PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
2
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2

Currency in EUR · Последнее обновление 1 июл. 2026 г.

Распределение активов

10 позиций 9.20%5 позиций 4.60%89 позиций 81.60%5 позиций 4.60%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		European Government Bonds
0.92%
EGV5.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist		European Government Bonds
0.92%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		Government Bonds
0.92%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		Inflation-Protected Bonds
0.92%
LYS4.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		European Government Bonds
0.92%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		European Government Bonds
0.92%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		Global Bonds
0.92%
XB4F.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF		European Corporate Bonds
0.92%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		Bank Loan
0.92%
XGLE.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		European Government Bonds
0.92%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		Gold, Precious Metals
0.92%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		Commodities
0.92%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		Commodities
0.92%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		Commodities
0.92%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		Commodities
0.92%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Robotics, Technology Equities
0.92%
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		Health & Biotech Equities
0.92%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		Health & Biotech Equities
0.92%
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		Technology Equities
0.92%
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		Materials, S&P 500
0.92%
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		Emerging Markets Equities
0.92%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		Technology Equities
0.92%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Momentum, Europe Equities
0.92%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		Europe Equities
0.92%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		Large Cap Blend Equities
0.92%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		Technology Equities
0.92%
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		Emerging Markets Equities
0.92%
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		Europe Equities
0.92%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		Technology Equities
0.92%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		Europe Equities
0.92%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Japan Equities, Asia Pacific Equities
0.92%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		Energy Equities
0.92%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		Industrials Equities
0.92%
EXH6.DE
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)		Communications Equities
0.92%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		Europe Equities
0.92%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		Europe Equities
0.92%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		Financials Equities
0.92%
EXV2.DE
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)		Communications Equities
0.92%
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		Technology Equities
0.92%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		Health & Biotech Equities
0.92%
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		Consumer Staples Equities
0.92%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		Industrials Equities
0.92%
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		Industrials Equities
0.92%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		S&P 500, Large Cap Value Equities
0.92%
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
0.92%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
0.92%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		Dividend
0.92%
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF		China Equities, Asia Pacific Equities
0.92%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		Energy Equities
0.92%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Global Equities
0.92%
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		Water Equities
0.92%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		Asia Pacific Equities
0.92%
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		Technology Equities
0.92%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		Global Equities, Dividend
0.92%
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		Financials Equities
0.92%
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		Europe Equities
0.92%
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		Global Equities
0.92%
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
0.92%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		Japan Equities, Asia Pacific Equities
0.92%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
0.92%
LASP.DE
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc		Asia Pacific Equities
0.92%
LCUW.DE
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc		Global Equities
0.92%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		Water Equities
0.92%
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		Energy Equities
0.92%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Momentum, Large Cap Growth Equities
0.92%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
0.92%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		Energy Equities, S&P 500
0.92%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		Health & Biotech Equities, S&P 500
0.92%
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		Financials Equities, S&P 500
0.92%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		Large Cap Value Equities
0.92%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
0.92%
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		Emerging Markets Equities
0.92%
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		Global Equity Income
0.92%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		China Equities, Asia Pacific Equities
0.92%
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		Global Equities
0.92%
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc		Technology Equities
0.92%
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
0.92%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
0.92%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		Asia Pacific Equities
0.92%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		Japan Equities, Asia Pacific Equities
0.92%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		Small Cap Blend Equities
0.92%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		Europe Equities
0.92%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		Global Equities, Equal Weight
0.92%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Value Equities
0.92%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Value Equities
0.92%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		Emerging Markets Equities
0.92%
UIMT.DE
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		Asia Pacific Equities
0.92%
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		Global Equities
0.92%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		Emerging Markets Equities
0.92%
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		Asia Pacific Equities
0.92%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		Asia Pacific Equities
0.92%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		Dividend
0.92%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		Technology Equities
0.92%
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		Asia Pacific Equities
0.92%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
0.92%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
0.92%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		S&P 500, Equal Weight
0.92%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		Japan Equities, Asia Pacific Equities
0.92%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
0.92%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		Industrials Equities
0.92%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		Europe Equities
0.92%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		Technology Equities
0.92%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		Asia Pacific Equities
0.92%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		REIT
0.92%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		REIT
0.92%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		REIT
0.92%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		REIT
0.92%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		REIT
0.92%
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		Asia Pacific Equities
0.64%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.96%1.09%12.82%11.99%24.85%17.24%12.52%13.29%
Портфель
2
0.85%1.10%14.40%14.40%25.31%———
Активы портфеля:
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		-0.14%0.83%4.12%4.12%3.24%3.55%2.00%4.44%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		3.63%7.10%37.57%37.57%49.14%20.48%11.89%—
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.22%6.99%10.26%10.26%25.94%13.66%6.21%—
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		0.24%9.37%8.81%8.81%30.03%7.04%-1.22%—
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-0.63%-0.42%1.28%1.28%-3.16%10.61%0.21%—
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		1.13%1.65%13.43%13.43%19.47%7.02%6.53%—
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		2.28%2.16%28.44%28.44%47.04%20.99%8.36%—
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-1.08%-1.51%-4.19%-4.19%5.54%2.45%-1.26%—
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		-0.10%-5.69%20.96%20.96%36.56%39.51%10.88%—
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.39%2.89%10.09%10.09%20.97%20.40%11.98%11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.58%3.49%-4.81%6.58%5.06%1.10%14.40%
20254.45%-0.30%-4.59%-2.80%4.52%0.48%2.74%0.59%2.09%3.03%-0.03%0.80%11.09%
20242.08%-0.68%4.91%-2.20%4.02%

