Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | Canada Equities | 25% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | Canada Equities | 10% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | Global Equities, Actively Managed | 15% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | Financials Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CAD Portfolio ETF Construct и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2024 г., начальной даты KNGC.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель CAD Portfolio ETF Construct | 0.11% | -1.73% | 5.54% | 14.34% | 51.02% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | -0.01% | -0.38% | 15.95% | 26.09% | 65.28% | — | — | — |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | -0.02% | -3.08% | 2.18% | 15.59% | 63.90% | 24.38% | 14.77% | 14.07% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | -0.19% | -2.78% | 0.20% | 3.47% | 37.88% | 17.40% | 9.94% | — |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 0.30% | -2.49% | 7.04% | 15.70% | 43.88% | 21.65% | 15.54% | — |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 0.45% | -2.82% | 0.61% | 6.91% | 18.97% | 12.52% | 9.44% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +63.08%, а средняя месячная доходность — +1,257.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +28,877.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CAD Portfolio ETF Construct закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 5 июн. 2024 г. с доходностью +28,905.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 6.72% | -3.94% | 0.86% | 5.54% | ||||||||
| 2025 | 1.76% | -0.21% | -0.28% | 4.53% | 7.09% | 4.61% | 0.10% | 5.62% | 2.31% | 0.47% | 4.67% | 3.85% | 40.08% |
| 2024 | 28,877.63% | 4.94% | 3.65% | 2.83% | -1.46% | 3.71% | -6.40% | 30,900.91% |
Метрики бенчмарка
CAD Portfolio ETF Construct : годовая альфа составляет 1270636792602456692605572759774654460684838921385803776.00%, бета — 67.18, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.2024.
- Портфель участвовал в 34257.77% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.26%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1,270,636,792,602,456,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 67.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 34,257.77%
- Участие в снижении
- -13.26%
Комиссия
Комиссия CAD Portfolio ETF Construct составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAD Portfolio ETF Construct имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 0.88 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.50 | 1.37 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.21 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.39 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.28 | 6.43 | +21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 98 | 3.99 | 4.59 | 1.82 | 5.42 | 32.34 |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 98 | 3.77 | 4.91 | 1.72 | 6.07 | 26.01 |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 77 | 1.49 | 2.13 | 1.32 | 2.21 | 10.58 |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 96 | 2.83 | 3.61 | 1.57 | 4.02 | 21.07 |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 86 | 1.82 | 2.60 | 1.36 | 2.87 | 13.81 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CAD Portfolio ETF Construct за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 2.14% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 2.06% | 2.28% | 1.16% | 0.91% | 0.75% | 0.80% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.63% | 1.69% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.90% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.39% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.85% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.90% | 1.89% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CAD Portfolio ETF Construct показал максимальную просадку в 12.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка CAD Portfolio ETF Construct составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.96% | 6 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 107 |
| -5.73% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.24% | 1 авг. 2024 г. | 4 | 7 авг. 2024 г. | 7 | 16 авг. 2024 г. | 11 |
| -3.2% | 12 июн. 2024 г. | 4 | 17 июн. 2024 г. | 11 | 3 июл. 2024 г. | 15 |
| -2.41% | 21 окт. 2024 г. | 10 | 1 нояб. 2024 г. | 4 | 7 нояб. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | KNGC.TO | TCLV.TO | ZEB.TO | VEQT.TO | TQCD.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.24 | 0.38 | 0.59 | 0.88 | 0.58 | 0.61 |
| KNGC.TO | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.68 |
| TCLV.TO | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.69 | 0.74 |
| ZEB.TO | 0.59 | 0.33 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.83 |
| VEQT.TO | 0.88 | 0.35 | 0.57 | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| TQCD.TO | 0.58 | 0.44 | 0.69 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 1.00 |