PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

🏡

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds33.33%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend33.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🏡 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.57%
5.95%
🏡
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

🏡 на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 4.94% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
🏡4.94%6.53%4.57%3.50%5.52%6.80%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
8.83%2.86%5.33%8.02%3.35%3.23%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.46%9.25%1.94%2.53%4.12%6.60%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
1.13%5.91%5.66%0.24%7.99%9.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.46%4.28%2.72%0.03%-5.26%-3.00%8.15%

Коэффициент Шарпа

🏡 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.23

Коэффициент Шарпа 🏡 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
1.00
🏡
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🏡 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
🏡4.99%4.48%3.47%4.37%4.05%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%4.57%4.83%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%6.60%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.29%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.80%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%4.33%

Комиссия

Комиссия 🏡 составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.53%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.98
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.08
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-0.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGVNQPEY
HYG1.000.490.54
VNQ0.491.000.70
PEY0.540.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.02%
-5.15%
🏡
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

🏡 показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 723 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.08%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103
-10.13%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.279

График волатильности

Текущая волатильность 🏡 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.40%
2.92%
🏡
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев