PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio IV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Global Model ETF Portfolio IV

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 5%IUMF.L 12.5%EQSG.L 10%IWFM.L 10%SMGB.L 10%PQVG.L 7.5%IUIT.L 6%ESIT.DE 6%XAIX.DE 6%I500.DE 5%IEMD.L 5%NUCG.L 5%IUCM.L 4%IIND.L 4%PMLP.L 4%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

5%

EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		Large Cap Growth Equities

10%

ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		Technology Equities

6%

I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities

5%

IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		Europe Equities

5%

IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities

4%

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities

4%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities

6%

IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities

10%

NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		Commodity Producers Equities

5%

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities

4%

PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		Large Cap Blend Equities

7.50%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities

10%

XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio IV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
53.15%
32.00%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 февр. 2023 г., начальной даты NUCG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IE Global Model ETF Portfolio IV19.89%-2.50%14.48%33.40%N/AN/A
Активы портфеля:
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		14.78%-0.23%11.99%20.50%N/AN/A
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		22.08%-0.11%16.81%27.80%13.15%N/A
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		12.86%-3.47%9.14%22.36%N/AN/A
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		20.25%-3.78%12.88%30.46%9.24%N/A
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.96%-0.28%12.69%17.41%9.99%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		21.18%-3.30%15.02%29.79%10.25%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.88%-3.31%16.67%33.45%24.49%N/A
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		6.50%-6.17%0.52%15.04%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		23.71%-8.13%15.55%40.00%N/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		17.30%-4.76%8.00%26.65%11.40%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		14.94%-2.46%8.51%29.70%17.88%N/A
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		10.02%-4.71%2.62%35.42%N/AN/A
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		17.16%1.99%16.30%30.98%12.89%N/A
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		17.74%3.12%15.29%24.98%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.39%60.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model ETF Portfolio IV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.06%7.67%4.82%-3.64%4.02%5.74%19.89%
2023-2.33%5.24%0.89%2.20%6.11%2.58%-1.18%-3.12%-1.09%9.80%6.49%27.74%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IIND.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
График комиссии NUCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
График комиссии PQVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
График комиссии IEMD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
График комиссии EQSG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии IUMF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии ESIT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии I500.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IE Global Model ETF Portfolio IV среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 9191
IE Global Model ETF Portfolio IV
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE Global Model ETF Portfolio IV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 22.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		3.434.901.672.2325.47
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		3.725.381.683.0727.66
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.761.351.330.432.30
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		2.333.111.411.7916.76
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		2.393.311.411.9218.08
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		2.733.621.482.1119.87
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.423.201.421.9317.96
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		1.211.781.220.625.50
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		2.082.731.341.6712.12
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		2.283.251.441.7120.00
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		2.293.071.411.6515.45
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		-0.43-0.350.941.73-3.24
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		2.773.341.572.6730.13
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.593.521.471.7719.10
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.323.1814.62

Коэффициент Шарпа

IE Global Model ETF Portfolio IV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.85
1.58
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio IV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

TTM2023202220212020201920182017
IE Global Model ETF Portfolio IV0.13%0.14%0.19%0.09%0.07%0.10%0.13%0.00%
Активы портфеля:
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.01%0.01%0.01%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		2.62%2.78%2.90%1.77%1.36%2.00%2.51%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		0.05%0.06%0.06%0.07%0.04%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.48%
-4.73%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio IV показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.48%20 июл. 2023 г.10027 окт. 2023 г.1410 нояб. 2023 г.114
-6.48%16 июл. 2024 г.1025 июл. 2024 г.———
-6.43%22 мар. 2024 г.3222 апр. 2024 г.2416 мая 2024 г.56
-5.85%16 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.1530 мар. 2023 г.43
-2.78%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.55 июн. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.61%
3.80%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDNUCG.LPMLP.LIIND.LIUCM.LIEMD.LESIT.DEPQVG.LIUIT.LSMGB.LEQSG.LIUMF.LXAIX.DEI500.DEIWFM.L
BTC-USD1.000.040.050.050.100.130.110.040.060.100.080.080.130.100.09
NUCG.L0.041.000.330.180.210.300.230.310.220.240.230.320.310.320.36
PMLP.L0.050.331.000.260.170.410.210.550.140.180.180.340.200.370.39
IIND.L0.050.180.261.000.240.340.290.370.250.320.350.360.330.360.39
IUCM.L0.100.210.170.241.000.350.440.390.600.460.650.490.680.610.50
IEMD.L0.130.300.410.340.351.000.620.470.370.410.400.520.480.600.65
ESIT.DE0.110.230.210.290.440.621.000.420.660.720.650.550.700.630.60
PQVG.L0.040.310.550.370.390.470.421.000.500.540.570.770.520.690.73
IUIT.L0.060.220.140.250.600.370.660.501.000.790.850.650.820.710.64
SMGB.L0.100.240.180.320.460.410.720.540.791.000.780.680.740.630.67
EQSG.L0.080.230.180.350.650.400.650.570.850.781.000.730.810.750.72
IUMF.L0.080.320.340.360.490.520.550.770.650.680.731.000.690.730.93
XAIX.DE0.130.310.200.330.680.480.700.520.820.740.810.691.000.830.69
I500.DE0.100.320.370.360.610.600.630.690.710.630.750.730.831.000.74
IWFM.L0.090.360.390.390.500.650.600.730.640.670.720.930.690.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 февр. 2023 г.