PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Global Model Portfolio III
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Global Model Portfolio III

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

GSLC.L 7.14%CSX5.L 7.14%IIND.L 7.14%TUR 7.14%IUCM.L 7.14%UIFS.L 7.14%IUHC.L 7.14%IUIT.L 7.14%SPX4.L 7.14%SPX5.L 7.14%SMGB.L 7.14%VWRL.AS 7.14%VGER.DE 7.14%XAIX.DE 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		Europe Equities
7.14%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		Large Cap Blend Equities
7.14%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
7.14%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
7.14%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		Health & Biotech Equities
7.14%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7.14%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
7.14%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		Mid Cap Blend Equities
7.14%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
7.14%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		Financials Equities
7.14%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		Europe Equities
7.14%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
7.14%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model Portfolio III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.05%
16.33%
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты SPX4.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
IE Global Model Portfolio III19.98%2.13%12.06%32.40%N/AN/A
Активы портфеля:
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		23.44%4.64%16.83%35.61%15.25%N/A
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.65%-0.55%3.66%25.01%9.47%8.43%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		18.93%-2.68%13.33%31.49%13.91%N/A
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		6.23%-6.57%-9.09%-6.18%9.95%-1.13%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		26.96%4.47%11.68%37.03%13.37%N/A
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		26.41%5.61%20.04%42.26%12.53%N/A
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		13.35%-2.07%11.38%18.35%12.37%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		32.00%5.49%21.86%49.79%26.47%N/A
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.68%5.03%12.99%28.50%N/AN/A
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		22.52%3.36%16.10%34.46%15.42%15.91%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		25.15%4.12%7.70%52.45%N/AN/A
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		18.84%2.82%14.04%29.82%12.20%11.39%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		12.94%1.71%11.68%29.35%6.71%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		23.12%4.80%13.97%41.74%20.66%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio III, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.02%4.46%3.19%-2.38%3.41%4.25%0.50%0.42%1.72%19.98%
20236.55%-1.20%2.69%1.11%1.63%5.24%4.66%-0.86%-3.57%-3.98%9.78%5.44%30.00%
2022-7.27%-1.44%-9.03%6.41%-2.11%-7.51%6.68%8.12%-2.14%-9.58%

Комиссия

Комиссия IE Global Model Portfolio III составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IIND.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
График комиссии SPX4.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
График комиссии UIFS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
График комиссии IUHC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
График комиссии GSLC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
График комиссии CSX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
График комиссии VGER.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IE Global Model Portfolio III среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE Global Model Portfolio III
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Global Model Portfolio III, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		3.434.581.664.4022.07
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		1.812.591.311.999.68
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		2.332.871.485.2119.98
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.080.281.030.070.21
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		2.773.791.524.2615.71
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		3.925.151.723.3126.04
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		2.092.921.371.8210.43
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.673.411.463.7212.44
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		1.131.761.391.994.71
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		3.484.801.684.1722.36
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		2.042.541.342.586.91
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		3.204.491.613.3721.03
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.373.331.412.2012.99
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		2.783.581.493.7013.47

Коэффициент Шарпа

IE Global Model Portfolio III на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.21
2.69
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio III за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IE Global Model Portfolio III6.33%9.29%10.51%7.52%10.42%11.11%12.65%11.55%11.00%12.37%10.46%11.43%
Активы портфеля:
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.50%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		82.22%120.99%138.50%97.80%140.46%147.87%170.82%157.18%149.13%168.09%142.74%156.08%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.48%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.43%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.79%
-0.30%
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model Portfolio III показал максимальную просадку в 21.05%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model Portfolio III составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.05%5 апр. 2022 г.13511 окт. 2022 г.15619 мая 2023 г.291
-8.89%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.78
-8.77%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.52
-4.71%9 апр. 2024 г.919 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.24
-2.54%19 июн. 2023 г.523 июн. 2023 г.63 июл. 2023 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model Portfolio III составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.90%
3.03%
IE Global Model Portfolio III
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TURIIND.LIUHC.LIUCM.LUIFS.LSMGB.LIUIT.LVGER.DESPX4.LCSX5.LXAIX.DEGSLC.LSPX5.LVWRL.AS
TUR1.000.190.060.180.150.180.160.220.180.210.180.170.190.20
IIND.L0.191.000.330.290.460.390.340.470.460.490.440.400.510.53
IUHC.L0.060.331.000.410.590.330.420.490.540.510.440.630.610.59
IUCM.L0.180.290.411.000.490.630.730.570.550.570.780.760.730.71
UIFS.L0.150.460.590.491.000.460.450.650.810.670.570.690.760.74
SMGB.L0.180.390.330.630.461.000.870.630.630.660.840.750.790.75
IUIT.L0.160.340.420.730.450.871.000.590.590.620.880.840.820.77
VGER.DE0.220.470.490.570.650.630.591.000.720.940.700.710.720.85
SPX4.L0.180.460.540.550.810.630.590.721.000.740.670.790.820.81
CSX5.L0.210.490.510.570.670.660.620.940.741.000.690.730.750.84
XAIX.DE0.180.440.440.780.570.840.880.700.670.691.000.830.860.88
GSLC.L0.170.400.630.760.690.750.840.710.790.730.831.000.900.87
SPX5.L0.190.510.610.730.760.790.820.720.820.750.860.901.000.91
VWRL.AS0.200.530.590.710.740.750.770.850.810.840.880.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2022 г.