AGGRESSIVE WORLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESSIVE WORLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
AGGRESSIVE WORLD | -5.24% | -5.79% | -4.89% | 2.68% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -10.03% | -5.46% | -5.29% | 9.16% | 15.77% | 17.52% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | -14.55% | -9.49% | -15.93% | -6.56% | N/A | N/A |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 1.82% | -3.77% | 3.91% | 8.66% | 17.09% | 6.86% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | -0.19% | -6.29% | -0.71% | -4.42% | N/A | N/A |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 14.53% | -0.69% | 6.97% | 11.40% | 12.00% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.14% | -4.12% | -4.84% | 0.69% | -5.24% | ||||||||
2024 | 3.58% | 6.51% | 3.55% | -3.82% | 5.32% | 5.93% | -3.67% | 0.15% | 1.10% | -3.49% | 1.29% | 0.98% | 18.02% |
2023 | 11.52% | -1.00% | 7.80% | -0.52% | 7.36% | 6.14% | 3.10% | -2.67% | -5.32% | -2.87% | 12.29% | 7.06% | 49.68% |
2022 | -10.65% | -1.68% | 2.03% | -10.46% | -0.82% | -10.79% | 9.18% | -6.43% | -9.49% | 4.06% | 10.26% | -4.98% | -28.42% |
2021 | 1.36% | 2.62% | 2.12% | 3.09% | 2.25% | 2.13% | 1.68% | 3.46% | -4.01% | 4.45% | 1.30% | 3.51% | 26.48% |
2020 | 4.29% | 4.29% |
Комиссия
Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGGRESSIVE WORLD составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.35 | 1.27 |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.26 | -0.12 | 0.98 | -0.24 | -0.58 |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.28 | 0.56 | 1.08 | 0.33 | 0.97 |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | -0.20 | -0.09 | 0.99 | -0.21 | -0.44 |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.64 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Активы портфеля: | ||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.63%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 12.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.63% | 22 нояб. 2021 г. | 222 | 11 окт. 2022 г. | 287 | 29 нояб. 2023 г. | 509 |
-24.04% | 15 июл. 2024 г. | 187 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-10.04% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
-9.67% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 22 апр. 2024 г. | 19 | 20 мая 2024 г. | 49 |
-9.01% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AGGRESSIVE WORLD составляет 13.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IJPH.L | VERG.L | SMGB.L | CNX1.L | ESIT.L | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.61 |
IJPH.L | 0.48 | 1.00 | 0.70 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.76 |
VERG.L | 0.54 | 0.70 | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.83 | 0.80 |
SMGB.L | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.94 |
CNX1.L | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
ESIT.L | 0.54 | 0.63 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.61 | 0.76 | 0.80 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |