Hayes Account 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	25%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	15%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hayes Account 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Hayes Account 1	0.13%	-2.73%	5.11%	8.31%	24.49%	16.14%	11.32%	—
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-3.47%	1.76%	3.66%	20.35%	14.42%	10.17%	12.88%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.36%	-4.04%	-1.14%	0.78%	20.27%	16.87%	12.82%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-3.01%	3.80%	5.95%	22.37%	14.92%	11.04%	11.27%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-1.50%	6.26%	13.18%	35.58%	20.17%	12.59%	10.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Hayes Account 1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.27%	4.41%	-4.60%	0.25%									5.11%
2025	2.52%	2.15%	-1.08%	-2.75%	3.56%	3.28%	0.87%	4.31%	1.04%	-0.18%	2.75%	1.05%	18.73%
2024	0.27%	2.25%	4.36%	-3.07%	3.95%	-0.33%	4.53%	2.63%	1.56%	-1.19%	3.59%	-4.52%	14.42%
2023	4.65%	-3.26%	-0.04%	1.56%	-4.02%	5.63%	4.18%	-2.48%	-3.35%	-2.95%	6.89%	5.44%	11.93%
2022	-0.43%	-1.81%	2.95%	-5.21%	3.25%	-8.53%	4.46%	-3.05%	-8.65%	9.62%	8.02%	-3.23%	-4.48%
2021	-0.34%	4.63%	6.56%	2.81%	3.16%	-0.77%	0.63%	1.76%	-3.33%	4.50%	-2.62%	6.33%	25.25%

Метрики бенчмарка

Hayes Account 1: годовая альфа составляет 1.67%, бета — 0.81, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 16.09.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.12%) было выше, чем в снижении (85.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.67%

Бета: 0.81

R²: 0.85

Участие в росте: 86.12%

Участие в снижении: 85.90%

Комиссия

Комиссия Hayes Account 1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Hayes Account 1 имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.88	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	1.37	+0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	1.39	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.39	6.43	+1.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	56	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
FDVV Fidelity High Dividend ETF	49	1.00	1.45	1.23	1.26	5.44
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	58	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	89	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hayes Account 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За 5 лет: 0.84
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hayes Account 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.08%	3.17%	3.49%	3.67%	3.57%	3.05%	3.10%	3.45%	3.61%	3.00%	2.25%	1.48%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.98%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hayes Account 1 показал максимальную просадку в 36.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Hayes Account 1 составляет 4.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.51%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	216
-18.69%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	380
-16.18%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	306
-12.96%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	71
-9.94%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VYMI	SCHD	FDVV	VYM	DGRO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.72	0.77	0.88	0.83	0.89	0.86
VYMI	0.72	1.00	0.70	0.78	0.74	0.73	0.86
SCHD	0.77	0.70	1.00	0.87	0.94	0.93	0.94
FDVV	0.88	0.78	0.87	1.00	0.92	0.91	0.96
VYM	0.83	0.74	0.94	0.92	1.00	0.96	0.96
DGRO	0.89	0.73	0.93	0.91	0.96	1.00	0.95
Portfolio	0.86	0.86	0.94	0.96	0.96	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.

Hayes Account 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов