🏡

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	33.33%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	All Cap Equities, Dividend	33.33%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	33.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🏡 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

🏡

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

🏡 на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 4.94% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
🏡	4.94%	6.53%	4.57%	3.50%	5.52%	6.80%
Активы портфеля:
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	8.83%	2.86%	5.33%	8.02%	3.35%	3.23%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.46%	9.25%	1.94%	2.53%	4.12%	6.60%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	1.13%	5.91%	5.66%	0.24%	7.99%	9.84%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					-4.46%	4.28%	2.72%	0.03%	-5.26%	-3.00%	8.15%

Коэффициент Шарпа

🏡 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа 🏡 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

🏡

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🏡 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
🏡	4.99%	4.48%	3.47%	4.37%	4.05%	4.87%	4.19%	4.40%	4.42%	4.18%	4.57%	4.83%
Активы портфеля:
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.88%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%	6.10%	6.60%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.29%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%	3.56%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	4.80%	4.22%	3.83%	4.30%	3.78%	4.33%	3.21%	3.12%	3.44%	3.24%	3.28%	4.33%

Комиссия

Комиссия 🏡 составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PEY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

0.53%

0.00%2.15%

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

0.49%

0.00%2.15%

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

0.12%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.98
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.08
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	-0.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HYG	VNQ	PEY
HYG	1.00	0.49	0.54
VNQ	0.49	1.00	0.70
PEY	0.54	0.70	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

🏡

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

🏡 показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 723 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.63%	26 апр. 2007 г.	470	6 мар. 2009 г.	723	18 янв. 2012 г.	1193
-35.33%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	223	9 февр. 2021 г.	248
-19.08%	5 янв. 2022 г.	192	10 окт. 2022 г.	—	—	—
-11.45%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	103
-10.13%	6 февр. 2015 г.	256	11 февр. 2016 г.	23	16 мар. 2016 г.	279

График волатильности

Текущая волатильность 🏡 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

🏡

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

🏡

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев