AGGRESSIVE WORLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
AGGRESSIVE WORLD | 1.69% | 19.81% | 0.55% | 6.41% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -5.53% | 15.93% | -4.72% | 10.95% | 15.76% | 18.81% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | -8.54% | 21.77% | -12.31% | -4.10% | N/A | N/A |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 7.22% | 23.37% | 5.66% | 12.39% | 18.22% | 7.68% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 6.75% | 20.97% | 10.50% | -0.63% | N/A | N/A |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 18.44% | 17.52% | 14.38% | 11.68% | 12.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.49% | -3.47% | -4.36% | 2.04% | 4.32% | 1.69% | |||||||
2024 | 3.49% | 6.14% | 3.39% | -3.80% | 5.19% | 5.47% | -3.19% | 0.47% | 0.98% | -3.68% | 1.29% | 0.88% | 17.18% |
2023 | 11.56% | -0.99% | 7.89% | -0.29% | 7.01% | 6.21% | 3.02% | -2.70% | -5.29% | -2.81% | 12.36% | 7.00% | 49.80% |
2022 | -10.35% | -1.71% | 1.97% | -10.23% | -0.87% | -10.58% | 9.22% | -6.46% | -9.47% | 4.19% | 10.49% | -4.91% | -27.62% |
2021 | 1.37% | 2.62% | 2.12% | 3.18% | 2.19% | 2.17% | 1.65% | 3.41% | -3.93% | 4.42% | 1.21% | 3.53% | 26.47% |
2020 | 4.29% | 4.29% |
Комиссия
Комиссия AGGRESSIVE WORLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGGRESSIVE WORLD составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.50 | 0.81 | 1.11 | 0.46 | 1.58 |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.12 | 0.03 | 1.00 | -0.14 | -0.31 |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.46 | 0.78 | 1.11 | 0.53 | 1.56 |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | -0.02 | 0.15 | 1.02 | -0.03 | -0.07 |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.67 | 0.94 | 1.12 | 0.72 | 1.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AGGRESSIVE WORLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Активы портфеля: | ||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AGGRESSIVE WORLD показал максимальную просадку в 37.15%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка AGGRESSIVE WORLD составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.15% | 22 нояб. 2021 г. | 222 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 415 |
-22.32% | 15 июл. 2024 г. | 187 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-11.96% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 87 |
-10.03% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
-9.17% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 22 апр. 2024 г. | 19 | 20 мая 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IJPH.L | VERG.L | SMGB.L | CNX1.L | ESIT.L | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.61 |
IJPH.L | 0.48 | 1.00 | 0.70 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.76 |
VERG.L | 0.53 | 0.70 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.83 | 0.81 |
SMGB.L | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.93 |
CNX1.L | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
ESIT.L | 0.54 | 0.63 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.61 | 0.76 | 0.81 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |