PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio IV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 5%IUMF.L 12.5%EQSG.L 10%IWFM.L 10%SMGB.L 10%PQVG.L 7.5%IUIT.L 6%ESIT.DE 6%XAIX.DE 6%I500.DE 5%IEMD.L 5%NUCG.L 5%IUCM.L 4%IIND.L 4%PMLP.L 4%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

5%

EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
Large Cap Growth Equities

10%

ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
Technology Equities

6%

I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

5%

IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
Europe Equities

5%

IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
Asia Pacific Equities

4%

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
Communications Equities

4%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

6%

IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
Global Equities

10%

NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
Commodity Producers Equities

5%

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Energy Equities

4%

PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

7.50%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities

10%

XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
Technology Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio IV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.64%
19.38%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 февр. 2023 г., начальной даты NUCG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
IE Global Model ETF Portfolio IV12.34%-4.45%29.63%39.20%N/AN/A
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
6.40%-3.10%20.26%24.41%N/AN/A
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
11.87%-4.22%21.68%20.28%13.70%N/A
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
2.69%-5.89%18.24%34.66%N/AN/A
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
13.83%-6.06%28.57%26.03%11.73%N/A
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
10.22%-0.79%24.78%12.84%10.67%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
14.48%-5.62%29.26%25.09%12.09%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
6.14%-6.81%24.38%42.27%21.92%N/A
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
4.29%-6.79%32.17%22.82%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
10.98%-10.05%39.95%59.00%N/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
14.19%-0.27%22.74%47.03%11.28%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
7.35%-4.97%27.25%50.17%16.63%N/A
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
18.25%1.38%24.59%62.38%N/AN/A
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
6.42%1.76%20.91%33.09%11.96%N/A
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
8.82%-0.23%13.74%20.34%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.06%7.67%4.82%
2023-3.12%-1.09%9.80%6.49%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IIND.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NUCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии PQVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IEMD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EQSG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IUMF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESIT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии I500.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IE Global Model ETF Portfolio IV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Global Model ETF Portfolio IV, с текущим значением в 20.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0020.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
2.063.041.370.678.77
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
2.153.231.381.2112.95
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
0.541.091.250.272.30
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
2.223.161.391.4912.95
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
2.123.171.370.799.72
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.561.301.350.623.03
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
1.712.351.300.939.12
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
1.482.181.260.545.92
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
1.932.751.321.3610.63
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
2.293.091.411.9319.51
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
2.313.101.391.5114.28
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
1.392.171.391.245.82
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
2.443.281.431.7216.21
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
1.692.321.311.1212.59
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.497.1035.69

Коэффициент Шарпа

IE Global Model ETF Portfolio IV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.48

Коэффициент Шарпа IE Global Model ETF Portfolio IV находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.48
1.92
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio IV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.


TTM2023202220212020201920182017
IE Global Model ETF Portfolio IV0.13%0.14%0.19%0.09%0.07%0.10%0.13%0.00%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.01%0.01%0.01%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
2.44%2.78%2.90%1.77%1.36%2.00%2.51%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
0.06%0.06%0.06%0.07%0.04%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.15%
-3.50%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio IV показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 5.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.48%20 июл. 2023 г.10027 окт. 2023 г.1410 нояб. 2023 г.114
-6.43%22 мар. 2024 г.3222 апр. 2024 г.
-5.85%16 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.1530 мар. 2023 г.43
-4.9%29 февр. 2024 г.129 февр. 2024 г.2121 мар. 2024 г.22
-2.81%17 февр. 2024 г.319 февр. 2024 г.322 февр. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio IV составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.63%
3.58%
IE Global Model ETF Portfolio IV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDNUCG.LPMLP.LIIND.LIUCM.LIEMD.LPQVG.LESIT.DEIUIT.LSMGB.LIWFM.LEQSG.LIUMF.LXAIX.DEI500.DE
BTC-USD1.000.040.060.090.120.150.080.140.080.130.110.120.090.140.13
NUCG.L0.041.000.370.240.220.270.350.220.220.230.390.250.360.310.33
PMLP.L0.060.371.000.310.160.450.590.200.140.170.360.180.340.210.40
IIND.L0.090.240.311.000.240.380.370.310.230.330.400.360.390.330.36
IUCM.L0.120.220.160.241.000.360.400.440.620.480.490.680.510.700.64
IEMD.L0.150.270.450.380.361.000.490.610.380.410.670.430.570.490.61
PQVG.L0.080.350.590.370.400.491.000.420.440.500.690.520.770.510.69
ESIT.DE0.140.220.200.310.440.610.421.000.680.740.570.670.550.690.62
IUIT.L0.080.220.140.230.620.380.440.681.000.780.570.830.610.830.72
SMGB.L0.130.230.170.330.480.410.500.740.781.000.580.770.630.760.64
IWFM.L0.110.390.360.400.490.670.690.570.570.581.000.680.890.640.72
EQSG.L0.120.250.180.360.680.430.520.670.830.770.681.000.690.830.77
IUMF.L0.090.360.340.390.510.570.770.550.610.630.890.691.000.690.74
XAIX.DE0.140.310.210.330.700.490.510.690.830.760.640.830.691.000.83
I500.DE0.130.330.400.360.640.610.690.620.720.640.720.770.740.831.00