SCHD/VONG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VONG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VONG на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.70% с начала года и доходность в 12.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| SCHD/VONG | 16.70% | 0.38% | 13.66% | 32.57% | 14.09% | 12.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | -0.31% | 11.75% | 28.54% | 12.39% | 11.48% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 28.16% | 3.11% | 20.68% | 48.51% | 19.59% | 16.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VONG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 2.85% | 4.05% | -4.45% | 2.85% | 1.41% | 4.63% | 2.31% | 1.24% | 16.70% | |||
| 2023 | 3.33% | -2.89% | 0.64% | -0.45% | -2.33% | 5.60% | 4.05% | -1.37% | -4.47% | -3.33% | 7.24% | 5.92% | 11.62% |
| 2022 | -3.90% | -2.37% | 3.18% | -5.71% | 2.74% | -7.97% | 5.50% | -3.14% | -7.85% | 10.10% | 6.36% | -4.18% | -8.80% |
| 2021 | -0.86% | 4.83% | 7.63% | 3.15% | 2.25% | 0.46% | 1.17% | 2.43% | -4.10% | 5.27% | -1.49% | 6.20% | 29.74% |
| 2020 | -0.97% | -8.80% | -11.49% | 13.08% | 4.30% | 0.37% | 5.79% | 6.15% | -2.97% | -0.29% | 12.56% | 3.31% | 19.55% |
| 2019 | 6.59% | 3.97% | 1.80% | 3.48% | -7.33% | 7.20% | 1.77% | -1.22% | 3.07% | 1.63% | 3.15% | 2.43% | 29.04% |
| 2018 | 5.04% | -5.00% | -2.45% | -0.86% | 2.32% | 0.74% | 4.23% | 2.91% | 1.11% | -6.52% | 2.89% | -8.17% | -4.71% |
| 2017 | 0.28% | 3.55% | 0.36% | 0.64% | 1.91% | -0.13% | 1.86% | 0.34% | 2.53% | 3.67% | 3.96% | 1.74% | 22.67% |
| 2016 | -2.97% | 0.61% | 6.47% | -0.33% | 1.50% | 2.21% | 3.27% | -0.36% | 0.21% | -1.71% | 3.06% | 2.03% | 14.53% |
| 2015 | -2.80% | 5.53% | -2.09% | 0.71% | 0.68% | -3.01% | 1.25% | -5.44% | -1.13% | 8.75% | 0.29% | -1.06% | 0.87% |
| 2014 | -4.15% | 4.14% | 1.40% | 1.42% | 1.67% | 1.51% | -1.66% | 3.60% | -0.41% | 2.05% | 3.05% | -0.97% | 11.93% |
| 2013 | 5.31% | 1.87% | 4.58% | 2.82% | 1.50% | -1.05% | 4.78% | -3.23% | 3.04% | 4.94% | 2.56% | 2.08% | 32.98% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VONG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VONG среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.12 | 3.94 | 1.56 | 3.58 | 15.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VONG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VONG | 2.90% | 2.93% | 2.91% | 2.34% | 2.68% | 2.59% | 2.69% | 2.34% | 2.61% | 2.67% | 2.39% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VONG показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VONG составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -19.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.9% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.02% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.47% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 110 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VONG составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.72 |
| VONG | 0.72 | 1.00 |