Two Fund
50/50 FXAIX & FFIJX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | Target Retirement Date | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Two Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FFIJX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Two Fund | 16.14% | 0.59% | 7.12% | 26.09% | 12.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 13.32% | 0.68% | 6.33% | 22.73% | 10.00% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.98% | 0.50% | 7.91% | 29.49% | 15.32% | 12.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 4.63% | 3.12% | -3.87% | 4.23% | 2.91% | 1.70% | 2.34% | 16.14% | ||||
| 2023 | 6.79% | -2.77% | 3.26% | 1.41% | -0.44% | 5.96% | 3.17% | -2.19% | -4.54% | -2.55% | 8.95% | 4.92% | 23.09% |
| 2022 | -4.83% | -2.82% | 2.47% | -8.27% | 0.30% | -7.94% | 7.89% | -3.98% | -9.25% | 6.74% | 6.90% | -4.96% | -18.15% |
| 2021 | -0.67% | 2.45% | 3.28% | 4.60% | 1.04% | 1.84% | 1.45% | 2.59% | -4.28% | 5.83% | -1.45% | 3.93% | 22.18% |
| 2020 | -0.44% | -7.39% | -12.56% | 11.42% | 4.58% | 2.41% | 5.15% | 6.25% | -3.30% | -2.39% | 11.18% | 4.14% | 17.45% |
| 2019 | 0.92% | -1.54% | 1.79% | 2.23% | 3.03% | 3.01% | 9.74% |
Комиссия
Комиссия Two Fund составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Two Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.93 | 2.68 | 1.35 | 1.34 | 9.82 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.20 | 2.96 | 1.40 | 2.41 | 12.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Fund | 1.45% | 1.66% | 1.83% | 1.47% | 1.69% | 2.05% | 1.36% | 0.99% | 1.26% | 1.41% | 1.32% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.65% | 1.87% | 1.96% | 1.73% | 1.78% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Two Fund показал максимальную просадку в 32.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Two Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.04% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -8.19% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.66% | 29 июл. 2019 г. | 13 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Two Fund составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FFIJX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FFIJX | 1.00 | 0.95 |
| FXAIX | 0.95 | 1.00 |