Новый
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | Large Cap Growth Equities | 20% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Новый | -16.54% | 36.77% | -11.48% | 18.19% | 37.61% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -25.93% | 67.17% | -17.38% | 30.52% | 44.81% | N/A |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -12.01% | 47.46% | -3.10% | 36.92% | 43.62% | N/A |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -3.28% | 23.18% | 2.82% | 26.49% | 28.21% | N/A |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.08% | 51.95% | -27.94% | 2.48% | 26.97% | 29.75% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Новый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.41% | -11.93% | -18.85% | 5.24% | 5.26% | -16.54% | |||||||
2024 | 4.25% | 14.23% | 2.84% | -5.12% | 11.57% | 16.43% | -5.45% | -2.70% | 4.13% | 1.43% | 10.80% | 9.17% | 77.42% |
2023 | 32.91% | 1.47% | 25.14% | -1.29% | 29.27% | 12.75% | 8.26% | -4.61% | -11.11% | -5.13% | 24.88% | 11.49% | 194.42% |
2022 | -16.17% | -11.90% | 5.66% | -31.74% | -5.07% | -13.42% | 21.42% | -10.24% | -21.66% | -6.97% | 15.26% | -18.93% | -67.51% |
2021 | 2.44% | 7.97% | -5.65% | 12.10% | -4.28% | 16.65% | 1.02% | 7.68% | -10.66% | 19.76% | -0.82% | -3.85% | 45.00% |
2020 | 12.77% | -6.89% | -26.13% | 35.89% | 13.57% | 14.00% | 22.64% | 39.97% | -13.85% | -3.52% | 17.48% | 15.93% | 165.21% |
2019 | 4.83% | 12.34% | 17.76% |
Комиссия
Комиссия Новый составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Новый составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.33 | 1.05 | 1.14 | 0.45 | 1.07 |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.58 | 1.16 | 1.15 | 0.74 | 1.97 |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.83 | 1.25 | 1.16 | 0.94 | 2.73 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.03 | 0.57 | 1.08 | 0.04 | 0.11 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.44% | 0.32% | 0.25% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Новый показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка Новый составляет 25.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-72.96% | 5 нояб. 2021 г. | 251 | 3 нояб. 2022 г. | 315 | 7 февр. 2024 г. | 566 |
-56.48% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-45.4% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-30.88% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 83 | 4 дек. 2024 г. | 103 |
-26.53% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 63 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Новый составляет 27.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GOOGL | FNGS | TQQQ | FNGU | FNGO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
GOOGL | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.79 |
FNGS | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
TQQQ | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.96 |
FNGU | 0.79 | 0.72 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
FNGO | 0.79 | 0.72 | 0.99 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.84 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |