PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Новый

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


FNGU 20%FNGO 20%FNGS 20%TQQQ 20%GOOGL 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged20%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged20%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged20%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
46.91%
10.86%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%9.61%N/A
Новый0.52%46.41%131.88%80.74%37.64%N/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-0.83%73.00%271.19%129.83%39.83%N/A
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-0.14%49.34%160.41%96.33%42.88%N/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.28%25.84%68.80%51.34%28.75%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.28%48.68%120.94%65.33%21.04%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
3.61%26.65%51.58%34.71%20.76%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GOOGLTQQQFNGSFNGUFNGO
GOOGL1.000.820.740.750.75
TQQQ0.821.000.910.910.91
FNGS0.740.911.000.990.99
FNGU0.750.910.991.000.99
FNGO0.750.910.990.991.00

Коэффициент Шарпа

Новый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.20

Коэффициент Шарпа Новый находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20
0.74
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM202220212020201920182017201620152014
Новый0.27%0.11%0.00%0.00%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.01%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.36%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Новый составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.58%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
1.10
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
1.27
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
1.42
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.77
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-32.59%
-8.22%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Новый с января 2010 показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.96%5 нояб. 2021 г.2513 нояб. 2022 г.
-56.48%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.94
-26.53%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.637 дек. 2020 г.66
-25.89%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92
-16.86%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность Новый составляет 12.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.15%
3.47%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля