safe1

График показывает рост $10,000 инвестированных в safe1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

safe1 на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 15.98% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении safe1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.

safe1: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.81, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 09.11.2012.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.13%) было выше, чем в снижении (83.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия safe1 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

safe1 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

safe1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 6.21
• За 5 лет: 0.93
• За 10 лет: 0.72
• За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность safe1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

safe1 показал максимальную просадку в 45.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка safe1 составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.