PortfoliosLab logo
AGGRESSIVE WORLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESSIVE WORLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.05%
49.58%
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.75%-5.05%-5.60%8.15%14.14%10.05%
AGGRESSIVE WORLD-5.24%-5.79%-4.89%2.68%N/AN/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
-10.03%-5.46%-5.29%9.16%15.77%17.52%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
-14.55%-9.49%-15.93%-6.56%N/AN/A
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
1.82%-3.77%3.91%8.66%17.09%6.86%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
-0.19%-6.29%-0.71%-4.42%N/AN/A
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
14.53%-0.69%6.97%11.40%12.00%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-4.12%-4.84%0.69%-5.24%
20243.58%6.51%3.55%-3.82%5.32%5.93%-3.67%0.15%1.10%-3.49%1.29%0.98%18.02%
202311.52%-1.00%7.80%-0.52%7.36%6.14%3.10%-2.67%-5.32%-2.87%12.29%7.06%49.68%
2022-10.65%-1.68%2.03%-10.46%-0.82%-10.79%9.18%-6.43%-9.49%4.06%10.26%-4.98%-28.42%
20211.36%2.62%2.12%3.09%2.25%2.13%1.68%3.46%-4.01%4.45%1.30%3.51%26.48%
20204.29%4.29%

Комиссия

Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJPH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJPH.L: 0.64%
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNX1.L: 0.36%
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMGB.L: 0.35%
График комиссии ESIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESIT.L: 0.18%
График комиссии VERG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VERG.L: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGGRESSIVE WORLD составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.05
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.23
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.05
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.14
^GSPC: 2.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.380.651.090.351.27
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
-0.26-0.120.98-0.24-0.58
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.280.561.080.330.97
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
-0.20-0.090.99-0.21-0.44
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.640.971.130.751.99

AGGRESSIVE WORLD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.37 до 0.90, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.49
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM202420232022
Портфель0.00%0.00%0.00%0.11%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.44%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.89%
-10.73%
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.63%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.

Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 12.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.63%22 нояб. 2021 г.22211 окт. 2022 г.28729 нояб. 2023 г.509
-24.04%15 июл. 2024 г.1877 апр. 2025 г.
-10.04%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-9.67%8 мар. 2024 г.3022 апр. 2024 г.1920 мая 2024 г.49
-9.01%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGGRESSIVE WORLD составляет 13.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
14.23%
AGGRESSIVE WORLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 4.76

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIJPH.LVERG.LSMGB.LCNX1.LESIT.LPortfolio
^GSPC1.000.480.540.540.610.540.61
IJPH.L0.481.000.700.590.600.630.76
VERG.L0.540.701.000.650.660.830.80
SMGB.L0.540.590.651.000.850.820.94
CNX1.L0.610.600.660.851.000.790.91
ESIT.L0.540.630.830.820.791.000.91
Portfolio0.610.760.800.940.910.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.