Buffet 50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 50/50 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.01% с начала года и доходность в 10.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Buffet 50/50 | 2.01% | 0.74% | 9.85% | 20.31% | 11.93% | 10.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.38% | 0.62% | 1.95% | 4.11% | 1.22% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 4.18% | 2.80% | -3.47% | 4.33% | 3.09% | 1.21% | 2.18% | 1.97% | -0.96% | 5.05% | -1.99% | 21.21% |
| 2023 | 5.25% | -2.24% | 3.35% | 1.35% | 0.29% | 5.14% | 2.75% | -1.30% | -3.96% | -1.76% | 7.75% | 4.04% | 21.90% |
| 2022 | -4.47% | -2.51% | 2.68% | -7.34% | 0.36% | -6.79% | 7.46% | -3.59% | -7.69% | 6.31% | 4.67% | -4.60% | -15.84% |
| 2021 | -0.80% | 2.04% | 3.51% | 4.21% | 0.57% | 1.75% | 2.03% | 2.35% | -3.82% | 5.52% | -0.61% | 3.66% | 22.02% |
| 2020 | 0.19% | -5.83% | -8.98% | 9.23% | 3.59% | 1.43% | 4.43% | 5.21% | -2.85% | -1.95% | 8.25% | 2.93% | 14.93% |
| 2019 | 5.78% | 2.37% | 1.66% | 2.98% | -4.44% | 5.24% | 1.08% | -0.91% | 1.37% | 1.72% | 2.66% | 2.27% | 23.63% |
| 2018 | 3.88% | -2.80% | -1.72% | 0.19% | 1.84% | 0.56% | 2.60% | 2.46% | 0.38% | -5.04% | 1.47% | -6.17% | -2.86% |
| 2017 | 1.31% | 2.71% | 0.12% | 0.85% | 1.05% | 0.41% | 1.54% | 0.31% | 1.34% | 1.63% | 2.09% | 0.91% | 15.19% |
| 2016 | -2.96% | -0.02% | 4.58% | 0.26% | 1.08% | 0.55% | 2.49% | -0.01% | 0.08% | -1.29% | 2.14% | 1.42% | 8.46% |
| 2015 | -1.56% | 3.45% | -0.89% | 0.64% | 0.87% | -1.33% | 1.48% | -4.09% | -1.42% | 5.39% | 0.18% | -1.20% | 1.19% |
| 2014 | -2.03% | 2.90% | 0.45% | 0.55% | 1.61% | 1.32% | -0.97% | 2.68% | -0.95% | 1.70% | 1.89% | -0.26% | 9.10% |
Комиссия
Комиссия Buffet 50/50 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 50/50 составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.87 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 6.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.29% | 2.31% | 1.96% | 1.59% | 1.35% | 1.66% | 2.09% | 2.03% | 1.71% | 1.75% | 1.75% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.37% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 50/50 показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet 50/50 составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.24% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -14.08% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -9.74% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -8.17% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 50/50 составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |