(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
(no name) на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 6.91% с начала года и доходность в 4.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| (no name) | 6.91% | -1.31% | 4.29% | 13.43% | 3.94% | 4.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.36% | -2.70% | 1.70% | 5.23% | -1.52% | 0.80% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | 0.74% | 8.20% | 26.49% | 11.17% | 9.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04% | 0.55% | 1.75% | -3.31% | 2.92% | 1.36% | 2.53% | 1.74% | 1.71% | -2.90% | 6.91% | ||
| 2023 | 5.21% | -3.23% | 3.36% | 1.06% | -1.35% | 1.58% | 1.11% | -1.60% | -3.59% | -2.32% | 6.32% | 4.34% | 10.75% |
| 2022 | -3.10% | -1.27% | -1.75% | -5.76% | 0.57% | -3.71% | 4.56% | -3.93% | -6.68% | 1.66% | 5.56% | -2.75% | -16.08% |
| 2021 | -0.75% | -0.34% | -0.23% | 2.26% | 0.90% | 1.09% | 1.44% | 0.66% | -2.61% | 1.78% | -0.43% | 1.22% | 5.01% |
| 2020 | 1.45% | -1.01% | -3.12% | 4.28% | 2.38% | 1.32% | 2.64% | 1.91% | -1.08% | -1.65% | 5.15% | 1.97% | 14.84% |
| 2019 | 3.59% | 0.87% | 1.96% | 1.08% | -0.66% | 3.22% | 0.02% | 1.52% | 0.15% | 1.23% | 0.63% | 0.87% | 15.42% |
| 2018 | 0.90% | -2.40% | 0.16% | -0.59% | 0.82% | -0.13% | 0.84% | 0.95% | -0.67% | -3.30% | 1.48% | -1.02% | -3.04% |
| 2017 | 1.33% | 1.52% | 0.66% | 1.31% | 1.27% | -0.05% | 1.29% | 1.04% | -0.01% | 0.73% | 0.61% | 0.77% | 10.97% |
| 2016 | -0.32% | 0.51% | 2.90% | 0.31% | 0.20% | 1.78% | 1.82% | -0.45% | 0.45% | -1.69% | -2.05% | 0.69% | 4.10% |
| 2015 | 1.94% | 0.76% | 0.02% | 0.63% | -0.11% | -1.87% | 1.11% | -2.60% | -0.39% | 2.57% | -0.28% | -1.17% | 0.50% |
| 2014 | 0.04% | 2.22% | -0.14% | 0.75% | 1.91% | 0.76% | -0.83% | 2.18% | -1.96% | 1.30% | 1.28% | -0.72% | 6.92% |
| 2013 | 0.85% | 0.53% | 1.13% | 1.99% | -2.08% | -2.59% | 1.85% | -1.85% | 3.40% | 1.94% | 0.10% | -0.35% | 4.85% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.83 | 1.24 | 1.14 | 0.28 | 2.41 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.52 | 3.45 | 1.46 | 3.65 | 16.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 2.58% | 2.06% | 1.23% | 1.31% | 2.18% | 2.36% | 1.93% | 2.04% | 2.12% | 2.20% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.91% | 8 нояб. 2021 г. | 240 | 20 окт. 2022 г. | 475 | 12 сент. 2024 г. | 715 |
| -17.43% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 118 | 25 авг. 2009 г. | 291 |
| -11.21% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 67 |
| -6.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 282 |
| -6.49% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | VT | |
|---|---|---|
| IEF | 1.00 | -0.26 |
| VT | -0.26 | 1.00 |