Новый
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | Large Cap Growth Equities | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 9.61% | N/A |
Новый | 0.52% | 46.41% | 131.88% | 80.74% | 37.64% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -0.83% | 73.00% | 271.19% | 129.83% | 39.83% | N/A |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -0.14% | 49.34% | 160.41% | 96.33% | 42.88% | N/A |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.28% | 25.84% | 68.80% | 51.34% | 28.75% | N/A |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.28% | 48.68% | 120.94% | 65.33% | 21.04% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 3.61% | 26.65% | 51.58% | 34.71% | 20.76% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
GOOGL | TQQQ | FNGS | FNGU | FNGO | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
TQQQ | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
FNGS | 0.74 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
FNGU | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
FNGO | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый | 0.27% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Новый составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 1.10 | ||||
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 1.27 | ||||
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 1.42 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.77 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Новый с января 2010 показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-72.96% | 5 нояб. 2021 г. | 251 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-56.48% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-26.53% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 63 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
-25.89% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 92 |
-16.86% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность Новый составляет 12.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.