DVC

График показывает рост $10,000 инвестированных в DVC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

DVC на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -10.61% с начала года и доходность в 21.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.41%, а средняя месячная доходность — +7.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2015 г. с доходностью +793.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DVC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 февр. 2015 г. с доходностью +935.0%, в то время как худший день был 4 мар. 2015 г. с доходностью -34.4%.

DVC: годовая альфа составляет 138.84%, бета — 1.30, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.03.2012.

• Портфель участвовал в 243.43% роста S&P 500 Index и в 129.38% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DVC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DVC имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DVC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.28
• За 5 лет: 0.39
• За 10 лет: 0.36
• За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность DVC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DVC показал максимальную просадку в 76.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 731 торговую сессию.

Текущая просадка DVC составляет 25.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.