70% SPY / 30% AGG

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70% SPY / 30% AGG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

70% SPY / 30% AGG на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.77% с начала года и доходность в 5.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 70% SPY / 30% AGG закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -5.7%.

70% SPY / 30% AGG: годовая альфа составляет 2.87%, бета — 0.28, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 29.09.2003.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.41%) было выше, чем в снижении (33.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.28 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 70% SPY / 30% AGG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

70% SPY / 30% AGG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

70% SPY / 30% AGG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.78
• За 5 лет: 0.52
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 70% SPY / 30% AGG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

70% SPY / 30% AGG показал максимальную просадку в 20.18%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.

Текущая просадка 70% SPY / 30% AGG составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.