BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		40%
IONQ IonQ, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	30%
QBTS D-Wave Quantum Inc	Technology	10%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 авг. 2022 г., начальной даты QBTS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS	-0.87%	-7.21%	-22.89%	-38.31%	31.20%	139.80%	—	—
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.51%	-0.38%	-21.63%	-42.21%	-19.49%	34.49%	3.06%	66.45%
NVDA NVIDIA Corporation	0.77%	-3.68%	-5.76%	-6.13%	59.59%	85.01%	66.40%	69.75%
QBTS D-Wave Quantum Inc	-5.06%	-27.67%	-47.61%	-46.55%	84.64%	174.26%	—	—
IONQ IonQ, Inc.	-3.61%	-27.52%	-38.07%	-55.95%	19.84%	65.32%	21.33%	—
RGTI Rigetti Computing Inc	-3.85%	-23.69%	-39.05%	-54.77%	72.86%	165.25%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +8.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +114.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -18.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-8.06%	-10.02%	-5.96%	-0.87%									-22.89%
2025	-3.69%	-14.33%	-3.93%	8.49%	31.88%	4.04%	10.24%	-2.07%	25.73%	10.94%	-22.47%	0.07%	37.85%
2024	7.99%	42.84%	9.54%	-13.67%	11.07%	-0.07%	-0.31%	-5.10%	4.19%	21.54%	67.87%	114.31%	597.84%
2023	28.31%	3.27%	22.75%	-7.06%	40.89%	24.58%	17.01%	-12.17%	-9.26%	1.49%	11.28%	7.78%	201.17%
2022								-15.76%	-12.56%	1.82%	-5.11%	-15.35%	-39.76%

Метрики бенчмарка

BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS: годовая альфа составляет 79.48%, бета — 1.83, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 09.08.2022.

Портфель участвовал в 376.65% роста S&P 500 Index, но только в 19.38% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 79.48%

Бета: 1.83

R²: 0.29

Участие в росте: 376.65%

Участие в снижении: 19.38%

Комиссия

Комиссия BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.92	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	1.41	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.21	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.63	1.41	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.17	6.61	-7.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	43	-0.44	-0.38	0.96	-1.11	-1.99
NVDA NVIDIA Corporation	82	1.45	2.14	1.27	3.08	7.73
QBTS D-Wave Quantum Inc	68	0.72	1.99	1.21	1.13	2.37
IONQ IonQ, Inc.	52	0.21	1.10	1.12	0.38	0.79
RGTI Rigetti Computing Inc	64	0.67	1.80	1.19	0.91	1.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За всё время: 1.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.02%	0.04%	0.08%	0.14%	0.09%	0.14%	0.36%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
QBTS D-Wave Quantum Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IONQ IonQ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGTI Rigetti Computing Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS показал максимальную просадку в 46.47%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS составляет 44.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.47%	14 окт. 2025 г.	168	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-45.66%	17 авг. 2022 г.	134	28 дек. 2022 г.	145	22 мая 2023 г.	279
-36.68%	7 янв. 2025 г.	92	8 апр. 2025 г.	44	22 мая 2025 г.	136
-29.16%	2 авг. 2023 г.	56	26 сент. 2023 г.	129	2 февр. 2024 г.	185
-24.61%	13 мар. 2024 г.	146	5 авг. 2024 г.	72	16 окт. 2024 г.	218

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	NVDA	QBTS	RGTI	IONQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.67	0.31	0.40	0.47	0.59
BTC-USD	0.36	1.00	0.21	0.20	0.22	0.27	0.64
NVDA	0.67	0.21	1.00	0.18	0.25	0.30	0.52
QBTS	0.31	0.20	0.18	1.00	0.56	0.46	0.61
RGTI	0.40	0.22	0.25	0.56	1.00	0.58	0.68
IONQ	0.47	0.27	0.30	0.46	0.58	1.00	0.65
Portfolio	0.59	0.64	0.52	0.61	0.68	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 авг. 2022 г.

BITCOIN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE + QUANTUM MADNESS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов