AGGRESSIVE WORLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESSIVE WORLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| AGGRESSIVE WORLD | 16.79% | 1.36% | 8.55% | 37.25% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.48% | 3.16% | 15.10% | 34.67% | 20.83% | 21.15% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 25.15% | 2.87% | 10.13% | 54.49% | N/A | N/A |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 22.25% | 4.75% | 8.11% | 34.72% | 14.43% | 10.39% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | -0.30% | -5.17% | -3.02% | 26.92% | N/A | N/A |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.79% | -1.89% | 6.72% | 24.26% | 8.22% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.49% | 6.14% | 3.39% | -3.80% | 5.19% | 5.47% | -3.19% | 0.47% | 0.98% | 16.79% | |||
| 2023 | 11.56% | -0.99% | 7.89% | -0.29% | 7.01% | 6.21% | 3.02% | -2.70% | -5.29% | -2.81% | 12.36% | 7.00% | 49.80% |
| 2022 | -10.35% | -1.71% | 1.97% | -10.23% | -0.87% | -10.58% | 9.22% | -6.46% | -9.47% | 4.19% | 10.49% | -4.91% | -27.62% |
| 2021 | 1.37% | 2.62% | 2.12% | 3.18% | 2.19% | 2.17% | 1.65% | 3.41% | -3.93% | 4.42% | 1.21% | 3.53% | 26.47% |
| 2020 | 4.29% | 4.29% |
Комиссия
Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGGRESSIVE WORLD среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.11 | 2.81 | 1.38 | 2.53 | 9.98 |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.77 | 2.27 | 1.30 | 2.26 | 6.08 |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 1.56 | 2.09 | 1.31 | 1.55 | 6.63 |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 1.13 | 1.62 | 1.21 | 0.85 | 3.73 |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.90 | 2.77 | 1.32 | 1.51 | 10.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| AGGRESSIVE WORLD | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
| Активы портфеля: | |||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.15%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 7.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.15% | 22 нояб. 2021 г. | 222 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 415 |
| -16.67% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -11.96% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 87 |
| -10.03% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
| -9.17% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 22 апр. 2024 г. | 19 | 20 мая 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AGGRESSIVE WORLD составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IJPH.L | VERG.L | CNX1.L | SMGB.L | ESIT.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| IJPH.L | 1.00 | 0.70 | 0.59 | 0.58 | 0.63 |
| VERG.L | 0.70 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.83 |
| CNX1.L | 0.59 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.80 |
| SMGB.L | 0.58 | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.83 |
| ESIT.L | 0.63 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |