PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
BOXX ~ SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BOXX ~ SPY

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Распределение активов

BOXX 6,062.70%ОблигацииОблигацииВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		Ultrashort Bond
6,062.70%
USD=X
USD Cash
-5,962.70%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOXX ~ SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%0.31%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
BOXX ~ SPY
————————
Активы портфеля:
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.03%0.24%1.66%1.95%4.06%4.74%——
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202620.02%21.66%26.66%13.01%19.66%6.89%167.35%
202530.47%20.85%22.00%25.15%24.52%21.13%21.14%27.58%20.96%17.75%25.22%29.82%1,199.20%
202423.19%34.77%25.92%27.99%30.76%27.31%30.83%30.39%27.52%29.41%26.54%27.24%1,919.04%
202323.27%22.36%28.79%23.07%24.37%28.23%24.16%31.83%30.57%32.57%28.69%35.84%1,788.46%
20224.27%4.27%

Метрики бенчмарка

BOXX ~ SPY has an annualized alpha of 1525.74%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2022.

  • This portfolio captured 2487.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5242.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1,525.74%
Бета
0.03
R²
0.00
Участие в росте
2,487.51%
Участие в снижении
-5,242.88%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BOXX ~ SPY имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск BOXX ~ SPY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX ~ SPY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX ~ SPY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX ~ SPY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX ~ SPY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX ~ SPY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOXX ~ SPY и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.37

—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
100
12.7037.369.6159.46524.03
USD=X
USD Cash		——————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для BOXX ~ SPY. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BOXX ~ SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

ПозицияTTM20252024
Портфель0.00%0.00%15.98%
Активы портфеля:
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BOXX ~ SPY показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2023 года2023
-7.03%сент. 2023 г.
0s3d
3dсент. 2023 г. - сент. 2023 г.
Откат 2024 года2024
-6.59%дек. 2024 г.
1d2d
3dдек. 2024 г. - дек. 2024 г.
Откат 2026 года2026
-4.17%апр. 2026 г.
0s9d
9dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023
-2.40%март 2023 г.
0s1d
1dмарт 2023 г. - март 2023 г.
Откат 2024 года2024
-2.31%янв. 2024 г.
0s2d
2dянв. 2024 г. - янв. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Корреляция BOXX ~ SPY с S&P 500 Index

Корреляция BOXX ~ SPY с S&P 500 Index составляет 0.02 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.01

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BOXX: 0.01, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X
0.00
BOXX
0.01

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. BOXX ~ SPY. Самая высокая корреляция с портфелем у BOXX: 1.00, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X
0.00
BOXX
1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XBOXX
USD=X0.000.00
BOXX0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 дек. 2022 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю BOXX ~ SPY

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в BOXX ~ SPY есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации