Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Ultrashort Bond | 6,062.70% |
USD=X USD Cash | -5,962.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BOXX ~ SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 2022 г., начальной даты BOXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель BOXX ~ SPY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.04% | 0.34% | 1.01% | 2.08% | 4.26% | 4.82% | — | — |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.02% | 21.66% | 26.66% | -1.67% | 81.87% | ||||||||
| 2025 | 30.47% | 20.85% | 22.00% | 25.15% | 24.52% | 21.13% | 21.14% | 27.58% | 20.96% | 17.75% | 25.22% | 29.82% | 1,199.20% |
| 2024 | 23.19% | 34.77% | 25.92% | 27.99% | 30.76% | 27.31% | 30.83% | 30.39% | 27.52% | 29.41% | 26.54% | 27.24% | 1,919.04% |
| 2023 | 23.27% | 22.36% | 28.79% | 23.07% | 24.37% | 28.23% | 24.16% | 31.83% | 30.57% | 32.57% | 28.69% | 35.84% | 1,788.46% |
| 2022 | 4.27% | 4.27% |
Метрики бенчмарка
BOXX ~ SPY: годовая альфа составляет 1606.73%, бета — 0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.12.2022.
- Портфель участвовал в 2684.17% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6037.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1,606.73%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 2,684.17%
- Участие в снижении
- -6,037.55%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOXX ~ SPY имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 100 | 12.93 | 37.05 | 9.28 | 62.06 | 562.76 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BOXX ~ SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 15.98% |
| Активы портфеля: | |||
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BOXX ~ SPY показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.03% | 22 сент. 2023 г. | 1 | 22 сент. 2023 г. | 3 | 25 сент. 2023 г. | 4 |
| -6.59% | 2 дек. 2024 г. | 2 | 3 дек. 2024 г. | 2 | 5 дек. 2024 г. | 4 |
| -4.17% | 1 апр. 2026 г. | 1 | 1 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -2.4% | 8 мар. 2023 г. | 1 | 8 мар. 2023 г. | 1 | 9 мар. 2023 г. | 2 |
| -2.31% | 2 янв. 2024 г. | 1 | 2 янв. 2024 г. | 2 | 4 янв. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | BOXX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOXX | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |