PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
David
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


AAPL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в David и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
166,230.65%
3,743.71%
David
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 1980 г., начальной даты AAPL

Доходность по периодам

David на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -14.19% с начала года и доходность в 25.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
David-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.22%-1.85%-5.13%
2023-8.87%-0.26%11.38%1.36%

Комиссия

Комиссия David составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


David
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа David, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино David, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега David, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара David, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина David, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13

Коэффициент Шарпа

David на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.05

Коэффициент Шарпа David находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.05
1.66
David
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
David0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.61%
-5.46%
David
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

David показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка David составляет 16.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.8%23 мар. 2000 г.77017 апр. 2003 г.44726 янв. 2005 г.1217
-81.24%3 апр. 1991 г.170323 дек. 1997 г.4262 сент. 1999 г.2129
-76.91%7 июн. 1983 г.55615 авг. 1985 г.37917 февр. 1987 г.935
-69.4%30 дек. 1980 г.3858 июл. 1982 г.13720 янв. 1983 г.522
-60.87%31 дек. 2007 г.26620 янв. 2009 г.19121 окт. 2009 г.457

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность David составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.62%
3.15%
David
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля