yechiel
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в yechiel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
yechiel на 8 янв. 2025 г. показал доходность в 1.83% с начала года и доходность в 33.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| yechiel | 1.83% | -5.40% | -3.95% | 64.79% | 28.52% | 33.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.88% | -5.60% | -4.45% | 66.61% | 29.14% | 35.74% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.86% | -1.29% | 6.62% | 36.66% | 19.39% | 16.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью yechiel, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.76% | 14.21% | 2.34% | -13.77% | 17.82% | 17.87% | -7.18% | 0.55% | 5.82% | -4.00% | 14.61% | -0.57% | 56.90% |
| 2023 | 29.94% | -3.20% | 26.51% | 0.08% | 21.63% | 17.52% | 10.05% | -6.00% | -15.09% | -7.50% | 32.08% | 15.32% | 181.70% |
| 2022 | -25.04% | -14.66% | 10.59% | -36.08% | -9.10% | -26.04% | 36.77% | -15.83% | -28.90% | 8.03% | 11.64% | -24.56% | -77.36% |
| 2021 | -0.49% | -1.29% | 2.24% | 17.43% | -4.56% | 18.76% | 8.14% | 12.25% | -16.23% | 23.87% | 5.17% | 1.72% | 80.15% |
| 2020 | 7.78% | -16.96% | -35.88% | 42.84% | 17.58% | 16.81% | 21.18% | 33.50% | -18.07% | -9.80% | 32.87% | 14.45% | 104.67% |
| 2019 | 24.70% | 8.00% | 10.18% | 15.48% | -22.46% | 21.32% | 5.80% | -7.18% | 1.73% | 11.56% | 11.53% | 10.67% | 121.74% |
| 2018 | 25.59% | -5.87% | -12.42% | -0.32% | 15.67% | 2.10% | 7.12% | 16.59% | -1.43% | -25.16% | -2.53% | -24.98% | -17.89% |
| 2017 | 13.76% | 12.02% | 4.95% | 7.30% | 10.28% | -7.10% | 11.31% | 4.57% | -0.81% | 12.51% | 5.24% | 1.17% | 103.35% |
| 2016 | -18.75% | -4.85% | 18.10% | -7.88% | 10.68% | -6.60% | 19.11% | 2.52% | 4.93% | -4.28% | 1.38% | 2.31% | 10.61% |
| 2015 | -5.89% | 19.55% | -6.30% | 4.16% | 5.52% | -6.58% | 11.47% | -18.73% | -7.24% | 31.41% | 1.14% | -5.21% | 14.60% |
| 2014 | -5.42% | 12.88% | -6.59% | -1.53% | 10.99% | 7.80% | 2.17% | 13.09% | -2.54% | 5.84% | 12.14% | -6.26% | 47.22% |
Комиссия
Комиссия yechiel составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг yechiel составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44 | 1.90 | 1.25 | 1.78 | 6.13 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.25 | 2.89 | 1.40 | 3.23 | 12.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность yechiel за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 0.83% | 0.86% | 0.56% | 0.21% | 0.26% | 0.44% | 0.69% | 0.51% | 0.52% | 0.61% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.24% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
yechiel показал максимальную просадку в 80.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка yechiel составляет 12.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 486 | 4 дек. 2024 г. | 763 |
| -67.52% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -55.18% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 297 |
| -40.06% | 21 июл. 2015 г. | 141 | 9 февр. 2016 г. | 157 | 22 сент. 2016 г. | 298 |
| -34.35% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 117 | 7 февр. 2012 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность yechiel составляет 18.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | TQQQ | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.96 | 1.00 |