Growth 2.77
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 15% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 60% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Global Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth 2.77 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Growth 2.77 | 19.27% | 0.70% | 8.34% | 31.99% | 13.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 15.22% | 1.50% | 8.88% | 20.31% | 6.09% | 10.27% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 28.14% | -0.27% | 11.88% | 49.11% | 25.85% | N/A |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 18.52% | 0.59% | 7.02% | 32.59% | 13.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth 2.77, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29% | 3.89% | 2.83% | -3.06% | 3.44% | 4.54% | 0.60% | 2.83% | 19.27% | ||||
| 2023 | 4.58% | -2.26% | 4.68% | 2.24% | 0.69% | 4.79% | 2.80% | -0.99% | -4.43% | -1.88% | 8.32% | 4.87% | 25.15% |
| 2022 | -7.88% | -1.86% | 4.29% | -6.84% | -2.82% | -7.24% | 6.66% | -3.75% | -7.58% | 4.77% | 6.27% | -2.55% | -18.49% |
| 2021 | -1.42% | 1.18% | 3.83% | 4.37% | 1.76% | 2.22% | 2.94% | 2.48% | -5.14% | 5.48% | 0.10% | 3.82% | 23.36% |
| 2020 | 0.95% | -9.27% | -8.33% | 8.43% | 3.71% | 2.44% | 3.32% | 7.53% | -2.57% | -3.74% | 9.68% | 4.21% | 15.18% |
| 2019 | 6.23% | 4.93% | 2.44% | 2.91% | -4.40% | 5.88% | 1.55% | -2.03% | 2.10% | 2.36% | 3.28% | 3.13% | 31.74% |
| 2018 | 3.66% | -2.39% | -2.21% | 1.47% | 1.65% | -0.05% | 2.59% | 2.03% | 0.66% | -6.29% | -0.02% | -6.17% | -5.52% |
| 2017 | 1.11% | 3.74% | 1.99% | 1.24% | 2.68% | -0.21% | 2.10% | 0.83% | 0.95% | 3.22% | 2.44% | 1.46% | 23.75% |
| 2016 | -4.60% | 1.46% | 5.95% | -0.90% | 1.20% | 0.58% | 3.59% | -0.14% | 0.21% | -2.05% | 0.54% | 1.81% | 7.52% |
| 2015 | -0.25% | -1.23% | -1.48% |
Комиссия
Комиссия Growth 2.77 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth 2.77 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.36 | 3.42 | 1.42 | 1.77 | 12.18 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.30 | 2.94 | 1.39 | 3.28 | 10.55 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.53 | 3.57 | 1.44 | 2.59 | 13.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth 2.77 показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Growth 2.77 составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.13% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -26.94% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 491 |
| -15.13% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 19 мар. 2019 г. | 118 |
| -11.25% | 3 дек. 2015 г. | 32 | 20 янв. 2016 г. | 47 | 29 мар. 2016 г. | 79 |
| -8.74% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 111 | 20 июл. 2018 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth 2.77 составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MINV.L | IITU.L | IWFQ.L | |
|---|---|---|---|
| MINV.L | 1.00 | 0.66 | 0.84 |
| IITU.L | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
| IWFQ.L | 0.84 | 0.86 | 1.00 |