growth+value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 40% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | Large Cap Value Equities | 40% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в growth+value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| growth+value | 28.23% | 1.52% | 13.01% | 37.19% | 14.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 21.92% | 0.84% | 10.43% | 30.02% | 11.90% | 10.91% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.91% | 3.60% | 19.61% | 58.26% | 20.47% | N/A |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 24.86% | 1.13% | 12.15% | 34.01% | 14.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью growth+value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.25% | 4.46% | 4.61% | -3.58% | 5.01% | 2.04% | 3.13% | 3.06% | 1.49% | -0.74% | 28.23% | ||
| 2023 | 3.06% | -3.43% | 0.73% | 2.09% | -3.72% | 5.91% | 3.53% | -1.11% | -3.24% | -2.25% | 7.48% | 5.32% | 14.38% |
| 2022 | -1.50% | -1.47% | 4.13% | -6.23% | 2.51% | -8.44% | 6.25% | -2.96% | -8.54% | 11.64% | 6.09% | -3.61% | -4.24% |
| 2021 | -0.35% | 3.45% | 5.60% | 3.91% | 2.00% | 1.19% | 1.33% | 2.31% | -4.00% | 5.89% | -2.41% | 5.61% | 26.82% |
| 2020 | -0.78% | -9.43% | -14.92% | 11.64% | 3.50% | 1.02% | 3.51% | 5.63% | -2.68% | -2.99% | 12.30% | 4.20% | 7.80% |
| 2019 | 7.49% | 2.37% | 1.61% | 2.35% | -5.75% | 6.08% | 1.17% | -2.36% | 2.99% | 1.43% | 2.85% | 3.04% | 25.10% |
| 2018 | 4.90% | -3.01% | -2.59% | 1.26% | 1.83% | 0.40% | 3.93% | 2.79% | 0.58% | -5.30% | 2.53% | -8.69% | -2.26% |
| 2017 | 0.55% | 3.23% | -0.79% | 0.43% | 0.49% | 1.44% | 1.45% | -0.36% | 2.37% | 2.95% | 3.27% | 1.59% | 17.81% |
| 2016 | 1.36% | -1.86% | 4.25% | 2.39% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия growth+value составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг growth+value среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.26 | 4.62 | 1.61 | 6.61 | 21.52 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.40 | 4.38 | 1.61 | 4.57 | 19.03 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.61 | 4.94 | 1.68 | 7.41 | 31.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность growth+value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.82% | 2.69% | 2.05% | 2.52% | 2.93% | 2.89% | 2.54% | 1.82% | 1.11% | 0.90% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.23% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.73% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
growth+value показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка growth+value составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.28% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -18.28% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 329 |
| -17.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -9.5% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.08% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность growth+value составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPMO | MGV | FDVV | |
|---|---|---|---|
| SPMO | 1.00 | 0.67 | 0.68 |
| MGV | 0.67 | 1.00 | 0.91 |
| FDVV | 0.68 | 0.91 | 1.00 |