -9.06% | -3.32% |
| 2017 | 3.81% | 3.92% | 1.53% | 2.55% | 3.22% | -0.18% | 3.07% | 1.29% | 1.22% | 3.93% | 2.13% | -1.26% | 28.17% |
| 2016 | -6.64% | -1.13% | 6.15% | 0.08% | 2.17% | -1.62% | 5.03% | 0.34% | 0.83% | -1.99% | 1.37% | -0.99% | 3.03% |
| 2015 | -1.71% | 6.21% | -0.73% | -0.20% | 1.99% | -1.10% | 3.14% | -6.06% | -2.73% | 7.62% | 0.64% | -3.29% | 2.96% |
| 2014 | -2.38% | 5.61% | -1.86% | -1.15% | 3.32% | 2.61% | -1.60% | 4.51% | -1.44% | 2.23% | 2.59% | -1.59% | 10.92% |
Комиссия
Комиссия Large Cap Funds составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Large Cap Funds составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.42 | 0.68 | 1.09 | 0.37 | 1.13 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.85 | 1.20 | 1.17 | 0.86 | 2.91 |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.68 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Cap Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.86% | 3.59% | 2.12% | 5.17% | 7.75% | 5.15% | 2.94% | 7.02% | 5.80% | 5.04% | 6.46% | 6.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 6.17% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.30% | 5.96% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.77% | 4.19% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.08% | 3.81% | 5.33% | 7.29% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.64% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 0.97% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% | 5.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Large Cap Funds показал максимальную просадку в 52.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Large Cap Funds составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.07% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -45.66% | 27 мар. 2000 г. | 640 | 9 окт. 2002 г. | 1035 | 14 нояб. 2006 г. | 1675 |
| -33.45% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -31.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -24.89% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 29 дек. 1998 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FCNTX | PRCOX | FBGRX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| FCNTX | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
| PRCOX | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.96 |
| FBGRX | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |