yechiel
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в yechiel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
yechiel на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 45.31% с начала года и доходность в 29.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.23% | 3.86% | 14.56% | 36.29% | 14.10% | 11.37% |
| yechiel | 48.76% | 7.99% | 29.68% | 81.16% | 32.56% | 29.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.56% | 11.00% | 40.50% | 119.26% | 35.99% | 36.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.60% | 4.93% | 19.16% | 46.70% | 21.01% | 16.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью yechiel, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.22% | 10.79% | 2.19% | -9.14% | 11.95% | 12.70% | -4.22% | 1.15% | 4.24% | -2.32% | 48.76% | ||
| 2023 | 21.19% | -2.43% | 18.87% | 0.66% | 14.76% | 12.84% | 7.08% | -3.77% | -10.63% | -4.75% | 22.11% | 10.64% | 117.17% |
| 2022 | -17.25% | -9.01% | 7.09% | -25.06% | -5.63% | -15.88% | 25.83% | -11.43% | -20.70% | 6.40% | 8.24% | -17.55% | -59.75% |
| 2021 | -0.59% | -0.49% | 1.91% | 12.88% | -3.26% | 13.16% | 5.85% | 8.35% | -11.39% | 16.70% | 3.00% | 1.64% | 54.65% |
| 2020 | 5.49% | -12.32% | -23.95% | 30.46% | 13.52% | 11.67% | 15.14% | 23.53% | -12.85% | -6.58% | 21.88% | 10.04% | 80.68% |
| 2019 | 18.01% | 6.14% | 7.16% | 10.64% | -15.64% | 14.68% | 4.04% | -4.44% | 1.10% | 7.85% | 8.56% | 7.41% | 81.61% |
| 2018 | 17.36% | -4.62% | -8.24% | 0.09% | 10.56% | 1.74% | 5.10% | 11.53% | -0.59% | -17.54% | -0.76% | -16.38% | -7.79% |
| 2017 | 9.57% | 8.99% | 3.37% | 5.16% | 7.00% | -4.23% | 7.61% | 3.12% | -0.08% | 8.43% | 4.35% | 1.18% | 68.85% |
| 2016 | -13.99% | -2.66% | 13.00% | -4.99% | 7.15% | -4.43% | 13.87% | 1.75% | 3.39% | -3.59% | 1.94% | 1.73% | 10.24% |
| 2015 | -4.10% | 14.32% | -4.24% | 2.45% | 4.05% | -4.65% | 8.16% | -14.03% | -5.56% | 23.08% | 0.86% | -4.11% | 11.53% |
| 2014 | -4.40% | 10.21% | -4.61% | -1.00% | 8.42% | 6.00% | 1.07% | 10.00% | -2.25% | 4.73% | 8.81% | -4.17% | 35.67% |
| 2013 | 6.30% | 0.55% | 6.28% | 4.33% | 6.95% | -5.20% | 12.96% | -1.73% | 9.90% | 9.68% | 6.80% | 5.85% | 81.79% |
Комиссия
Комиссия yechiel составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг yechiel среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.20 | 2.54 | 1.34 | 2.04 | 9.23 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.70 | 3.46 | 1.49 | 3.72 | 14.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность yechiel за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.86% | 0.56% | 0.21% | 0.26% | 0.44% | 0.69% | 0.51% | 0.52% | 0.61% | 0.56% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
yechiel показал максимальную просадку в 63.04%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка yechiel составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.04% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 346 | 15 мая 2024 г. | 623 |
| -53.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -39.82% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -31.76% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
| -30.48% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 74 | 18 окт. 2010 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность yechiel составляет 10.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | TQQQ | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.96 | 1.00 |