STRONG
Public equity ETFs with balanced risk, slightly diversified among World, US and Emerging markets stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в STRONG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 окт. 2014 г., начальной даты IWFM.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
STRONG | 18.37% | 1.76% | 9.23% | 29.58% | 10.82% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 16.96% | 1.44% | 7.54% | 28.89% | 12.41% | 12.19% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 10.61% | 1.05% | 8.08% | 17.66% | 4.15% | 4.92% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 21.18% | 3.43% | 16.83% | 30.92% | 7.60% | 9.31% |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 27.85% | 0.75% | 5.40% | 42.04% | 12.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STRONG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.69% | 3.64% | 3.93% | -2.20% | 2.80% | 2.87% | 2.07% | 2.20% | 18.37% | ||||
2023 | 5.38% | -3.55% | 1.97% | 1.66% | -2.48% | 5.76% | 3.44% | -2.51% | -4.06% | -3.10% | 8.45% | 5.28% | 16.32% |
2022 | -4.64% | -1.60% | 3.33% | -6.31% | -0.68% | -7.78% | 5.23% | -2.80% | -8.53% | 5.46% | 7.00% | -2.84% | -14.65% |
2021 | 0.40% | 2.07% | 3.86% | 4.26% | 1.57% | 0.55% | 0.55% | 2.15% | -3.67% | 4.16% | -1.95% | 4.45% | 19.62% |
2020 | -1.49% | -8.75% | -13.16% | 9.22% | 3.33% | 3.03% | 4.58% | 6.02% | -2.83% | -2.50% | 11.83% | 4.81% | 11.77% |
2019 | 7.52% | 2.76% | 1.47% | 2.64% | -5.25% | 5.79% | 0.55% | -2.87% | 2.99% | 1.88% | 2.59% | 3.36% | 25.31% |
2018 | 4.27% | -4.01% | -2.27% | 1.60% | 0.31% | 0.29% | 2.40% | 0.56% | 0.72% | -6.82% | 1.40% | -6.51% | -8.41% |
2017 | 2.03% | 2.73% | 1.60% | 0.84% | 1.88% | 0.77% | 2.53% | 0.40% | 1.65% | 2.33% | 2.17% | 1.59% | 22.53% |
2016 | -4.87% | 0.91% | 7.22% | 0.50% | 0.27% | 1.08% | 4.03% | 0.08% | 0.36% | -1.64% | 1.05% | 2.18% | 11.26% |
2015 | -1.26% | 4.34% | -1.20% | 2.30% | -0.26% | -2.45% | 1.60% | -5.65% | -3.57% | 7.42% | -0.32% | -1.46% | -1.19% |
2014 | 2.93% | 2.02% | -1.01% | 3.95% |
Комиссия
Комиссия STRONG составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг STRONG среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.48 | 3.47 | 1.45 | 2.34 | 14.13 |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 1.33 | 2.03 | 1.23 | 0.60 | 7.18 |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.66 | 3.85 | 1.49 | 1.70 | 18.63 |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 2.45 | 3.17 | 1.44 | 1.85 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность STRONG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRONG | 0.64% | 0.90% | 0.78% | 0.69% | 0.98% | 0.81% | 0.88% | 0.63% | 0.77% | 0.70% | 0.65% | 0.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.22% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
STRONG показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка STRONG составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.35% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 5 нояб. 2020 г. | 186 |
-23.75% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 331 | 25 янв. 2024 г. | 530 |
-16.31% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 91 | 3 мая 2019 г. | 325 |
-15.88% | 28 апр. 2015 г. | 189 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 11 июл. 2016 г. | 310 |
-6.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность STRONG составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPHD | SEMA.L | IWFM.L | SWDA.L | |
---|---|---|---|---|
SPHD | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.46 |
SEMA.L | 0.39 | 1.00 | 0.65 | 0.75 |
IWFM.L | 0.31 | 0.65 | 1.00 | 0.84 |
SWDA.L | 0.46 | 0.75 | 0.84 | 1.00 |