Two Fund
50/50 FXAIX & FFIJX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | Target Retirement Date | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Two Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FFIJX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Two Fund | -7.35% | -6.10% | -7.97% | 7.83% | 13.09% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | -3.96% | -5.38% | -6.15% | 7.93% | 10.78% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.14% | 11.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | -0.72% | -4.61% | -4.93% | -7.35% | ||||||||
| 2024 | 0.86% | 4.70% | 3.13% | -3.89% | 4.32% | 2.99% | 1.63% | 2.36% | 2.14% | -1.57% | 4.87% | -2.61% | 20.12% |
| 2023 | 6.75% | -2.75% | 3.30% | 1.42% | -0.37% | 6.01% | 3.17% | -2.13% | -4.56% | -2.50% | 8.97% | 4.88% | 23.36% |
| 2022 | -4.85% | -2.83% | 2.56% | -8.31% | 0.26% | -7.97% | 7.99% | -3.99% | -9.25% | 6.86% | 6.79% | -5.03% | -18.19% |
| 2021 | -0.68% | 2.46% | 3.31% | 4.63% | 0.95% | 1.86% | 1.49% | 2.61% | -4.30% | 5.89% | -1.41% | 3.91% | 22.29% |
| 2020 | -0.44% | -7.40% | -12.56% | 11.43% | 4.36% | 2.41% | 5.16% | 6.27% | -3.31% | -2.40% | 11.17% | 4.01% | 17.06% |
| 2019 | 0.92% | -1.54% | 1.79% | 2.23% | 3.03% | 2.89% | 9.62% |
Комиссия
Комиссия Two Fund составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Two Fund составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 0.45 | 0.74 | 1.10 | 0.47 | 2.28 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.56% | 1.66% | 1.79% | 1.34% | 1.40% | 1.88% | 1.04% | 0.90% | 1.01% | 1.28% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.96% | 1.88% | 1.87% | 1.89% | 1.46% | 1.20% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Two Fund показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Two Fund составляет 11.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.03% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -16.99% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Two Fund составляет 12.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FFIJX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FFIJX | 1.00 | 0.95 |
| FXAIX | 0.95 | 1.00 |