googl, amazon, cost.co,

График показывает рост $10,000 инвестированных в googl, amazon, cost.co, и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

googl, amazon, cost.co, на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.11% с начала года и доходность в 23.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был апр. 2014 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении googl, amazon, cost.co, закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2014 г. с доходностью -17.4%.

googl, amazon, cost.co, : годовая альфа составляет 15.26%, бета — 0.96, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 20.08.2004.

• Портфель участвовал в 146.17% роста S&P 500 Index, но только в 79.51% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 15.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.96 и R² 0.56 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия googl, amazon, cost.co, составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

googl, amazon, cost.co, имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

googl, amazon, cost.co, имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.63
• За 5 лет: 0.80
• За 10 лет: 1.05
• За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность googl, amazon, cost.co, за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

googl, amazon, cost.co, показал максимальную просадку в 54.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка googl, amazon, cost.co, составляет 7.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.