PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portafolio-Growth65.10.25B.V2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

sin energy

Распределение активов

PPFB.DE 10%BTC-USD 25%VWCE.DE 30%XDWT.DE 12%SEC0.DE 9%XAIX.DE 8%2B76.DE 6%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Technology Equities
6%
BTC-USD
Bitcoin
25%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
10%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
9%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
30%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
8%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		Technology Equities
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio-Growth65.10.25B.V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.33%
8.95%
Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2021 г., начальной даты SEC0.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Portafolio-Growth65.10.25B.V227.76%1.77%6.33%59.48%N/AN/A
Активы портфеля:
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		16.41%1.47%8.25%27.26%11.00%N/A
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		27.01%5.68%20.95%35.86%N/AN/A
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.48%-0.63%10.05%45.75%22.11%N/A
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%44.39%64.49%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		19.03%1.53%5.37%40.27%18.48%N/A
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.27%-5.54%-3.07%42.58%N/AN/A
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.31%-0.28%-3.84%19.99%10.84%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.23%14.21%7.67%-6.25%5.12%2.74%0.27%-1.53%27.76%
202316.84%-1.09%11.14%0.31%1.62%6.29%1.29%-4.33%-2.82%5.60%9.93%7.86%64.11%
2022-9.91%1.96%2.98%-10.32%-5.19%-14.71%9.61%-6.82%-7.53%3.69%1.38%-3.29%-34.14%
20213.91%-4.85%13.77%-1.43%-3.51%6.99%

Комиссия

Комиссия Portafolio-Growth65.10.25B.V2 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии 2B76.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SEC0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
График комиссии XDWT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
График комиссии PPFB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portafolio-Growth65.10.25B.V2 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 3636
Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Ранг коэф-та Шарпа Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portafolio-Growth65.10.25B.V2, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.173.001.390.9913.00
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.903.691.492.9418.59
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		1.692.331.290.877.54
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		1.452.021.260.666.59
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.941.391.170.383.05
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.180.391.050.020.59

Коэффициент Шарпа

Portafolio-Growth65.10.25B.V2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13
2.32
Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Portafolio-Growth65.10.25B.V2 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.16%
-0.19%
Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portafolio-Growth65.10.25B.V2 показал максимальную просадку в 43.39%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Portafolio-Growth65.10.25B.V2 составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.39%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.4807 февр. 2024 г.821
-12.3%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-10.1%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.1615 окт. 2021 г.39
-7.53%14 мар. 2024 г.491 мая 2024 г.1920 мая 2024 г.68
-3.58%21 окт. 2021 г.727 окт. 2021 г.95 нояб. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portafolio-Growth65.10.25B.V2 составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.53%
4.31%
Portafolio-Growth65.10.25B.V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PPFB.DEBTC-USDSEC0.DEXDWT.DEVWCE.DE2B76.DEXAIX.DE
PPFB.DE1.000.100.140.110.220.190.16
BTC-USD0.101.000.220.210.250.270.26
SEC0.DE0.140.221.000.850.770.840.83
XDWT.DE0.110.210.851.000.810.830.91
VWCE.DE0.220.250.770.811.000.850.84
2B76.DE0.190.270.840.830.851.000.86
XAIX.DE0.160.260.830.910.840.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2021 г.