ChatGPT-2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	20%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	20%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	Canada Equities	10%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	Emerging Markets Equities	5%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	Global Equities	15%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	Large Cap Blend Equities	30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ChatGPT-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты XUU.TO

Доходность по периодам

ChatGPT-2 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.06% с начала года и доходность в 8.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.48%	-1.70%	-2.42%	-2.28%	13.57%	18.26%	12.69%	12.98%
Портфель ChatGPT-2	0.20%	-0.84%	1.06%	1.60%	12.08%	12.62%	7.90%	8.33%
Активы портфеля:
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	0.33%	-1.50%	-2.03%	-1.93%	13.64%	19.08%	12.92%	14.05%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	0.58%	-1.57%	4.82%	9.94%	32.07%	20.93%	14.98%	12.63%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	-0.48%	-0.66%	3.39%	5.31%	20.93%	15.72%	10.07%	9.42%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	-0.81%	-0.92%	5.23%	6.04%	28.57%	17.06%	6.14%	8.53%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.22%	-1.39%	0.12%	-0.18%	0.24%	3.07%	0.52%	1.52%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.59%	0.79%	1.79%	0.54%	2.01%	4.77%	2.41%	2.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ChatGPT-2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.23%	2.32%	-3.04%	0.64%									1.06%
2025	3.08%	0.20%	-2.28%	-2.60%	3.02%	2.30%	1.59%	1.63%	3.73%	1.83%	0.41%	-1.04%	12.27%
2024	0.74%	2.85%	2.13%	-1.69%	2.43%	1.32%	3.13%	0.00%	2.15%	0.28%	3.62%	-0.48%	17.61%
2023	4.46%	-0.85%	1.61%	1.52%	-1.57%	1.49%	1.42%	-0.01%	-3.09%	-0.66%	5.39%	2.66%	12.73%
2022	-3.22%	-1.94%	-0.73%	-4.21%	-0.70%	-4.43%	4.78%	-1.85%	-2.70%	2.36%	5.10%	-2.67%	-10.27%
2021	-0.17%	0.57%	0.57%	0.86%	0.09%	2.99%	1.39%	2.04%	-2.47%	1.13%	1.06%	1.77%	10.18%

Метрики бенчмарка

ChatGPT-2: годовая альфа составляет 1.07%, бета — 0.47, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 23.02.2015.

Портфель участвовал в 58.63% снижения S&P 500 Index, но только в 51.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.47 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.07%

Бета: 0.47

R²: 0.71

Участие в росте: 51.40%

Участие в снижении: 58.63%

Комиссия

Комиссия ChatGPT-2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEC.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

XEF.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

VAB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

XUU.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

VCN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ChatGPT-2 имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	0.75	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	1.14	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.18	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.70	1.15	+2.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.56	4.21	+11.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	37	0.73	1.10	1.17	1.16	4.32
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	90	2.12	2.70	1.42	3.04	13.72
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	65	1.28	1.79	1.26	1.89	7.10
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	74	1.52	2.06	1.30	2.29	7.92
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	12	0.05	0.10	1.01	0.13	0.26
BND Vanguard Total Bond Market ETF	16	0.32	0.48	1.06	0.25	0.50

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ChatGPT-2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За 5 лет: 0.94
За 10 лет: 0.91
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.46%	2.47%	2.46%	2.39%	2.38%	1.97%	2.01%	2.41%	2.47%	2.16%	2.23%	2.26%
Активы портфеля:
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	1.17%	1.16%	1.02%	1.22%	1.38%	1.01%	1.33%	1.68%	1.73%	1.49%	1.65%	1.52%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	2.11%	2.27%	2.69%	2.99%	3.15%	2.48%	2.70%	2.85%	2.80%	2.29%	2.34%	2.65%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	2.35%	2.43%	2.76%	2.75%	2.93%	2.42%	1.93%	2.72%	2.76%	2.10%	2.42%	2.42%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1.83%	1.92%	2.03%	2.16%	2.28%	2.78%	1.64%	2.87%	2.66%	2.13%	1.80%	2.19%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	3.35%	3.33%	3.19%	2.95%	2.87%	2.48%	2.50%	2.65%	2.79%	2.77%	2.75%	2.78%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ChatGPT-2 показал максимальную просадку в 17.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка ChatGPT-2 составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.28%	13 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	83	14 июл. 2020 г.	107
-16.4%	30 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	384	14 дек. 2023 г.	503
-9.57%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	57	27 июн. 2025 г.	84
-7.62%	5 сент. 2018 г.	80	26 дек. 2018 г.	41	25 февр. 2019 г.	121
-6.66%	5 июн. 2017 г.	69	8 сент. 2017 г.	37	31 окт. 2017 г.	106

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VAB.TO	BND	XEC.TO	VCN.TO	XEF.TO	XUU.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.07	0.51	0.54	0.65	0.88	0.82
VAB.TO	0.01	1.00	0.53	0.00	0.02	0.06	0.02	0.27
BND	0.07	0.53	1.00	-0.12	-0.25	-0.04	0.04	0.23
XEC.TO	0.51	0.00	-0.12	1.00	0.56	0.67	0.55	0.65
VCN.TO	0.54	0.02	-0.25	0.56	1.00	0.66	0.61	0.67
XEF.TO	0.65	0.06	-0.04	0.67	0.66	1.00	0.70	0.83
XUU.TO	0.88	0.02	0.04	0.55	0.61	0.70	1.00	0.90
Portfolio	0.82	0.27	0.23	0.65	0.67	0.83	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.

ChatGPT-2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов