Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | Global Equities | 99.46% |
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | Canada Equities | 0.54% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Wealthsimple FHSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.55% | 1.59% | 9.53% | 7.06% | 25.21% | 21.24% | 14.93% | 14.26% |
Портфель Wealthsimple FHSA | -2.60% | 1.06% | 10.46% | 10.65% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 0.09% | 2.57% | 9.76% | 9.52% | 28.08% | 23.89% | 11.99% | 11.42% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | -2.61% | 1.06% | 10.46% | 10.66% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Wealthsimple FHSA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 3.36% | -4.39% | 6.04% | 4.99% | -1.40% | 10.46% | ||||||
| 2025 | 2.20% | 2.37% | 2.85% | 4.89% | 2.21% | 1.13% | -0.41% | 16.19% |
Метрики бенчмарка
Wealthsimple FHSA has an annualized alpha of 7.07%, beta of 0.79, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2025.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.88%) than losses (58.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 7.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 7.07%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 94.88%
- Участие в снижении
- 58.27%
Комиссия
Комиссия Wealthsimple FHSA составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wealthsimple FHSA и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 88 | 3.20 | 4.34 | 1.62 | 3.99 | 12.95 |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wealthsimple FHSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.30% | 1.43% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.53% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wealthsimple FHSA показал максимальную просадку в 8.04%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
Текущая просадка Wealthsimple FHSA составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.04%март 2026 г. | 21d | 25d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.67%нояб. 2025 г. | 7d | 7d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.82%февр. 2026 г. | 17d | 13d | 1moянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.65%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.60%июнь 2026 г. | 0s | — | 3d 23hиюнь 2026 г. - сейчас |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.00 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Wealthsimple FHSA с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.80 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VEQT.TO: 0.80, а самая низкая у FIE.TO: 0.62.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Wealthsimple FHSA
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Wealthsimple FHSA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации