Master D

График показывает рост $10,000 инвестированных в Master D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Master D закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.9%.

Master D: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 1.07, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.

• Портфель участвовал в 110.39% роста S&P 500 Index, но только в 87.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 2.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.07 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Master D составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Master D. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Master D за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Master D показал максимальную просадку в 9.32%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Master D составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.