PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGGRESSIVE WORLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CNX1.L 25%SMGB.L 25%IJPH.L 20%ESIT.L 15%VERG.L 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

25%

ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

15%

IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
Japan Equities

20%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities

25%

VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
Europe Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESSIVE WORLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.56%
19.38%
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
AGGRESSIVE WORLD6.93%-6.75%27.56%35.27%N/AN/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
2.68%-5.91%18.06%34.37%18.76%21.49%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
10.98%-10.05%39.95%59.00%N/AN/A
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
12.58%-5.90%25.71%38.76%14.15%10.42%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
3.38%-7.77%31.35%21.95%N/AN/A
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
2.64%-2.53%20.10%7.97%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.49%6.14%3.35%
2023-5.29%-2.80%12.37%7.00%

Комиссия

Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJPH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ESIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VERG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGRESSIVE WORLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 8.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
2.173.041.381.569.41
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
2.153.041.362.5010.59
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
2.233.111.383.9512.41
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
1.021.591.190.692.70
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.590.951.110.481.69

Коэффициент Шарпа

AGGRESSIVE WORLD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.09

Коэффициент Шарпа AGGRESSIVE WORLD находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.09
1.92
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20232022
AGGRESSIVE WORLD0.00%0.00%0.11%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.10%
-3.50%
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.16%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 8.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.16%22 нояб. 2021 г.22211 окт. 2022 г.19319 июл. 2023 г.415
-11.96%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.87
-10.03%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-9.31%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.
-8.94%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGGRESSIVE WORLD составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.99%
3.58%
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IJPH.LVERG.LSMGB.LCNX1.LESIT.L
IJPH.L1.000.720.600.610.65
VERG.L0.721.000.670.700.84
SMGB.L0.600.671.000.850.83
CNX1.L0.610.700.851.000.80
ESIT.L0.650.840.830.801.00