Growth 2.77
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 15% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 60% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Global Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth 2.77 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Growth 2.77 | 20.77% | -0.93% | 9.20% | 27.29% | 12.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 14.64% | -1.02% | 8.67% | 18.98% | 5.89% | 9.89% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 35.55% | 1.01% | 17.39% | 43.00% | 25.27% | N/A |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 19.56% | -1.39% | 7.20% | 26.75% | 12.44% | 12.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth 2.77, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29% | 3.89% | 2.87% | -3.65% | 4.12% | 4.45% | 0.59% | 2.86% | 1.14% | -1.40% | 20.77% | ||
| 2023 | 4.57% | -2.25% | 4.68% | 2.24% | 0.70% | 4.78% | 2.80% | -0.99% | -4.42% | -1.89% | 8.32% | 4.87% | 25.14% |
| 2022 | -7.86% | -1.88% | 4.31% | -6.86% | -2.81% | -7.25% | 6.66% | -3.75% | -7.58% | 4.77% | 6.27% | -2.55% | -18.49% |
| 2021 | -1.43% | 1.18% | 3.85% | 4.35% | 1.76% | 2.22% | 2.94% | 2.48% | -5.14% | 5.48% | 0.12% | 3.81% | 23.35% |
| 2020 | 0.95% | -9.28% | -8.32% | 8.43% | 3.71% | 2.44% | 3.31% | 7.54% | -2.58% | -3.74% | 9.67% | 4.22% | 15.19% |
| 2019 | 6.22% | 4.93% | 2.44% | 2.92% | -4.40% | 5.88% | 1.55% | -2.03% | 2.11% | 2.35% | 3.28% | 3.14% | 31.73% |
| 2018 | 3.66% | -2.38% | -2.22% | 1.47% | 1.66% | -0.05% | 2.59% | 2.03% | 0.65% | -6.28% | -0.01% | -6.17% | -5.49% |
| 2017 | 1.10% | 3.74% | 1.99% | 1.24% | 2.68% | -0.21% | 2.10% | 0.83% | 0.95% | 3.22% | 2.45% | 1.46% | 23.74% |
| 2016 | -4.60% | 1.45% | 5.95% | -0.90% | 1.20% | 0.58% | 3.59% | -0.14% | 0.22% | -2.05% | 0.54% | 1.82% | 7.53% |
| 2015 | -0.26% | -1.23% | -1.49% |
Комиссия
Комиссия Growth 2.77 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth 2.77 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.65 | 3.79 | 1.47 | 2.58 | 15.22 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.09 | 2.74 | 1.36 | 2.93 | 9.74 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.41 | 3.45 | 1.44 | 3.82 | 13.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth 2.77 показал максимальную просадку в 31.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Growth 2.77 составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.14% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -26.93% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 491 |
| -15.12% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 19 мар. 2019 г. | 118 |
| -11.26% | 3 дек. 2015 г. | 32 | 20 янв. 2016 г. | 47 | 29 мар. 2016 г. | 79 |
| -8.75% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 111 | 20 июл. 2018 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth 2.77 составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MINV.L | IITU.L | IWFQ.L | |
|---|---|---|---|
| MINV.L | 1.00 | 0.64 | 0.83 |
| IITU.L | 0.64 | 1.00 | 0.85 |
| IWFQ.L | 0.83 | 0.85 | 1.00 |