Vicky Usa Volatile 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 2% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 45% |
XRP-USD Ripple | 33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2013 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
Vicky Usa Volatile 4 на 31 мая 2025 г. показал доходность в 9.80% с начала года и доходность в 55.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Vicky Usa Volatile 4 | 9.80% | 4.35% | 14.20% | 107.11% | 50.19% | 55.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.44% | 7.13% | -2.03% | 13.62% | 15.88% | 12.67% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.01% | -0.42% | 23.52% | 40.19% | 13.50% | 10.48% |
XRP-USD Ripple | 7.89% | 2.40% | 24.91% | 332.53% | 61.72% | 75.75% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -15.80% | 5.61% | -48.50% | -29.54% | 82.37% | -15.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa Volatile 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.80% | -11.71% | -1.55% | 2.77% | 4.35% | 9.80% | |||||||
| 2024 | -6.07% | 8.19% | 5.75% | -7.91% | 3.24% | -0.24% | 11.14% | -2.01% | 4.94% | -4.61% | 72.80% | 0.91% | 93.78% |
| 2023 | 12.24% | -4.06% | 17.21% | -2.87% | 3.60% | 0.16% | 18.53% | -10.58% | -3.33% | 5.63% | 5.63% | 4.91% | 52.56% |
| 2022 | -12.10% | 9.13% | 4.27% | -14.29% | -11.59% | -12.11% | 10.67% | -6.49% | 9.94% | 1.81% | -1.28% | -7.86% | -29.81% |
| 2021 | 39.30% | -2.82% | 14.56% | 61.69% | -8.82% | -11.48% | 3.91% | 21.92% | -9.15% | 9.62% | -2.99% | -4.12% | 137.50% |
| 2020 | 9.02% | -5.18% | -12.13% | 12.58% | 2.34% | -2.10% | 22.10% | 8.07% | -7.19% | -1.38% | 55.15% | -23.00% | 47.82% |
| 2019 | -0.01% | 3.63% | -0.57% | 2.66% | 10.10% | 1.71% | -5.40% | -6.70% | 0.11% | 5.84% | -7.29% | -3.60% | -1.02% |
| 2018 | -14.14% | -8.27% | -18.49% | 22.17% | -9.00% | -9.57% | -0.43% | -5.85% | 27.02% | -10.56% | -5.23% | -3.89% | -37.38% |
| 2017 | 0.12% | -1.54% | 69.20% | 43.60% | 98.09% | 6.03% | -11.74% | 19.12% | -7.81% | 2.00% | 15.31% | 160.78% | 1,395.63% |
| 2016 | 1.12% | 11.36% | -0.09% | -1.77% | -4.50% | 7.23% | -1.56% | 0.05% | 14.65% | -3.84% | -6.18% | -0.72% | 14.46% |
| 2015 | -15.74% | -1.68% | -15.72% | 0.66% | 2.40% | 10.08% | -9.44% | -4.22% | -12.20% | -1.19% | -4.56% | 17.53% | -33.13% |
| 2014 | -9.04% | -9.11% | -12.96% | -13.49% | -4.63% | -0.43% | 13.40% | -0.46% | -2.43% | 1.57% | 43.31% | 31.97% | 25.05% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa Volatile 4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa Volatile 4 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.73 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.07 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.27 | 2.80 | 1.38 | 1.75 | 11.64 |
XRP-USD Ripple | 3.38 | 4.34 | 1.48 | 5.31 | 26.30 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.31 | 0.55 | 1.06 | -0.34 | -0.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa Volatile 4 показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.
Текущая просадка Vicky Usa Volatile 4 составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.68% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 251 | 24 нояб. 2020 г. | 1052 |
| -57.25% | 5 дек. 2013 г. | 214 | 6 июл. 2014 г. | 165 | 18 дек. 2014 г. | 379 |
| -46.62% | 19 дек. 2014 г. | 332 | 15 нояб. 2015 г. | 502 | 31 мар. 2017 г. | 834 |
| -44.15% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 632 | 11 мар. 2024 г. | 854 |
| -28.9% | 3 апр. 2017 г. | 18 | 20 апр. 2017 г. | 14 | 4 мая 2017 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | MARA | SXR8.DE | XRP-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | 0.33 | 0.53 | 0.16 | 0.31 |
| IGLN.L | -0.03 | 1.00 | 0.03 | -0.08 | 0.05 | 0.11 |
| MARA | 0.33 | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.30 |
| SXR8.DE | 0.53 | -0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.07 | 0.31 |
| XRP-USD | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 0.07 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.31 | 0.11 | 0.30 | 0.31 | 0.93 | 1.00 |