PortfoliosLab logo
AGGRESSIVE WORLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
AGGRESSIVE WORLD1.69%19.81%0.55%6.41%N/AN/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
-5.53%15.93%-4.72%10.95%15.76%18.81%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
-8.54%21.77%-12.31%-4.10%N/AN/A
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
7.22%23.37%5.66%12.39%18.22%7.68%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
6.75%20.97%10.50%-0.63%N/AN/A
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
18.44%17.52%14.38%11.68%12.23%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%-3.47%-4.36%2.04%4.32%1.69%
20243.49%6.14%3.39%-3.80%5.19%5.47%-3.19%0.47%0.98%-3.68%1.29%0.88%17.18%
202311.56%-0.99%7.89%-0.29%7.01%6.21%3.02%-2.70%-5.29%-2.81%12.36%7.00%49.80%
2022-10.35%-1.71%1.97%-10.23%-0.87%-10.58%9.22%-6.46%-9.47%4.19%10.49%-4.91%-27.62%
20211.37%2.62%2.12%3.18%2.19%2.17%1.65%3.41%-3.93%4.42%1.21%3.53%26.47%
20204.29%4.29%

Комиссия

Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGGRESSIVE WORLD составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGRESSIVE WORLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.500.811.110.461.58
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
-0.120.031.00-0.14-0.31
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.460.781.110.531.56
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
-0.020.151.02-0.03-0.07
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.670.941.120.721.91

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AGGRESSIVE WORLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM202420232022
Портфель0.00%0.00%0.00%0.11%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.44%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.15%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.15%22 нояб. 2021 г.22211 окт. 2022 г.19319 июл. 2023 г.415
-22.32%15 июл. 2024 г.1877 апр. 2025 г.
-11.96%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.87
-10.03%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-9.17%8 мар. 2024 г.3022 апр. 2024 г.1920 мая 2024 г.49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIJPH.LVERG.LSMGB.LCNX1.LESIT.LPortfolio
^GSPC1.000.480.530.540.610.540.61
IJPH.L0.481.000.700.590.600.630.76
VERG.L0.530.701.000.640.660.830.81
SMGB.L0.540.590.641.000.850.820.93
CNX1.L0.610.600.660.851.000.790.91
ESIT.L0.540.630.830.820.791.000.92
Portfolio0.610.760.810.930.910.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.