Метрики бенчмарка

2 has an annualized alpha of 13.05%, beta of 0.25, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2024.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.77%) than losses (57.02%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.15 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.15 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
13.05%
Бета
0.25
R²
0.15
Участие в росте
78.77%
Участие в снижении
57.02%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
LASP.DE
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2 имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск 2: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.47

1.98

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.49

2.57

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.30

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

12.19

+5.08

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR
13
0.240.451.050.441.15
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
76
2.102.901.353.8611.54
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF
79
2.133.011.373.8213.47
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
59
1.832.641.312.496.11
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF
8
-0.18-0.140.98-0.14-0.31
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF
39
1.201.741.211.925.62
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
86
2.443.241.444.2514.66
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
15
0.490.781.090.441.10
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
26
0.901.441.171.222.46
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
40
1.191.851.221.786.74

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2 на 1 июл. 2026 г. составляет 2.47 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.25, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.86%0.95%1.01%1.03%1.27%0.82%0.87%1.03%0.95%1.01%0.78%0.82%
Активы портфеля:
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 2 составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-16.71%апр. 2025 г.
1mo 19d5mo 5d
6mo 24dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-5.63%март 2026 г.
29d20d
1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-3.34%нояб. 2025 г.
8d1mo 12d
1mo 20dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-3.11%июнь 2026 г.
7d8d
15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2024 года2024
-3.01%дек. 2024 г.
13d25d
1mo 8dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 109, при этом эффективное количество активов равно 108.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.55

1.43

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.43, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2 с S&P 500 Index

Корреляция 2 с S&P 500 Index составляет 0.64 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г.

0.56

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CSY2.DE: 0.62, а самая низкая у XEON.DE: -0.03.

XEON.DE
-0.03
VAGF.DE
0.02
EXV2.DE
0.03
G2X.DE
0.05
SXRS.DE
0.05
M9SA.DE
0.05
LYTR.DE
0.06
EGV3.DE
0.08
QDVF.DE
0.10
EGV5.DE
0.10

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2. Самая высокая корреляция с портфелем у TSWE.DE: 0.95, а самая низкая у XEON.DE: -0.05.

XEON.DE
-0.05
M9SA.DE
0.07
SXRS.DE
0.10
IUST.DE
0.11
IUSM.DE
0.14
VAGF.DE
0.15
UIQK.DE
0.15
QDVF.DE
0.16
EGV3.DE
0.16
LYS4.DE
0.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2024 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации