PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio IV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 5%IUMF.L 12.5%EQSG.L 10%IWFM.L 10%SMGB.L 10%PQVG.L 7.5%IUIT.L 6%ESIT.DE 6%XAIX.DE 6%I500.DE 5%IEMD.L 5%NUCG.L 5%IUCM.L 4%IIND.L 4%PMLP.L 4%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
Large Cap Growth Equities
10%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
Technology Equities
6%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities
5%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
Europe Equities
5%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
Asia Pacific Equities
4%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
Communications Equities
4%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
6%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities
12.50%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
Global Equities
10%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
Commodity Producers Equities
5%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Energy Equities
4%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Large Cap Blend Equities
7.50%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities
10%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
Technology Equities
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio IV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.85%
9.23%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 февр. 2023 г., начальной даты NUCG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
IE Global Model ETF Portfolio IV31.77%-0.86%6.85%32.53%N/AN/A
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
25.77%-0.46%9.24%26.34%N/AN/A
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
30.30%-2.86%5.83%31.01%14.60%N/A
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
27.51%3.34%9.10%28.88%N/AN/A
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
32.90%-1.68%5.83%34.06%12.42%N/A
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
12.88%-0.66%-0.93%13.69%9.10%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
30.55%-0.90%3.77%31.91%12.65%15.07%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
38.91%3.87%8.56%39.96%24.65%N/A
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
1.49%5.07%-10.57%2.06%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
24.65%2.57%-8.14%27.03%N/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
39.40%3.75%13.50%39.78%14.00%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
28.49%-0.33%9.15%29.44%20.32%N/A
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
32.64%-12.80%15.85%32.79%N/AN/A
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
10.36%-1.35%-3.89%12.14%12.28%N/A
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
32.13%-9.39%15.02%31.56%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
124.03%-3.40%53.20%117.10%67.07%76.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model ETF Portfolio IV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.06%7.67%4.84%-3.98%4.42%5.69%-1.82%0.16%2.82%0.26%6.26%31.77%
2023-2.33%5.24%0.89%2.21%6.11%2.58%-1.18%-3.11%-1.09%9.80%6.49%27.74%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IIND.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NUCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии PQVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IEMD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EQSG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IUMF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESIT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии I500.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.262.07
Коэффициент Сортино IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.742.76
Коэффициент Омега IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.221.39
Коэффициент Кальмара IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.473.05
Коэффициент Мартина IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.9613.27
IE Global Model ETF Portfolio IV
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
2.042.821.380.9513.62
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
1.522.211.280.9011.18
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
0.571.211.310.372.32
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
1.011.431.190.375.14
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
0.410.671.080.121.78
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.901.281.180.284.40
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
1.722.291.300.897.82
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-0.32-0.280.970.41-0.74
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.190.461.060.040.50
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
1.982.761.361.2510.68
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
1.401.941.250.576.60
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
0.420.831.100.141.58
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
0.360.581.090.081.23
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.353.221.411.0814.10
BTC-USD
Bitcoin
1.562.301.231.377.28

IE Global Model ETF Portfolio IV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
2.07
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio IV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.


TTM2023202220212020201920182017
Портфель0.33%0.52%0.57%0.42%0.35%0.21%0.22%0.05%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
2.71%2.78%2.90%1.77%1.36%2.00%2.51%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
3.41%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.08%
-1.91%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio IV показал максимальную просадку в 12.68%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.68%16 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.571 окт. 2024 г.78
-6.48%20 июл. 2023 г.10027 окт. 2023 г.1410 нояб. 2023 г.114
-6.3%5 апр. 2024 г.1822 апр. 2024 г.2315 мая 2024 г.41
-5.85%16 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.1530 мар. 2023 г.43
-3.61%9 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
3.82%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDPMLP.LIIND.LNUCG.LIUCM.LIEMD.LESIT.DEPQVG.LIUIT.LSMGB.LEQSG.LIUMF.LXAIX.DEIWFM.LI500.DE
BTC-USD1.000.090.110.110.120.170.130.110.080.130.140.180.170.180.16
PMLP.L0.091.000.240.360.180.420.190.500.120.150.170.320.230.360.38
IIND.L0.110.241.000.220.240.400.310.360.200.280.330.350.340.390.37
NUCG.L0.110.360.221.000.210.320.260.370.270.310.290.390.360.420.36
IUCM.L0.120.180.240.211.000.330.420.400.560.430.650.500.660.510.61
IEMD.L0.170.420.400.320.331.000.640.530.400.480.460.570.500.690.61
ESIT.DE0.130.190.310.260.420.641.000.450.640.710.650.540.670.600.63
PQVG.L0.110.500.360.370.400.530.451.000.500.540.570.770.580.740.74
IUIT.L0.080.120.200.270.560.400.640.501.000.800.830.660.810.650.72
SMGB.L0.130.150.280.310.430.480.710.540.801.000.780.680.740.680.66
EQSG.L0.140.170.330.290.650.460.650.570.830.781.000.720.830.720.80
IUMF.L0.180.320.350.390.500.570.540.770.660.680.721.000.730.930.77
XAIX.DE0.170.230.340.360.660.500.670.580.810.740.830.731.000.740.85
IWFM.L0.180.360.390.420.510.690.600.740.650.680.720.930.741.000.79
I500.DE0.160.380.370.360.610.610.630.740.720.660.800.770.850.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 февр. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab