PortfoliosLab logo
yechiel
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 50%SCHG 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в yechiel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,849.50%
412.32%
yechiel
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

yechiel на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -30.59% с начала года и доходность в 26.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-2.95%-4.87%8.34%13.98%10.15%
yechiel-30.59%-12.85%-26.32%-0.48%26.87%26.59%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-31.73%-13.55%-27.48%-1.26%27.64%28.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.20%-1.60%-4.69%12.11%18.28%14.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью yechiel, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%-9.17%-22.50%-5.57%-30.59%
20243.76%14.21%2.34%-13.77%17.82%17.87%-7.18%0.55%5.82%-4.00%14.61%-0.57%56.90%
202329.94%-3.20%26.51%0.08%21.63%17.52%10.05%-6.00%-15.09%-7.50%32.08%15.32%181.70%
2022-25.04%-14.66%10.59%-36.08%-9.10%-26.04%36.77%-15.83%-28.90%8.03%11.64%-24.56%-77.36%
2021-0.49%-1.29%2.24%17.43%-4.56%18.77%8.14%12.25%-16.23%23.87%5.17%1.72%80.15%
20207.78%-16.96%-35.88%42.84%17.58%16.81%21.18%33.50%-18.07%-9.80%32.87%14.45%104.67%
201924.70%8.00%10.18%15.48%-22.46%21.32%5.80%-7.18%1.73%11.56%11.53%10.67%121.74%
201825.59%-5.87%-12.42%-0.32%15.67%2.10%7.12%16.59%-1.43%-25.16%-2.53%-24.98%-17.89%
201713.76%12.02%4.95%7.30%10.28%-7.10%11.31%4.57%-0.81%12.51%5.24%1.17%103.34%
2016-18.75%-4.85%18.10%-7.88%10.68%-6.60%19.11%2.52%4.93%-4.28%1.37%2.31%10.61%
2015-5.89%19.55%-6.30%4.16%5.52%-6.58%11.47%-18.73%-7.24%31.41%1.14%-5.21%14.60%
2014-5.42%12.88%-6.59%-1.53%10.99%7.80%2.17%13.09%-2.54%5.84%12.14%-6.26%47.22%

Комиссия

Комиссия yechiel составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг yechiel составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности yechiel, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа yechiel, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино yechiel, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега yechiel, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара yechiel, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина yechiel, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.17
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.040.581.080.050.13
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.550.921.130.582.06

yechiel на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.46
yechiel
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность yechiel за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.14%0.83%0.86%0.56%0.21%0.26%0.44%0.69%0.51%0.52%0.61%0.56%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.60%
-10.07%
yechiel
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

yechiel показал максимальную просадку в 80.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка yechiel составляет 40.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.4864 дек. 2024 г.763
-67.52%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.7710 июл. 2020 г.99
-56.47%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-55.18%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.297
-40.05%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.15722 сент. 2016 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность yechiel составляет 46.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.38%
14.23%
yechiel
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.00
Эффективные активы: 2.00

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTQQQSCHGPortfolio
^GSPC1.000.900.950.90
TQQQ0.901.000.961.00
SCHG0.950.961.000.97
Portfolio0.901.000.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.