SPHQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2005 г., начальной даты SPHQ
Доходность по периодам
SPHQ на 15 мая 2025 г. показал доходность в 3.52% с начала года и доходность в 13.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| SPHQ | 3.52% | 8.28% | 1.81% | 15.77% | 17.42% | 13.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 3.52% | 8.28% | 1.81% | 15.77% | 17.42% | 13.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.07% | 0.76% | -5.33% | -0.29% | 4.58% | 3.52% | |||||||
| 2024 | 2.96% | 4.97% | 3.73% | -3.46% | 5.37% | 3.68% | 1.67% | 3.16% | 1.23% | -2.38% | 5.18% | -2.68% | 25.44% |
| 2023 | 4.82% | -2.04% | 5.20% | 1.67% | -0.81% | 6.13% | 3.79% | 0.21% | -4.29% | -2.74% | 6.72% | 4.50% | 24.83% |
| 2022 | -4.19% | -2.61% | 0.87% | -7.11% | 1.62% | -10.42% | 8.31% | -3.78% | -8.77% | 9.34% | 7.11% | -4.95% | -15.77% |
| 2021 | -0.59% | 2.01% | 4.16% | 3.18% | 1.88% | 4.61% | 2.65% | 1.94% | -4.21% | 6.06% | -1.26% | 5.01% | 28.03% |
| 2020 | -0.98% | -8.26% | -9.31% | 12.26% | 5.21% | 0.63% | 4.32% | 7.88% | -2.62% | -4.01% | 9.73% | 3.85% | 17.37% |
| 2019 | 7.16% | 5.03% | 2.98% | 3.55% | -6.49% | 6.84% | 1.06% | -1.22% | 1.93% | 2.44% | 3.35% | 3.46% | 33.63% |
| 2018 | 4.70% | -3.67% | -2.52% | -1.04% | 2.37% | -0.37% | 3.23% | 4.52% | 1.81% | -7.07% | -0.23% | -8.06% | -7.09% |
| 2017 | 1.35% | 3.76% | 0.23% | 0.88% | 1.38% | 0.27% | 0.97% | -0.25% | 2.91% | 1.15% | 3.57% | 1.50% | 19.10% |
| 2016 | -2.03% | 2.03% | 6.40% | 0.41% | 0.73% | 0.26% | 3.06% | -0.31% | -0.93% | -1.63% | 3.75% | 2.03% | 14.30% |
| 2015 | -2.71% | 4.86% | -0.92% | -0.85% | 1.20% | -1.67% | 2.69% | -5.16% | -1.17% | 6.21% | 0.94% | -1.24% | 1.64% |
| 2014 | -4.07% | 4.75% | 1.31% | 0.92% | 1.96% | 1.11% | -2.94% | 4.27% | -0.17% | 3.99% | 3.70% | 0.58% | 16.08% |
Комиссия
Комиссия SPHQ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPHQ составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.91 | 1.42 | 1.20 | 0.99 | 4.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPHQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.11% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.53 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPHQ показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.
Текущая просадка SPHQ составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.83% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 1125 | 14 мая 2013 г. | 1394 |
| -31.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -25.05% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -22.35% | 9 мая 2006 г. | 52 | 21 июл. 2006 г. | 197 | 4 мая 2007 г. | 249 |
| -20.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPHQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| SPHQ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.90 | 1.00 | 1.00 |