AGGRESSIVE WORLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESSIVE WORLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| AGGRESSIVE WORLD | 14.80% | -4.19% | 9.69% | 24.57% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.76% | -3.48% | 8.95% | 22.06% | 18.47% | 20.89% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 23.71% | -8.13% | 15.55% | 40.00% | N/A | N/A |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 19.49% | -1.37% | 12.40% | 25.31% | 15.09% | 9.51% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 6.09% | -6.36% | 0.20% | 15.25% | N/A | N/A |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.21% | -0.32% | 6.12% | 9.49% | 7.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.49% | 6.14% | 3.35% | -3.21% | 4.51% | 5.56% | 14.80% | ||||||
| 2023 | 11.57% | -1.00% | 7.89% | -0.29% | 7.00% | 6.22% | 3.02% | -2.71% | -5.29% | -2.80% | 12.37% | 7.00% | 49.80% |
| 2022 | -10.37% | -1.70% | 1.95% | -10.21% | -0.89% | -10.57% | 9.22% | -6.46% | -9.47% | 4.20% | 10.49% | -4.91% | -27.62% |
| 2021 | 1.38% | 2.62% | 2.11% | 3.19% | 2.19% | 2.17% | 1.65% | 3.41% | -3.93% | 4.42% | 1.20% | 3.54% | 26.48% |
| 2020 | 4.28% | 4.28% |
Комиссия
Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGGRESSIVE WORLD среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.29 | 1.85 | 1.23 | 1.54 | 6.22 |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.38 | 1.98 | 1.24 | 2.54 | 6.12 |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 1.40 | 2.02 | 1.24 | 2.45 | 7.12 |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 0.66 | 1.10 | 1.13 | 0.47 | 2.15 |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.64 | 1.04 | 1.12 | 0.53 | 1.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| AGGRESSIVE WORLD | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
| Активы портфеля: | |||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.16%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 7.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.16% | 22 нояб. 2021 г. | 222 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 415 |
| -11.96% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 87 |
| -10.03% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
| -9.47% | 15 июл. 2024 г. | 9 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -9.31% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 22 | 23 мая 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AGGRESSIVE WORLD составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IJPH.L | VERG.L | CNX1.L | SMGB.L | ESIT.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| IJPH.L | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 0.59 | 0.64 |
| VERG.L | 0.71 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.84 |
| CNX1.L | 0.60 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.80 |
| SMGB.L | 0.59 | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.83 |
| ESIT.L | 0.64 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |