PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IE Global Model Portfolio III
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GSLC.L 7.14%CSX5.L 7.14%IIND.L 7.14%TUR 7.14%IUCM.L 7.14%UIFS.L 7.14%IUHC.L 7.14%IUIT.L 7.14%SPX4.L 7.14%SPX5.L 7.14%SMGB.L 7.14%VWRL.AS 7.14%VGER.DE 7.14%XAIX.DE 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
Europe Equities
7.14%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
Large Cap Blend Equities
7.14%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
Asia Pacific Equities
7.14%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
Communications Equities
7.14%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
Health & Biotech Equities
7.14%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
7.14%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities
7.14%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
Mid Cap Blend Equities
7.14%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities
7.14%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
Emerging Markets Equities
7.14%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
Financials Equities
7.14%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
Europe Equities
7.14%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities
7.14%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
Technology Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model Portfolio III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
9.22%
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты SPX4.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
IE Global Model Portfolio III20.06%-0.71%3.39%20.95%N/AN/A
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
22.45%-2.84%7.30%23.40%13.39%N/A
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
4.04%1.23%-3.88%4.44%8.06%7.43%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
10.36%-1.35%-3.89%12.14%12.28%N/A
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
11.69%-1.36%-14.85%8.92%8.75%-1.41%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
39.40%3.75%13.50%39.78%14.00%N/A
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
29.37%-4.75%17.25%31.17%11.96%N/A
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
2.02%-4.32%-5.77%3.43%7.42%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
38.91%3.87%8.56%39.96%24.65%N/A
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
12.26%-6.17%7.44%13.63%N/AN/A
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
25.75%-0.27%9.33%26.94%15.16%15.23%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
24.65%2.57%-8.14%27.03%N/AN/A
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
18.25%-0.92%5.81%18.41%11.28%10.71%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
9.26%1.67%4.63%9.73%5.83%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
28.49%-0.33%9.15%29.44%20.32%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio III, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.02%4.46%3.19%-2.38%3.41%4.25%0.50%0.42%1.74%-1.71%4.06%20.06%
20236.55%-1.20%2.69%1.11%1.63%5.24%4.66%-0.86%-3.57%-3.98%9.78%5.44%30.00%
2022-7.27%-1.44%-9.03%6.41%-2.11%-7.51%6.68%8.12%-2.14%-9.58%

Комиссия

Комиссия IE Global Model Portfolio III составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IIND.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPX4.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии UIFS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUHC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GSLC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии CSX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGER.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IE Global Model Portfolio III составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.902.07
Коэффициент Сортино IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.652.76
Коэффициент Омега IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.351.39
Коэффициент Кальмара IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.553.05
Коэффициент Мартина IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.5413.27
IE Global Model Portfolio III
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
1.982.691.383.1611.99
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
0.450.731.090.601.51
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
0.680.981.140.902.51
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
0.610.991.120.541.14
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
2.693.721.505.0515.49
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
2.223.251.414.2513.73
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
0.040.131.020.030.11
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.172.851.383.0510.16
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
1.011.511.181.145.21
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
2.403.301.453.5415.05
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
1.061.521.191.372.96
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.822.541.332.5411.16
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
0.861.261.151.433.66
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
1.862.521.332.509.01

IE Global Model Portfolio III на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
2.07
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio III за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.79%9.29%10.51%7.52%10.42%13.10%12.65%17.20%11.00%12.37%10.46%11.43%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
1.81%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
103.31%120.99%138.50%97.80%140.46%175.61%170.82%236.21%149.13%168.09%142.74%156.08%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.48%
-1.91%
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model Portfolio III показал максимальную просадку в 21.05%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model Portfolio III составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.05%5 апр. 2022 г.13511 окт. 2022 г.15619 мая 2023 г.291
-8.89%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.78
-8.77%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.52
-4.71%9 апр. 2024 г.919 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.24
-3.92%6 дек. 2024 г.1019 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model Portfolio III составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92%
3.82%
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TURIIND.LIUHC.LIUCM.LUIFS.LSMGB.LIUIT.LVGER.DESPX4.LCSX5.LXAIX.DEGSLC.LSPX5.LVWRL.AS
TUR1.000.190.070.180.170.190.170.230.190.220.190.180.200.22
IIND.L0.191.000.320.290.450.370.320.470.460.480.420.390.500.52
IUHC.L0.070.321.000.390.580.320.410.470.540.480.440.630.600.59
IUCM.L0.180.290.391.000.470.600.720.550.540.550.770.740.720.70
UIFS.L0.170.450.580.471.000.440.430.630.800.640.560.680.750.73
SMGB.L0.190.370.320.600.441.000.870.610.610.640.820.740.770.74
IUIT.L0.170.320.410.720.430.871.000.570.570.600.870.830.810.76
VGER.DE0.230.470.470.550.630.610.571.000.700.940.680.690.700.84
SPX4.L0.190.460.540.540.800.610.570.701.000.720.660.780.810.81
CSX5.L0.220.480.480.550.640.640.600.940.721.000.670.710.730.83
XAIX.DE0.190.420.440.770.560.820.870.680.660.671.000.830.860.88
GSLC.L0.180.390.630.740.680.740.830.690.780.710.831.000.890.87
SPX5.L0.200.500.600.720.750.770.810.700.810.730.860.891.000.91
VWRL.AS0.220.520.590.700.730.740.760.840.810.830.880.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab